Система управления рисками в многофилиальном коммерческом банке

• Автор: Чернышев, Роман Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 170 с. : ил.

Глава 1. Теоретические основы управления банковскими рисками в многофилиальном банке

1.1. Специфика риска в многофилиальном банке

1.2. Классификация банковских рисков

1.3. Система управления банковскими рисками в многофилиальном коммерческом банке

Глава 2. Оценка функционирования системы управления рисками в

многофилиальных коммерческих банках

2.1. Особенности организации системы управления рисками в многофилиальных коммерческих банках
2.2. Анализ действующей практики управления рисками в российских коммерческих банках

2.3. Диагностика состояния системы управления банковскими |

рисками

Глава 3. Приоритетные направления модернизации системы управления

рисками в многофилиальных коммерческих банках
3.1. Совершенствование методики оценки банковских рисков
3.2. Оптимизация процесса управления банковскими рисками в многофилиальном коммерческом банке
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Актуальность темы исследования. Одной из современных тенденций деятельности российской банковской системы является развитие филиальной сети коммерческих банков. Территориальная экспансия крупного банковского бизнеса продиктована стремлением коммерческих банков к усилению конкурентной позиции на сложившихся рынках, повышению экономической эффективности своей деятельности и системы сбыта, получению прибыли от использования возможностей новых рынков, диверсификации деятельности и рисков. Однако в условиях современного экономического кризиса в любой крупной организации задача управления рисками осложняется масштабами операций, большим количеством различных процессов и уровней принятия решений.
Первоочередной задачей современного этапа развития отечественной банковской системы становится внедрение интегрированного подхода к управлению рисками как фактора предопределяющего устойчивость кредитной организации. Кризис подверг системы риск-менсджмента банков испытанию на прочность и, как оказалось, данные системы выстраивались в основном для соответствия требованиям надзорных органов и только немногие банки смогли продемонстрировать их жизнеспособность. Данная тенденция непосредственно отразилась на финансовых результатах деятельности банков. Так, на 1 января 2010 г. объем прибыли по результатам деятельности кредитных организаций составил 205 110 млн руб., снизившись с 1 января 2008 г. на 40,38%.'
Отсутствие эффективных систем управления банковскими рисками, которые в условиях глобальной рецессии являются жизненно важными для существования коммерческих банков, приводит к количественным изменениям в структуре банковской системы. Только за 2004-2009 гг. Центральным банком РФ отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у
1 Бюллетень банковской статистики. 2010 г. №2 (201). Интернет-версия, опубликованная на сайте Банка России. -

кредитной организации, а количество убыточных кредитных организаций увеличилось в 11 раз
Отмеченные выше явления в совокупности с целями по максимальному расширению возможностей банковского сбыта и роста прибыли приводят к необходимости для большинства многофилиальных отечественных банков научного осмысления новых явлений в банковской деятельности, связанных с рассмотрением вариантов развития сложившейся практики риск-менеджмента.
В связи с этим возникает объективная необходимость в научно обоснованном подходе к разработке и реализации эффективных систем управления рисками в многофилиальных банках, с учетом особенностей управления в кризисной ситуации и в условиях обостряющейся конкуренции, которые позволили бы банкам оперативно и с максимальной эффективностью решать вопросы профилактики рисков в своих банковских подразделениях.
Степень разработанности проблемы. Большой вклад в разработку исследуемых вопросов, связанных с рассмотрением различных аспектов формирования системы риск-менеджмента, а также вопросов специфики управления банковскими рисками внесен работами Г.Н. Белоглазовой, М.К. Беляева, М.З. Бора, Л.А. Воробьевой, Ю.Н. Гойденко, М.В. Грачевой, Т.Н. Даниловой, Ю.Б. Зеленского, И.С. Измайлова, Л.В. Ильиной, В.А. Колемаева, Ю.И. Коробова, Г.Г.Коробовой, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой, В.Г. Литвина, Ю.С. Масленченкова, И.Д. Мамоновой, Е.А. Нестеренко, Ю.В. Рожкова, Н.Э.Соколинской, Н.Т. Сулейманова, Г.Г. Фетисова и других авторов.
Среди зарубежных ученых следует отметить связанные с исследуемой проблематикой работы таких авторов как М. Альтмана, К.Дж. Балтропа, Е.В. Боудена, Дж.К. Ван-Хорна, Э.Дж. Долана, Н. де Корвальо, Т.К. Коха, Е. Крафта, Л. Ливена, Д. Мак-Нотона, Э. Морсмана, К. Редхэда,Э. Рида, П.С., Роуза, Д. Ф. Синки мл., С. Хьюза, Уильяма Ф. Шарпа и др.
2 Годовой отчет Банка России за 2004-2008 гг. Бюллетень банковской статистики. 2010 г. №2 (201). Интернет-версия, опубликованная на сайте Банка России. -

Таким образом, при использовании инструментов управления банковскими рисками, а также при организации данного процесса необходимо учитывать следующие особенности:
1. Процесс управления рисками российских банков должен учитывать множественную классификацию рисков и быть универсальным. Алгоритмы работы с рисками в системе должны иметь унифицированную методологию и основу.
2. Риски и их возникновение в системе управления рисками должны рассматриваться в динамике и на постоянной основе. Необходимо накапливать опыт и базу данных рисковых ситуаций.
3. Необходимо постоянно обновлять системы и алгоритмы управления рисками, а также находить новые внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на процесс управления рисками российских банков в данный момент.
4. Важно уметь прогнозировать состояние систем управления рисками на ближайшую перспективу и возможность действия алгоритмов данных систем на случай непредвиденных обстоятельств.
5. В процессе управления рисками российских коммерческих банков должны быть задействованы алгоритмы работы модуля контроля, обновления и модуля превышения лимитов.
6. Системы управления рисками должны быть автоматизированы настолько, насколько это возможно.
Необходимо подчеркнуть, что управление рисками - достаточно сложный инновационный вид деятельности, так как система управления рисками предполагает ее сложную иерархию и классификацию рисков ее составляющих. Такой подход подразумевает не только необходимость одновременного анализа большого числа рисков разной природы, то есть значительную неоднородность совокупности рисков, но и особенности взаимозависимости между рисками, а