Моделирование оценки кредитного риска коммерческого банка в условиях Республики Таджикистан

• Автор: Аминов, Хакимджон Иномджонович
• Шифр специальности: 08.00.13, 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 171 с.

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические и практические основы управления кредитным риском в коммерческих банках

1.1. Кредитный риск как объект управления в деятельности коммерческого банка

1.2. Роль кредитного риска по заемщикам в управлении кредитным портфелем коммерческого банка

1.3. Специфика кредитования заемщиков коммерческими банками Республики Таджикистан

1.4. Методы оценки кредитного риска и их применимость в условиях Республики Таджикистан

Выводы по главе

Глава 2. Разработка методических положений и модели оценки кредитного риска по предприятию-заемщику
2.1. Обоснование использования аппарата теории нечетких множеств для оценки кредитного риска
2.2. Методические положения оценки кредитного риска
2.3. Построение функций принадлежности для показателей оценки кредитного риска
2.4. Нечеткая модель оценки кредитного риска
Выводы по главе
Глава 3. Методические рекомендации по использованию нечеткой модели оценки кредитного риска при кредитовании предприятий-заемщиков
3.1. Применение нечеткой модели оценки кредитного риска в коммерческом банке Республики Таджикистан
3.2. Рекомендации по использованию результата нечеткой модели оценки кредитного риска
Выводы по главе

Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1. Расчет важности показателей оценки кредитного риска 155 Приложение 2. Пример построения функции принадлежности
количественного показателя кредитного риска
Приложение 3. Правила нечеткого вывода нечеткой модели оценки
кредитного риска
Приложение 4. Соотношение результатов нечеткой модели оценки кредитного риска с данными о невозврате кредитов

Введение
Актуальность темы исследования. Кредитование заемщиков - это один из наиболее рискованных видов деятельности коммерческих банков, способный в тоже время приносить высокий доход, что привлекательно для коммерческих банков. За последние годы объемы кредитования увеличились в несколько раз, о чем свидетельствует проведенное исследование вопросов кредитования заемщиков коммерческими банками Республики Таджикистан.
В связи с приоритетностью задач Республики Таджикистан по созданию благоприятных условий для развития и обеспечения предприятий доступными кредитами, особенно значимы разработки в области кредитования предприятий-заемщиков. При расширении банковского кредитования возрастают риски, с которыми сталкиваются коммерческие банки, что порождает проблему обеспечения устойчивости банковской системы в целом. В этой связи возрастает необходимость разработки адекватных для коммерческих банков Республики Таджикистан моделей оценки кредитных рисков по предприятиям-заемщикам, сопоставимых по эффективности с математическим инструментарием, используемым в теории и практике ведущих стран.
Экономика Республики Таджикистан имеет ряд существенных особенностей, которые не позволяют применять общепринятые в мировой банковской практике методы и модели оценки кредитного риска в чистом виде, в частности, из-за недостаточности информации о предприятиях-заемщиках. Поэтому возникает необходимость разработки адекватных методов и моделей оценки кредитного риска по предприятиям-заемщикам. При этом эти методы должны учитывать специфику предприятий-заемщиков Республики Таджикистан, отражаемую соответствующей информацией, что позволит коммерческим банкам и микрофинансовым организациям Республики Таджикистан, применять их в практической дея-

Согласно оценкам в 2008 году количество потребительского и ипотечного кредита составил 21,4 тыс. единиц по сравнению с прошлым годом увеличился на 7,6 тыс. единиц.
Банковская система республики согласно стратегии снижения уровня бедности населения и развития основных отраслей экономики страны уделяет особое внимание выдаче малых кредитов на всей территории республики, особенно в отдаленных горных районах, как приоритетное важное направление. На 31 декабря 2008 года объем выданных микрокредитов составил 1 611,9 млн. сомони, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 57,0%. Из этой суммы отдаленным горным регионам выделено более 418,1 млн. сомони, что относительно аналогичного периода прошлого года больше на 41,5%.
По состоянию на июль 2008 года выдавались следующие виды кредитов:
Микрокредиты (от 100 до 20000 долларов США) предоставляются отдельным лицам, группам отдельных лиц и малым и средним предприятиям. Процентная ставка составляет пропорционально 3% в месяц, срок погашения от 6 до 12 месяцев максимально. Кредиторами являются в основном коммерческие банки или микрофинансовые организации, участники проекта ТПФММП (Таджикская программа финансирования микро и малых предприятий) ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) [127].
Кредиты для коммерческой деятельности на неопределенные цели. Проценты составляют примерно 24%, а сроки погашения, как правило, составляют максимум 24 месяца.
Розничные кредиты предоставляются в различных формах - потребительские кредиты, кредиты до дня оплаты, сезонные кредиты, кредиты по необходимости в максимальной сумме примерно 10000 долларов США