Методические основы регулирования банковской ликвидности в условиях кризиса

• Автор: Пика, Александр Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Новосибирск
• Количество страниц: 268 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Анализ точек зрения российских и зарубежных учёных-экономистов

НА СУЩНОСТЬ банковской ликвидности

1.2 Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка

1.3 Современное состояние разработанности вопроса регулирования БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

2.1 Анализ действующих методических подходов к регулированию

БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ

2.2 Разработка методического подхода к регулированию ликвидности коммерческого банка в условиях кризиса
2.3 Проверка выдвинутых гипотез о различной чувствительности банковской ликвидности к изменению её внутренних факторов в условиях кризиса
2.4 Определение возможных условий возникновения кризиса
БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
3.1 Методика улучшения качества розничного кредитного портфеля КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
3.2 Апробация предложенной методики улучшения качества розничного кредитного портфеля коммерческого банка
3.3 Методические рекомендации по поддержанию необходимого уровня ликвидности коммерческих банков 5-й группы в условиях кризиса
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты анализа точек зрения российских
учёных-экономистов на сущность банковской ликвидности
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Алгоритм реализации мероприятий, направленных на формирование внутреннего источника долгосрочных ресурсов
(Н.С. Терентьева)
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Система управления риском ликвидности в банке
(A.B. Трегубова)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Подход единого резервного фонда
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Подход конвертируемости банковских средств
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Направления Базеля III (реформа капитала
и другие элементы)
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Показатели оценки ликвидности коммерческого банка
(Дж. Синки)
ПРИЛОЖЕНИЕ И. Соответствие рейтингов рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ К. Выборочные совокупности банков для построения
уравнений множественной регрессии
ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 1-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ М. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 1-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 1-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ П. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 2-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Данные для построения уравнения множественной регрессии для 2-й группы банков по состоянию на 01.01.2

ПРИЛОЖЕНИЕ С. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 2-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 3-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ У. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 3-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Ф. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 3-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ X. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 4-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Ц. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 4-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ 111. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 4-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Щ. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 5-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Э. Данные для построения уравнения множественной
регрессии для 5-й группы банков по состоянию на 01.01.2
ПРИЛОЖЕНИЕ Ю. Данные для построения уравнения множественной регрессии для 5-й группы банков по состоянию на 01.01.2

ликвидности характеристик клиентской базы банка: динамики численности клиентов банка, их отраслевой принадлежности. В качестве внутреннего фактора также выбран размер банка, что не встречается в рассмотренных выше подходах. Помимо этого автор подразделяет активы банка на кредитный портфель и портфель ценных бумаг, рассматривает отдельно их качество (как два самостоятельных фактора). Внешние факторы, выделенные Е.П. Жарковской, отличаются тем, что они учитывают особенности региональной экономики.
Таким образом, в своём подходе Е.П. Жарковская пытается максимально учесть особенности деятельности конкретного банка, начиная от его размера и специфики деятельности и заканчивая особенностями рынка, на котором он функционирует. В качестве недостатков можно отметить, что в составе внутренних факторов не представлены менеджмент и финансовый результат банка.
Л.Г. Батракова [8] выделяет факторы ликвидности коммерческого банка, содержащиеся в таблице 7.
Таблица 7 - Внутренние и внешние факторы банковской ликвидности (Л.Г. Батракова), по [8]
Внутренние факторы Внешние факторы
Обеспеченность собственным капиталом банка Политическая и экономическая ситуация в стране или регионе
Надёжность клиентов Состояние денежного рынка
Уровень менеджмента Развитие рынка ценных бумаг
Структура активов баланса
Степень риска активных операций Возможность рефинансирования в Банке России
Структура пассивов баланса Совершенство банковского законодательства
I Гадёжность депозитов
По подходу Л.Г. Батраковой можно отметить, что в целом он похож на подходы, рассмотренные выше. Однако имеются и различия: в состав внутренних не входит фактор сопряжённости активов и пассивов по суммам и срокам, что является серьёзным упущением, с точки зрения полноты отражения факторов, так как для коммерческого банка недостаточно иметь только приемлемую структуру