Разработка модели оценки рисков в розничном экспресс-кредитовании

• Автор: Снегова, Елена Геннадьевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 145 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В

РОЗНИЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ

1Л. Сравнительный анализ существующих моделей оценки рисков в

розничном кредитовании

1.2. Методологические проблемы оценки рисков в экспресс-кредитовании.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО МОШЕННИЧЕСТВА

2.1. Методика оценки операционных рисков, связанных с внутренним

мошенничеством
2.2. Использование сети социальных связей для анализа поведения потенциального заемщика
2.3. Методика оценки операционных рисков, связанных с внешним
мошенничеством
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ЛИМИТОМ В ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИИ
3.1. Модель оценки рисков на данных расширенной анкеты заемщика
3.2. Порядок оценки эффективности построенной модели
3.3. Моделирование функции утилизации кредитного лимита
3.4. Модель управления лимитом кредитования при заданном уровне потерь
3.5. Апробация результатов и оценка экономической эффективности
предлагаемого решения
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Коэффициенты логистической регрессии для кластеров торговых точек при включении их в скоринговую модель в качестве объясняющих переменных (в дополнение к классической методологии)
Приложение №2. Правила при анализе сетей социальных связей
Приложение №3. Коэффициенты логистической регрессии с включением всех правил локального хантера в качестве объясняющих переменных ..140 Приложение №4. Коэффициенты логистической регрессии с включением только значимых правил локального хантера в качестве объясняющих
переменных
Приложение №5. Коэффициенты авторегрессии для прогноза величины
утилизации
Приложение №6. Состояние кредитного портфеля после применения методики увеличения лимитов
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
На протяжении последних нескольких лет российский рынок розничного кредитования переживает стадию стремительного развития. Все новые и новые банки выходят на этот сегмент, что приводит к усилению конкуренции. В последнее время услуга стала настолько популярной, что вышла за пределы отделений банка; заемщику предлагается оформить потребительский кредит на покупку товаров непосредственно в точке продаж, без посещения банка (так называемый экспресс-кредит).
В сентябре 2012 года ЦБ РФ объявил, что планирует ужесточить требования к банковским резервам по потребительским кредитам. Это связано с тем, что еще в августе регулятор был насторожен резким ростом потребительского кредитования вместе с недостаточно проработанной оценкой заемщиков и пренебрежительным отношением со стороны некоторых банков к учету рисков. Причина этого явления заключается в том, что применяемые скоринговые карты не учитывают операционные риски, с которыми банки не сталкивались ранее в таких объемах при классическом кредитовании, и поэтому не принимали их во внимание при разработке скоринговых систем для экспресс-кредитов. Операционный риск - это риск убытка в результате неадекватных ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.
Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору разработал новую редакцию положений - Базель III, направленную на устранения недостатков предыдущего соглашения Базель II, где указал дополнительные требования относительно валидации и стресс-тестирования риск-моделей и управления уровнем концентрации рисков. Однако внедрение новых стандартов в России ожидается только в январе 2018 года, в то время как рынок розничного кредитования растет стремительными темпами и совершенствовать систему риск-менеджмента в условиях современной ситуации нужно уже сейчас.
для минимизации неизбежных потерь. Основной риск в процессе кредитования - это кредитный риск, т.е. возможность потерь в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнять свои обязательства, в частности, обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Управлению кредитными рисками посвящено множество разработок за последние 20 лет; современные скоринговые системы позволяют качественно разделять заемщиков на «хороших» и «плохих» в классическом кредитовании.
Помимо кредитного риска, в экспресс-кредитах существенное влияние привносит операционный риск, который признан наиболее трудным для управления [72]. До недавнего времени операционным рискам не уделялось должного внимания и не существовало однозначного представления о них в экономической литературе. В работах по созданию скоринговых методик для принятия кредитных решений [81], [82] не учитывается составляющая операционного риска.
В данной работе будем придерживаться определения, которое дано в редакции соглашения по капиталу Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II) [5]: операционный риск - это риск убытка в результате неадекватных ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Основными источниками операционных рисков банка являются качество управления, риски систем, человеческий фактор (в частности, мошенничество), бизнес-процессы, форс-мажор.
Операционные риски могут быть классифицированы по типам событий следующим образом:
Таблица 1.2.1.
Классификация операционных рисков по типам событий.
Тип события
Определение