Кредитный портфель банка: стратегический, тактический и методический аспекты управления

• Автор: Фатьянова, Анна Алексеевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 166 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА И ЕГО ОЦЕНКА

1.1 Кредитный портфель банка: понятие и критерии структурирования

1.2 Показатели оценки кредитного портфеля

1.3. Оценка современного состояния кредитного портфеля российского банковского сектора

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА

2.1. Механизм управления кредитным портфелем банка

2.2. Основы стратегического управления кредитным портфелем

2.3. Кредитная политика банка как основа тактического управления кредитным портфелем
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА
3.1. Методика оценки конкурентоспособности банка с учетом состояния кредитного портфеля
3.2. Оптимизация кредитного портфеля с использованием
экономико-математических методов и портфельных теорий
3.3. Совершенствование организационно-методического обеспечения управления субпортфелем потребительских кредитов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Российская экономика и домашние хозяйства России не могут развиваться нормально без использования кредитов, главными поставщиками которых выступают банки. Однако в условиях современного экономического кризиса кредитная активность российских банков снизилась как из-за падения ликвидности некоторых из них, так и из-за возрастания кредитных рисков вследствие финансовых затруднений заемщиков. Показателем снижения кредитной активности банков явилось замедление в 2009 г. темпов роста кредитных вложений, и даже их падение. Так, на 1 октября 2009 г. кредитный портфель всех банков составил 20,2 трлн руб.1, увеличившись за девять месяцев 2009 г. на 7%, против роста на 19,6% за аналогичный период 2008 года. Объем розничного кредитного портфеля банков составил на эту дату 3,61 трлн руб., снизившись с начала года на 5,4% (за девять месяцев в прошлом году - рост на 12,5%).
Для удовлетворения потребности реального сектора экономики и физических лиц в кредитных продуктах в условиях кризиса, прежде всего, нужно восстановить кредитную активность банков и развивать ее. Повышение уровня банковского кредитования экономики с 40% ВВП в 2007 т. до 80% ВВП в 2020 г.“ выдвинуто Правительством РФ в качестве одной из основных целей развития российской экономики.
Вместе с тем, и в этом состоит один из уроков современного кризиса, экстенсивное наращивание кредитования экономики не может качественно решить поставленных задач. Их решение требует такого механизма управления и инструментов воздействия на кредитный портфель, которые в комплексе могут обеспечить достижение интересов народного хозяйства и банков. Эффективное управление кредитным портфелем в современных условиях нужно организовать с учетом необходимости решения тех проблем, которые выявил кризис (несовершенство прогнозов по кредитованию, просчеты стратегий управления кредитным портфелем, наличие диспропорций в кредитной сфере и т.д.). Следует учесть также то, что российская банковская практика сейчас остро нуждается в организационном и методическом обеспечении управления кредитным портфелем как в стратегическом, так и в тактическом аспектах, с учетом особенностей управления в кризисной ситуации и в условиях обостряющейся конкуренции.
Большое внимание в условиях кризиса придается такому направлению кредитной деятельности банков, как кредитование населения, поскольку, несмотря на кризисную ситуацию, жизненный уровень населения не должен существенно снизиться. Наряду с наращиванием субпортфеля потребительских ссуд, в этих условиях нужно эффективно использовать имеющийся и
1 См.: Обзор банковского сектора Российской Федерации, ноябрь 2009 г. №85. Интернет-версия, опубликованная на сайте Банка России.
2 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Приложение к распоряжению Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662р.

