Статистическое исследование рисков в добровольном автотранспортном страховании

• Автор: Махорина, Ксения Александровна
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 205 с.

Глава I. Статистическое исследование современного отечественного рынка автотранспортного страхования
1.1. Анализ страхового рынка России
1.2. Исследование развития автотранспортного страхования в России
1.3. Исследование рынка автотранспортного страхования
1.4. Характеристика рисков в автотранспортном страховании
Глава II. Методологические подходы к оценке рисков в автотранспортном страховании
2.1. Методика исследования рисков в автотранспортном страховании
2.2. Анализ методики Федеральной службы по страховому надзору по расчету тарифных ставок для рисковых видов страхования
2.3. Статистический анализ портфеля автотранспортного страхования
2.4. Исследование конкурентоспособности страховых компаний с использованием функции полезности
Глава III. Статистическое исследование величины ущерба в автотранспортном страховании
3.1. Статистическое моделирование количества страховых случаев в одном договоре
3.2. Анализ распределения величины ущерба
3.3. Оценка нетто-премии на основе параметров распределения в портфеле автотранспортного страхования
3.4. Оценка нетто-премии с ограничением предела ответственности
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Акт о внедрении
В настоящее время в России страхование автотранспорта (КАСКО) является наиболее распространенным, после страхования обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО). Введение ОСАГО увеличило интерес к страхованию, как на социальном, так и на потребительском уровне. Когда вводилось ОСАГО, более половины автовладельцев рассматривали эту страховку, как страхование непосредственно автомобиля. Психологически это вполне объяснимо, ведь каждый, в первую очередь, думает о своем автомобиле и только затем об ответственности за управление «средством повышенной опасности».
При заключении договоров ОСАГО многие клиенты страхуют автомобили и по рискам КАСКО, и это свидетельствует о том, что ОСАГО стимулирует интерес потребителей к страхованию автотранспорта, в котором, из-за особенностей рисков и дорожно-транспортной ситуации на дорогах России, убыточность у некоторых страховых компаний колеблется от 20% до 80%. В «Росгосстрахе» считают, ОСАГО увеличит рынок автострахования в РФ в 2-4 раза к 2007 году1, заявил первый заместитель гендиректора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров на конференции «Инвестиции в будущее России: новые рынки и возможности», организованной международной группой «Интерфакс» и лондонским Королевским институтом международных отношений.
По приблизительным оценкам страховщиков, в Москве, по рискам «угон и ущерб», в среднем, страхуется 5% автомобилей от общего количества машин, проданных частным лицам. Причиной этого является - экономическая нестабильность, низкий уровень жизни населения. Схема - чем больше желающих застраховать собственность, тем дешевле цена страхования - на современном этапе в России не работает, поэтому страхование, в целом, и автострахование - дорогая услуга. Еще одной причиной является то, что население, по-прежнему, с недоверием относится к страховым компаниям. Виной этому - негативный опыт страхования во времена «развитого социализма», когда народ с энтузиазмом страховался, исправно платил взносы, а затем при страховом случае, как правило, не получал от страховщика возмещения или довольствовался смехотворным минимумом, который не мог покрыть всех расходов; а также приобретенная в эпоху «дикого капитализма» боязнь быть обманутым многочисленными «охотниками» использовать чужие средства ради собственной выгоды.
Однако необходимость страхования транспортного средства от угона и ущерба очевидна. Наиболее часто ущерб причиняется при ДТП. В России в 2004 году произошло 12 тыс.2 дорожных аварий - на 2,9% больше, чем в 2003 г. В них погибли 2 тыс. и получили ранения 14 тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом, эти показатели выросли, соответственно, на 3,1% и 6,6%. В Центральном федеральном округе - 3 тыс. аварий (по сравнению с 2003 г. — рост на 8,3%);
1 Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ЛФИ
2 Служба общественной безопасности МВД России (СОБ МВД).
погибших (рост на 13,8%); 4 тыс. раненых (рост на 10,6%).
Некоторые водители убеждены, что их мастерство вождения - гарантия от возможных убытков, и при этом забывают, что их мастерства может оказаться недостаточно для того, чтобы уберечься от «лихачей». Но даже, если удается получить возмещение по ОСАГО от виновника, этих денег, скорее всего, не хватит на проведение полноценного ремонта. По статистике, одна из самых распространенных причин возникновения убытков - это повреждение автомобиля посторонними предметами. Чаще всего, это гравий из-под колес другого автомобиля. В этой ситуации от мастерства вождения ничего не зависит, а ведь ущерб автомобилю причиняет еще и стихия: зимой - это падение снега или льда, а летом - град и падение деревьев. А необходимость страхования от угона лучше всего подтверждается статистикой: в среднем, каждый год в Москве угоняют 6-7 тыс. автомобилей, то есть ежедневно - 15-20 машин.
