Управление портфельным риском в коммерческом банке

• Автор: Капшитар, Руслан Валерьевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 174 с.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1. Концепция портфеля и портфельная политика коммерческого банка

1.2. Банковский портфель как открытая и целенаправленная система

1.3. Портфельный риск - мера изменчивости экономической стоимости

V* банковского портфеля

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
2.1. Роль и задачи системы управления портфельным риском в деятельности коммерческого банка

2.2. Организационная составляющая системы управления портфельным риском

2.3. Элементы системы управления портфельным риском

2.3.1. Идентификация и анализ факторов портфельного риска

2.3.2. Качественная и количественная оценка портфельного риска

2.3.3. Разработка методов управления портфельным риском
2.3.4. Контроль и мониторинг портфельного риска
% ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ
3.1. Построение модели денежных потоков банковского портфеля
3.2. Реализация процедуры стресс-тестирования банковского портфеля
3.3. Оптимизация банковского портфеля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования. Современный этап развития банковской системы России характеризуется постепенным переходом от стадии стабилизации к стадии повышения эффективности. Рост масштабов и сложности деятельности банков в условиях усиления конкуренции на рынке банковских услуг повышает требования к качеству их финансового менеджмента. В современных условиях экономическая эффективность деятельности коммерческого банка основывается на оправданной рыночной стратегии размещения и привлечения ресурсов с точки зрения доходности, ликвидности и минимизации рисков. Данные задачи находятся в прямой компетенции финансового менеджмента банка, который заинтересован в использовании современных методов и процедур управления.
Финансовый менеджмент в коммерческих банках, по мнению автора, не будет эффективным без всеобъемлющего исследования совокупности рисков, которые возникают в процессе и в результате реализации бизнес решений, формируемых управленческим персоналом. В то же время существенное значение приобретает концепция, принимаемая в отношении объекта управления, определяющая направление развития механизмов и процедур управления.
Существующее в российских банках состояние дел в области управления рисками можно характеризовать значительным методическим и инструментальным отставанием по сравнению с западными банками. Отдельные банки находятся на стадии внедрения технологий риск менеджмента, методология и инструментарий других имеет ограниченный характер.
Необходимо отметить тенденцию к распространению принципов и методов управления рисками на все сферы деятельности коммерческого банка, когда любое управленческое бизнес решение оценивается с позиции его влияния на общую доходность, ликвидность и уровень риска для банка в

целом. Именно эта тенденция обусловила потребность в применении концепции портфеля и портфельного подхода, основой которого является рассмотрение требований и обязательств коммерческого банка в совокупности с учетом их взаимовлияния. Эффективное управление в рамках данного подхода предполагает нахождение оптимального баланса между доходностью, риском и ликвидностью единого банковского портфеля. Для решения данной задачи недостаточно исследования рисков лишь в разрезе отдельных операций и проектов, приобретает существенное значение получение совокупных оценок портфельных рисков на различных уровнях
♦ обобщения и оценки общего портфельного риска, так как в составе портфеля
отдельные рисковые позиции могут компенсировать друг друга и снижать общий риск банковского портфеля, в то время как другие усиливать.
Недостаточная научная проработка данного направления, как с методологической, так и с инструментальной точек зрения, а также
практическая значимость использования отдельных его положений,
определили актуальность темы диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является развитие теоретических и практических основ управления рисками в общей системе финансового менеджмента банка, разработка методологии построения системы управления портфельным риском, определение ее роли
* и значения в повышении качества управления банком.
Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:
- исследованы направления совершенствования процесса управления рисками в рамках финансового менеджмента коммерческого банка;
- обоснована концепция, принимаемая в целях повышения качества управления банком, сформулирован подход, на котором основан процесс управления рисками в коммерческом банке, обусловлено понятие портфельного риска;

деятельности и уровни управления коммерческим банком и оценке совокупного риска банковского портфеля (портфельного риска). Данное направление до настоящего времени, по мнению автора, остается недостаточно проработанным как с методологической, так и с инструментальной точек зрения. Эффективное управление в рамках данного подхода предполагает: нахождение оптимального баланса между риском, доходностью и ликвидностью для банка в целом и нахождение оптимального соответствия между величиной экономической стоимости банковского портфеля и принимаемыми рисками. Для эффективного решения указанных задач недостаточно оценки рисков лишь в разрезе отдельных операций и проектов, в данном случае существенное значение приобретает потребность в применении портфельного подхода, описанного выше, и получении совокупных оценок рисков на разных уровнях обобщения по различным видам рисков, группам клиентов и типам финансовых инструментов.
На основе вышесказанного возникает необходимость внедрения в коммерческом банке системы управления портфельным риском, основными свойствами которой должны стать: целостность, комплексность,
универсальность, многоуровневость, гибкость, адаптивность, адекватность и эффективность.
Свойство целостности представляет собой общую оценку совокупности рисков банковского портфеля и разработку процедур и методов управления рисками с учетом характера взаимосвязи между ними.
Комплексность подразумевает рассмотрение всей совокупности портфельных рисков, включая взаимосвязь между данными рисками, возможные последствия проявления риска и характер необходимого воздействия на тот или иной тип риска. Это позволяет учесть не только прямое воздействие инструмента управления на определенный риск, но и косвенное воздействие (позитивное или негативное) на другие риски или их совокупность.