Развитие методов управления проблемными кредитами в коммерческом банке

• Автор: Лыкова, Наталья Михайловна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 182 с. : ил. + Прил.(103 с.: ил.)

Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления проблемными кредитами
1.1 Содержание понятия «проблемный кредит»
1.2 Классификация проблемных кредитов и факторы их возникновения
1.3 Методы управления проблемными кредитами в международной практике
Глава 2. Анализ современной практики управления проблемными кредитами в коммерческом банке
2.1 Современные тенденции управления проблемной ссудной задолженностью в российском банковском секторе
2.2 Подходы к построению системы управления проблемными кредитами
2.3 Прогнозирование вероятности дефолта по кредиту, как условие принятия превентивных мер управления его качеством
Глава 3. Направления развития методов управления проблемными кредитами
3.1 Оценка возможности применения зарубежных моделей прогнозирования банкротства компаний в целях раннего обнаружения проблемности ссуд в коммерческом банке
3.2 Методика раннего обнаружения проблемных ссуд и ее валидация
Заключение
Библиографический список
Приложения (отдельным томом)
Приложение А. Матрица базовых методов управления проблемными кредитами
корпоративных заемщиков
Приложение Б. Результаты оценки эффективности моделей прогнозирования
банкротства
Приложение В. Модель раннего обнаружения проблемности кредита
Приложение Г. Расчет агрегированного показателя модели раннего обнаружения
проблемности
Приложение Д. Схема процесса взаимодействия в рамках системы раннего
обнаружения проблемного кредита
Приложение Е. Расчет агрегированного показателя модели раннего обнаружения проблемного кредита с целью валидации модели

Введение
Актуальность темы исследования. Мировой финансовый кризис 2007-2009 годов, спровоцировавший существенный рост доли проблемных кредитов в кредитных портфелях банков, выявил проблемы управления проблемной ссудной задолженностью, что обусловило потребность в развитии теоретических основ и методических рекомендаций организации работы с этой группой кредитов, учитывая степень проблемности этих активов.
Одновременно стало очевидно, что применяемые банками методики раннего обнаружения проблемной ссудной задолженности оказались недостаточно эффективны, а процедуры управления ими - несовершенны. Кризисный период в экономике также обнаружил пробелы в нормативноправовом обеспечении процесса управления проблемными кредитами, ограничивающие возможности банков по минимизации уровня потерь по проблемным ссудам.
Пик кризисных явлений в части прироста проблемной ссудной задолженности в России пришелся на вторую половину 2008 - 2009 годы, когда только доля признаваемой банками просроченной задолженности возросла более чем в 3 раза. Максимального значения доля просроченной задолженности в суммарной величине кредитного портфеля российских банков достигла в 2010 г. составив 5,4%'. В то же время, по экспертными оценкам, общая доля проблемных кредитов (с учетом общей, а не только фактически просроченной задолженности) в этот период достигала 15-20% от суммарной величины кредитного портфеля банковского сектора.2 Существенное ухудшение качества кредитного портфеля привело к росту расходов банков по созданию резервов на возможные потери и, соответственно, отразилось на снижении доходности банковской деятельности и
1 Данные ЦБ РФ: 11Пр://сЬг.ги/.д1ас1ч1!с5/?Рг11Ц=ос1ко
гАндрюшнн Е.А., В.Кузнецова Проблема плохих долгов и способы ее решения в России. // Бизнес и банки. -№3-2

проблемной ссудной задолженности. Предлагаемая классификация не имеет прямой взаимосвязи с классификацией Банка России, отраженной в Положении 254-П, и может использоваться в управленческих целях при выработке стратегии управления проблемными кредитами.
Все выделяемые категории, по мнению автора, разумно сгруппировать в два блока: кредиты в стадии раннего предупреждения проблемности и кредиты с выраженными признаками проблемности. Предлагаемая классификация отражена на схеме 1. Такую последовательность можно считать хронологической последовательностью этапов проблемное кредита корпоративного заёмщика при негативном варианте развитая событий, когда применяемые банком меры неэффективны или несвоевременны. В то же время, некоторые этапы могут «выпадать» из цепочки в зависимости от причин проблемности кредита.
дополнительному
контролю
Кредиты,
подлежащие
! Кредиты в стадии }
Кредиты в предпроблемной стадии
Проблемные
кредиты
| Проблемный
Кредиты с выраженными признаками проблемности
Необслуживаемый
кредит
Безнадежный
кредит
Схема 2. Классификация проблемных кредитов
22 Составлено автором