В 2000-2001 гг. тарифы по автотранспортному страхованию заметно падали, популярность этого вида росла, на рынок выходили новые страховые компании. Для привлечения клиентов страховщики демпинговали и работали с убытками, покрывая их за счет других видов страхования. Неэффективная тарифная политика именно в этом виде страхования стала причиной нескольких громких банкротств страховых обществ.
В настоящее время в некоторых ведущих московских страховых компаниях до 30% денежных поступлений приходится на страхование автотранспорта. По информации страховщиков3, страхование автотранспорта является самым убыточным видом страхового бизнеса, и в то же время занимает лидирующие позиции на рынке, эти два факта обуславливают необходимость правильного расчета страхового тарифа в страхование автотранспорта.
Применение математико-статистических методов играет важную роль в деятельности страховых компаний. Одним из приоритетных вопросов в деятельности страховой компании является формирование страхового тарифа. При его определении необходимо опираться на статистические данные за несколько лет, использовать математико-статистические методы расчета нетто-премий, которые учитывают риск страховой компании в зависимости от характеристик портфеля. Страховщики стремятся решить несколько задач: при минимальных тарифах, которые должны гарантировать безубыточность компании, обеспечить значительный объем страховой ответственности, и при этом быть конкурентоспособными.
Для адекватной оценки своих обязательств, страховщикам необходимо правильно формировать страховые тарифы. При расчете страхового тарифа важное место занимает анализ законов распределения: а) числа страховых случаев в одном договоре; б) величины ущерба в одном договоре; в) величины ущерба во всем портфеле. На основе закона распределения можно оценить вероятность
3 Рейтинг Росбизнесконсалтинга
Глава II. Методологические подходы к оценке рисков в автотранспортном страховании
2.1. Методика исследования рисков в автотранспортном страховании
На основе данных, предоставленных одной из ведущих московских страховых компаний (Прил.8), исследована величина ущерба по полисам автотранспортного страхования в период 2001-2003 гг.
В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации выполнен статистический анализ (основных характеристик) портфеля автотранспортного страхования в период 2001-2003 гг., и выявлены основные тенденции, а также рассчитан финансовый результат от страховых операций в этом портфеле.
При рассмотрении характеристик портфеля автотранспортного страхования в качестве оценки вероятности страхового случая (точнее, вероятности предъявления требования о выплате возмещения) принимаем отношение числа договоров, в которых возникли страховые случаи, к общему числу договоров в портфеле:
Р(А) = —= р- $ = 1 - р
Рассмотрены только договора, по которым предъявлялись иски, и исследовано распределение числа страховых случаев в одном договоре, (разумеется, далее учтены договора, где не было страховых случаев), и выбран адекватный закон для распределения числа случаев в одном договоре. Как показали многочисленные исследования в автотранспортном страховании12, включая исследование, проведенное в диссертационной работе, наиболее часто при определении закона распределения числа страховых случаев используются закон Пуассона, отрицательное биномиальное распределение, и некоторые другие.
Затем проверена адекватность теоретического закона к эмпирическим данным с помощью одного из критериев согласия (Пирсона или Колмогорова-Смирнова, которые, в общем случае, могут дать разные результаты, но в выполненном автором исследовании показаны идентичные результаты).
Однако, если не удается подтвердить адекватность теоретического закона, то приходится работать с численными значениями (оценками вероятностей). Поскольку, при использовании имеющихся данных, применение индивидуальной модели не позволило решить поставленную задачу, на следующем этапе выполнено исследование с помощью коллективной модели.
В коллективных моделях риска требования по страховому портфелю, в целом, рассматриваются, как случайный процесс. Пусть Хр размер 1- выплаты, тогда
7^=Х +...+Х„ - общая сумма выплат за рассматриваемый период. Страховая
практика считает, что X, - независимы в совокупности и одинаково распределены, это позволяет определить для Z его среднее, дисперсию и производящую функцию.
12Лсмер Ж.,«Автомобильное страхование. Актуарные модели», изд. Япус-К: М.-2003 г.