потенциальный инструментарий управления им, в том числе и адекватное методическое обеспечение для оценки кредитоспособности граждан.
Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью совершенствования управления кредитным портфелем банка, во-первых, с позиций полного и качественного удовлетворения возрастающих потребностей реального сектора экономики и граждан; во-вторых, в аспекте стратегического управления кредитным портфелем, учитывающем конкурентную среду; в-третьих, в связи с увеличением в условиях современной кризисной ситуации рисков при кредитовании; в-четвертых, из-за неподготовленности банков к управлению кредитным портфелем в кризисной ситуации и к управлению им с целью предупреждения кризиса; в-пятых, вследствие потребности банковской практики в организационно-методическом обеспечении процесса управления как кредитным портфелем банка в целом, так и его субпортфелями, в том числе субпортфелем потребительских кредитов.
Степень разработанности проблемы. Управление кредитным портфелем в научном плане находится на стыке разных наук: менеджмента, банковского дела, инвестиций, кредита. Вопросы менеджмента, в том числе вопросы стратегического управления, представлены в трудах зарубежных и российских ученых - И. Ансоффа, О.С. Виханского, М. Портера, А. Томпсона, А. Стрикленда и др. Большой вклад в формирование банковского и финансового менеджмента как науки внесли И.Т. Балабанов, Дж. К. Ван-Хорн, В.В. Ковалев, Д. Мак-Нотон, П. Роуз, Ф. Синки мл.
Методология портфельного управления инвестициями, к разряду которых относится и кредит, исследована в работах М.И. Баканова, Г. Марковица, У. Шарпа и др. Кредитный портфель как самостоятельный объект управления рассмотрен в работах А.М. Андросова, Л.Г. Батраковой, Э.Гилла,
В.В. Иванова, Р. Котлера, Л.Г. Кравец, О.И. Лаврушина, Г.В. Меняйло, Э. Рида, М.З. Сабирова и т.д.
Риски при кредитовании исследованы в работах Л.В. Ильиной, Г.Г. Коробовой, A.C. Кокина, Э. Морсмана, Е.А. Нестеренко, A.C. Попова, Н.Э. Со-колинской, М. Хиггинса, Е.Б. Ширинской.
Управление кредитным портфелем российских банков протекает сейчас в условиях конкуренции. Определенный вклад в развитие теории конкуренции внесли Г.Л. Азоев, С.Л. Брю, Дж. Кейнс, K.P. Макконнелл, Д.С. Ми-аль, Ф.Найт, М. Портер, Л.Г. Раменский, Д. Риккардо, Дж. Робинс, Адам Смит, П. Хайне, P.A. Хайек, И. Шумпетер и др. Среди авторов, занимавшихся проблематикой банковской конкуренции, можно выделить таких, как А.Г. Бачалов, Ю.И. Коробов, Г.О. Самойлов, Д.Ю. Юданов.
Отдавая должное значимости результатов данных исследований, необходимо отметить, что современная система научных знаний об управлении кредитным портфелем банка не отличается полнотой. Отсутствуют научнообоснованные концепции кредитного портфеля, функционирующего в конкурентной рыночной среде. Слабо исследованы вопросы стратегического управления кредитным портфелем. Не адаптированы к управлению кредит-

□ Кредиты нефинансовому сектору экономики
□ Кредиты физ.лицам
□ Кредиты финансовому сектору экономики
□ Кредиты государственным финансовым органам 2004 2005 2006 2007
Рис. 1.2 Структура кредитных операций банковского сектора по субъектам кредитования
Следует также отметить заметный рост доли долгосрочных кредитов в структуре кредитов нефинансовым организациям с 43,7% в 2005 г. до 51,6% в 2007 году. Как показывает практика, потребность финансово устойчивых предприятий в краткосрочных заимствованиях для пополнения оборотного капитала близка к насыщению. Зато все сильнее ощущается дефицит долгосрочных кредитов. Так, по данным опросов «Российского экономического барометра»2, на нехватку финансовых ресурсов, которые можно использовать для финансирования инвестиций в основной капитал, указало 80% предприятий.
Инвестиционное кредитование и проектное финансирование, в отличие от финансирования оборотного капитала, имеют своей целью создание нового имущественного комплекса, приносящего доход или модернизацию существующего производства с целью увеличить его экономическую эффективность. Основным источником возвратности такого финансирования являются генерируемые в будущем денежные потоки (или их прирост) от инвестируемого объекта. При принятии решения о выдаче такого кредита банки в первую очередь руководствуются анализом показателей бизнес-плана и его достоверностью. Анализ текущих показателей деятельности заемщика также остается важной составляющей анализа кредитоспособности. При инвестиционном кредитовании для банков еще более важна структура сделки и обеспечения, так как такое финансирование обычно носит среднесрочный и долгосрочный характер и, как правило, более рискованно.
Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые госу-
1 Рассчитано по: Бюллетень банковской статистики за 2005-2007гг.
2 См.: Солнцев О., Хромов М. Кредиты вместо экспорта капиталов. //Эксперт, 2004, № 11(414)