Экономико-математический анализ и прикладные свойства моделей компромиссно-равновесного ценообразования в многоотраслевых экономических системах

• Автор: Жильцов, Евгений Викторович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Новочеркасск
• Количество страниц: 231 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

1.1 Сущность цены как экономической категории

1.2 Анализ концептуальных основ теории стоимости

1.3 Система цен и концепции системного ценообразования

1.4 Система цен из модели конкурентного равновесия Л. Вальраса

1.5 Система цен из модели межотраслевого баланса В.В. Леонтьева

1.6 Система цен из двойственной оптимизационной модели

Л.В. Канторовича

1.7 Система цен из модели рыночного компромисса В.А. Кардаша
ГЛАВА 2. ПРИКЛАДНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЕЙ КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МНОГООТРАСЛЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
2.1 Анализ стоимостных потоков при моделировании механизмов ценообразования в компромиссно-равновесных экономических системах
2.2 Исследование сходимости итерационных процессов компромиссно-равновесного ценообразования и условий существования неподвижной точки
2.3 Анализ свойств компромиссной продуктивности и сбалансированности в моделях компромиссно-равновесного ценообразования
2.4 Построение модифицированного итерационного процесса для исчисления системы компромиссно-равновесных цен

2.5 Условия существования состояния компромиссного равновесия
2.6 Сравнительный анализ равновесных состояний в моделях рыночного компромисса
2.7 Анализ содержательного значения коэффициента Кардаша
2.8 Особенности отражения внутриотраслевого оборота в моделях компромиссно-равновесного ценообразования
ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ В МНОГООТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1 Особенности информационного обеспечения моделей рыночного компромисса
3.2 Подготовка исходных данных для численного моделирования компромиссно-равновесных состояний
3.3 Прикладное программное обеспечение для численного моделирования компромиссно-равновесных состояний
3.4 Численное моделирование компромиссно-равновесных состояний с помощью программы "Compromise"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ "COMPROMISE"

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАМКНУТОСТИ СТОИМОСТНЫХ ПОТОКОВ В СМЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦИКЛАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКИ В КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРИТЕРИЯ СХОДИМОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ R-МАТРИЦЫ И К-МАТРИЦЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТОЯНИЯ КОМПРОМИССНОГО РАВНОВЕСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В
КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЛИСТИНГ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "COMPROMISE"

ключаются только после того, как «аукционер» объявит равновесные цены. Такой процесс движения к равновесию Вальрас назвал «нащупыванием».
Таким образом, механизм формирования равновесных цен в модели Вальраса является экзогенным (управляемым неким «аукционером») по отношению к процессам взаимодействия участников экономической системы. Тогда как на самом деле механизм ценообразования порождается именно этими взаимодействиями. Как отмечено в работе [36], «как Вальрас, так и его последователи (Дебре, Эрроу, Кассель и др.), называя равновесие конкурентным, уже не считали нужным углубляться в выяснение того, как именно силы конкурентной борьбы (конфликты интересов) движут экономику к состоянию равновесия при пассивном ожидании цен со стороны участников рынка и необъяснимой заинтересованности в равновесии постороннего «аукционера»».
Математически строгому доказательству равновесия в модели Вальраса и исследованию различных аспектов конкурентного равновесия посвящены работы А. Вальда, Г. Касселя, К. Эрроу [105, 106], Ж. Дебре [21, 105, 107, 108], Л. Маккензи [114, 115], Д. Гейла [109, 110], Ф. Хана [106, 111], Г. Скарфа [108, 120], П. Самуэльсона [119], Т. Негиши [116, 117], К. Алипрантиса [102, 103, 104], В.Л. Макарова [61, 62, 63, 113], В.М. Полтеровича [73, 75, 118] и др. При этом важную роль в совершенствовании методов доказательства существования равновесия сыграла теорема Какутани [112] о неподвижной точке, которая, в частности, позволила предложить элегантную иллюстрацию процесса «нащупывания» на языке современной математики. Основываясь на этой теореме, а также используя достижения в области линейного программирования, нобелевские лауреаты К. Эрроу и Ж. Дебре предложили более простые и общие теоремы существования единственного и экономически значимого решения модели Вальраса.
Отметим, что основным недостатком модели Вальраса является ее теоретический характер, вытекающий из тех теоретических абстракций, на которых она строится. Кроме того, в этой модели в ее классическом виде рассматривается лишь статическое экономическое равновесие и не затрагиваются вопросы