Финансовая устойчивость банковской системы Российской Федерации в условиях концентрации капитала банков

• Автор: Леонтьев, Алексей Борисович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 185 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Глава 1 Теоретические основы финансовой устойчивости банковской

системы и процесса концентрации капитала банков

1Л Понятие финансовой устойчивости банковской системы

1.2 Концентрация капитала банков и ее роль в формировании

финансовой устойчивости банковской системы

1.3 Консолидация как метод концентрации капитала банков

Глава 2 Анализ современного состояния концентрации капитала

банков и финансовой устойчивости банковской системы в РФ

2.1 Анализ финансовой устойчивости банковской системы РФ

2.2 Конкурентная среда в банковской системе РФ как предпосылка концентрации капитала банков
2.3 Характеристика тенденций концентрации капитала в банковской
системе РФ
Глава 3 Приоритетные направления повышения финансовой
устойчивости банковской системы в условиях концентрации капитала банков
3.1 Оценка влияния концентрации капитала банков на финансовую устойчивость банковской системы
3.2 Приоритетные направления повышения финансовой устойчивости банковской системы РФ в условиях активизации
концентрации капитала
Заключение
Список литературы
Список иллюстративного материала
Приложения
Приложение А Базовые и дополнительные показатели финансовой устойчивости для предприятий финансового
сектора согласно ПФУ МВФ
Приложение Б Система индикаторов устойчивости банковской
системы в работах Т.Е. Гадомской
Приложение В Теоретические аспекты проведения
многофакторного регрессионного анализа
Приложение Г Проведение многофакторного регрессионного
анализа средствами MS Excel
Приложение Д

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Банковская система является одним из важнейших звеньев экономики, что определяется теми функциями, которые она выполняет: перераспределение денежного капитала в региональном, отраслевом, национальном масштабах; оптимизация денежного оборота страны; обеспечение расчетного и платежного механизмов. По этим причинам параметры функционирования банковской системы оказывают воздействие на все общество в целом и являются предметом государственного регулирования.
Одним из таких параметров является финансовая устойчивость, заключающаяся в способности системы выполнять свои функции и роль в экономике, независимо от природы и характера возмущающих воздействий внутренних и внешних факторов, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. Повышение финансовой устойчивости банковской системы выступало одним из ключевых направлений совершенствования банковского сектора на протяжении последних лет и является важнейшей частью стратегии развития отечественного банковского сектора на период до 2015 г.
В последние годы устойчивость банковской системы все в большей мере определяется процессом концентрации банковского капитала. Концентрация банковского капитала возникает в случае роста активов или привлеченных средств отдельных банков более высокими темпами, чем в среднем по системе, а также реализуется посредством консолидации, в общем виде представляющей собой процесс объединения кредитных организаций. Концентрация банковского капитала определяется многими факторами, среди которых можно выделить уровень конкуренции на рынке банковских услуг, присутствие иностранного капитала, долю государственного участия в капитале коммерческих банков, состояние законодательной базы и т.д. Государство рассматривает концентрацию капитала банков как фактор повышения финансовой устойчивости банковской системы и создает условия для активизации данного процесса, что должно привести к укрупнению кредитных организаций и созданию системы, конкурентоспособной в глобальном масштабе.

менениям количественных параметров банковской системы, таких как количество участников, доли участвующих субъектов в общих ресурсах системы. Однако указанный подход не учитывает того, что перераспределение капитала в пределах системы может быть достигнуто и в условиях полного отсутствия обозначенных взаимодействий кредитных организаций. В этом случае мы имеем в виду, что такое перераспределение может быть следствием различного уровня эффективности деятельности банков, иными словами, вытекать из стратегии "органического роста". Более эффективные участники получают прибыль, наращивают ресурсную базу, увеличивают клиентскую базу, в то время как деятельность менее эффективных может приводить к противоположным итогам, вплоть до ликвидации организации. Очевидно, что в данном случае имеет место концентрация капитала при том, что отсутствуют процессы, указанные в законе "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг".
Согласно второму подходу, концентрация банковского капитала является результатом "как увеличения собственного капитала банков, так и умножения привлеченных ими вкладов" [151, с. 831]. Данная трактовка по содержанию является практически противоположной первому подходу, так как не учитывает возможности объединения ресурсов банков через слияния и поглощения. Кроме того, представленное определение игнорирует важное положение: рост собственного капитала и депозитов у банков является обязательным условием возникновения концентрации, но отнюдь не достаточным: должна иметь место неравномерность этого роста, приводящая к тому, что показатели отдельных субъектов банковской системы растут быстрее, чем в среднем по отрасли.
Третий из существующих подходов является более полным по отношению к двум приведенным выше, и согласно ему концентрация банковского капитала выступает результатом как увеличения собственного капитала банков и суммы привлеченных ими вкладов, так и процессов консолидации [55, с. 104]. Однако и это определение, на наш взгляд, нуждается в дополнении, аналогичном высказанному применительно ко второму подходу, т.е. концентрация возможна лишь в том случае, когда отдельные участники банковской системы наращивают собственные