Формирование рейтингов для российских банков

• Автор: Кошелюк, Юрий Мирославович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 204 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Современные подходы к оценке устойчивости кредитных организаций.

1.1. Байковская система России в период гг. Отечественная практика оценки устойчивости банков

1.2. Международная практика присвоения рейтингов

1.3. Эмпирические исследования по оценке надежности банков

1.4. Основные показатели для анализа финансовой устойчивости российских банков

1.5. База эмпирических данных для исследования

Результаты первой главы.

ГЛАВА 2. Модели для формирования рейтингов российских банков

2.1. Выявление характерных специализаций российских банков

2.2. Определение набора независимых показателей для построения моделей
2.3. Построение математических моделей формирования рейтингов.
2.3.1. Модели, не учитывающие специализацию кредитной организации.
2.3.2. Модели, учитывающие специализацию кредитной организации.
2.4. Оценка устойчивости и качества моделей
2.4.1. Проверка результатов на данных
2.4.2. Проверка моделей на данных по кредитным организациям, у которых
лицензии были отозваны.
Результаты второй главы
ГЛАВА 3. Формирование рейтингов российских банков
3.1. Анализ динамики распределения банков по специализации.
3.2. Оценка качества российских банков.
3.3. Оценка согласованности результатов
3.4. Рейтинги банков по состоянию на начало года
Результаты третьей главы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
Приложение 1. Расчет коэффициентов и формирование агрегированного
баланса.
Приложение 2. Определение специализации с помощью
Самоорганизующихся Карт Кохонена.
Приложение 3. Состав исследуемой группы банков, получивших рейтинг
международных агентств.
Приложение 4. Корреляция показателей.
Приложение 5. Качественный состав исследуемой выборки в динамике.
Приложение 6. Рейтинглист кредитных организаций Результат применения
модели, учитывающей специализацию банка.
Приложение 7. Исследуемая группа банков, лицензии у которых были отозваны Банком России.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Согласно опубликованному на сайте Банка России проекту Об оценке экономического положения кредитных организаций 6 российские кредитные организации должны быть разделены на пять 1рупп по степени надежности. В первую и вторую группы будут включены банки, к которым ЦБ РФ не имеет серьезных претензий. Оставшиеся три группы являются группами высокого риска. Как отмечается в тексте проекта, основой для осуществления банковского надзора служит оценка экономического положения кредитных организаций, а в зависимости от полученной балльной оценки каждая из кредитных организаций относится к одной из пяти классификационных групп. Для попадания в первую группу банкам необходимо полностью выполнять все обязательные нормативы ЦБ РФ, иметь стабильное финансовое положение полученные результаты по группам показателей должны быть оценены не хуже, чем удовлетворительно, качественную систему управления и прозрачную структуру собственности. Важно также, чтобы у таких потенциально благонадежных банков не было опыта конфликтов с регулирующими органами. В случае, если не соблюдается в совокупности за шесть и более операционных дней в течение тридцати последовательных операционных дней хотя бы один из обязательных нормативов за исключением норматива Достаточности собственных средств капитала Н1 или нормативов мгновенной 2 и текущей ликвидности ИЗ, кредитная организация относится ко второй группе Кредитные организации с повышенными рисками. По оценке Центрального банка РФ, в первые две 1руппы наиболее устойчивых организаций попадает большинство банков, входящих в ССВ. Третью группу эксперты ЦБ РФ назвали Кредитные организации, испытывающие текущие трудности. В эту группу попадают банки, имеющие недостатки в деятельности, которые могут привести к возникновению угрозы финансовой устойчивости кредитной организации и интересам ее кредиторов и вкладчиков в течение ближайших месяцев. При этом структура собственности такой организации оценивается как непрозрачная, а качество управления признается сомнительным. Если банк дошел до такого состояния, что для исправления ситуации требуются срочные меры со стороны органов управления и владельцев кредитной организации, то это служит поводом для отнесения его к четвертой 1руппе. Основанием для отнесения банка в проблемную группу может стать либо несоблюдение норматива достаточности капитала но не более чем пять раз в течение тридцати последовательных операционных дней, либо неудовлетворительная оценка показателей финансового положения. Б РФ также относит к четвертой группе. К пятой группе относят банки, финансовая устойчивость которых существенным образом подорвана и чье состояние при непринятии экстренных мер органами управления и владельцами кредитной организации несовместимо с продолжением деятельности на рынке банковских услуг. Эти банки являются кандидатами на отзыв лицензии. Согласно пункту 9. Указания 6, сведения об отнесении кредитных организаций к соответствующим группам являются сведениями ограниченного распространения и не подлежат разглашению третьим лицам. Такая закрытая классификация, возможно, и оправдана в условиях слабого развития банковского сектора, но не стоит забывать, что в случае утечки информации это может подорвать работу многих банков и способно дестабилизировать ситуацию в банковском секторе. Утечка информации приведет к возникновению очередных черных списков, а банкиконкуренты могут использовать факт принадлежности к какойлибо группе в качестве черного Р в борьбе за клиента. Для укрепления рыночной дисциплины открытая классификация банков Банком России была бы более действенной мерой, т. Что же касается критериев, заложенных в характеристике классификационных групп, то следует отметить ужесточение требований к кредитным организациям по сравнению с действующим Указанием У Банка России 5, на основе которого осуществлялся отбор здоровых банков в систему страхования вкладов. Так, пунктом 3. Указания значения показателей рентабельности для отнесения кредитной организации к первой группе.