Формирование интегрированной системы управления банковскими рисками в региональных кредитных организациях

• Автор: Шамрина, Светлана Юрьевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Ставрополь
• Количество страниц: 227 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

1.1 Сущность и понятие банковского риска

1.2 Классификация банковских рисков

1.3 Принципы и этапы управления банковскими рисками

2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ

2.1 Особенности управления риском потери ликвидности и операционным риском в банках Ставропольского рая

2.2 Технологии управления рыночным риском в региональных кредитных организациях

2.3 Оценка уровня кредитного риска, принимаемого региональными банками

3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ
3.1 Организация системы управления рисками на основе процессного подхода
3.2 Применение новых технологий в управлении рисками региональных банков
3.3 Управление экологическим риском коммерческого банка
Заключение
Список использованных источников
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Нелинейная динамика основных процессов и явлений в банковском секторе объективно обусловлена институциональными преобразованиями современного периода. В условиях роста волатильности финансовых рынков, непреодоленных последствий кризиса и нестабильности в мировой экономике, а также совершенствования пруденциального надзора, все более актуальной становится задача минимизации потенциальных потерь финансовых учреждений от проявления различных видов рисков. Особую важность исследуемых процессов приобретает их практическая значимость в рамках банковского сектора, поскольку деятельность кредитных учреждений - заведомо рисковая. Вследствие этого построение интегрированной системы управления рисками превращается из действий, навязанных регулирующими органами, в острую необходимость для сохранения банковского бизнеса.
Наибольшую потребность в модернизации собственных систем управления рисками испытывают региональные кредитные организации, которые, помимо привычного конкурентного давления более крупных федеральных банков, ощущают возрастающее влияние со стороны регулятора, выдвигающего все новые требования к величине капитала и качеству активов. Развитие национальных методических подходов к оценке и управлению рисками в соответствии с положениями Базельских Соглашений II и III является новой для российской науки и практики проблемой. В этих условиях важнейшее значение приобретает процессный подход, позволяющий сформировать единые стандарты к профилю принимаемых рисков, обеспечив при этом благоприятные возможности для оптимизации управленческих процедур по каждому из них.
Решение данной задачи осложняется недостаточной разработкой теоретико-методических вопросов построения интегрированных систем управления рисками, что и определило актуальность проводимого исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Общетеоретические вопросы управления банковскими рисками достаточно полно изучены и освещены в зарубежной и отечественной литературе такими специалистами, как: E. Н. Болотина, Б. С. Брайович, М. А. Бухтин, Н. И. Валенцева, X. ван Гргонинг, Е. В. Иода, H.H. Куницына, О. И. Лаврушин, А. А. Лобанов, Л. Л. Мешкова, Ю. Ю. Русанов, Дж. Синки, А. В. Чугунов и др.
Проблемы оценки и минимизации кредитного риска исследованы в трудах В. В. Жарикова, С. Н. Кабушкина, Н. С. Костгоченко, Э. М. Морсмана-мл., Г. С. Пановой, М. В. Помазанова, Н. Э. Соколинской, А. Н. Шаталова, Е. П. Шаталовой, И.А. Штыровой и др.
Методические подходы к оценке рыночного и операционного рисков банков нашли отражение в работах Т. А. Ефремовой, С. В. Ивлевой, В. А. Лапшина, И. В. Ларионовой, В. Н. Манаевой, Е. И. Мешковой, Р. Г. Ольховой, О. А. Степановой и др.
Высоко оценивая результаты, полученные в вышеназванных научных публикациях, следует отметить, что до настоящего времени ощущается недостаток системных исследований, направленных на изучение особенностей интегрированного управления рисками в региональных кредитных организациях. Незначительное внимание уделяется процедурам оценки и минимизации рисков, не входящих в расчет обязательных нормативов, либо включенных в него сравнительно недавно (операционный риск). На современном этапе, в условиях повсеместного снижения доходности банковских операций, возникла необходимость в поиске способов уменьшения стоимости реализуемых в кредитных организациях процессов управления рисками. Вышеназванные аргументы определили актуальность и своевременность диссертационного исследования, посвященного формированию системы интегрированного управления рисками в региональных коммерческих банках, обусловили выбор его темы, постановку цели и задач.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является теоретическое обоснование подходов к формированию эффективной системы

функционирования внутренних систем, от согласованности политики банка и его процедур. В свою очередь деловые риски связаны с внешней средой банковского бизнеса, в том числе с макроэкономическими и политическими факторами, правовыми условиями и условиями регулирования, а также с общей инфраструктурой финансово - банковской сферы. Чрезвычайные риски включают все типы экзогенных рисков, которые в случае реализации событий способны подвергнуть опасности деятельность банка или подорвать его финансовое состояние и достаточность капитала.

; Несмотря на то, что большинство современных российских банков уделяют значительное внимание проблеме управления рисками, до сих пор существует целый ряд нерешенных вопросов, в том числе в отношении определения единой, полной, интегрированной классификации банковских рисков.
Тем не менее, определенный отраслевой консенсус в отношении основных типов или классов риска, которым подвержены финансовые
посредники, все же достигнут. В соответствии с признанной ныне
стандартной классификацией, главными угрозами для благополучия финансового института являются рыночные, кредитные, риски ликвидности, операционные риски и риски события.
Последние два вида риска наиболее трудно поддаются формализации и количественной оценке. Это объясняется тем, что операционные риски и риски событий во многом обусловленытак называемым «человеческим фактором». Перечисленные риски будут иметь разную значимость для разных организаций. Так, например, в банковском деле наибольшие потери происходят вследствие кредитных и рыночных рисков, а для клиринговых организаций на передний план выходят операционные риски и риски контрагента. Взаимодействие между рисками коммерческого банка
представлено в таблице 1.2.
Одной из важных проблем, с которой сталкиваются банки,
приступающие к построению системы управления рисками, является