Адаптивная устойчивость банковской системы в условиях глобальной финансовой нестабильности

• Автор: Овчинникова, Наталия Эдуардовна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Орел
• Количество страниц: 177 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1.1 Необходимость обеспечения устойчивости банковской системы в условиях системного финансового кризиса

1.2 Теоретические аспекты адаптивной устойчивости банковской системы

1.3 Характеристика угроз и критериев устойчивости развития национальной банковской системы с позиции адаптации к внешним воздействиям
2 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

2.1 Эволюция и качество целостности российской банковской системы

2.2 Посткризисный период в развитии банковской системы: оценка тенденций и возможности адаптации к внешней среде

2.3 Региональная адаптация банковской системы: методический подход

3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДАПТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
3.1 Основные направления разработки системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере
3.2 Проектирование устойчивого функционирования кредитной организации в рамках концепции адаптивности
3.3 Диверсификация деятельности коммерческого банка как фактор обеспечения адаптивной устойчивости
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования определяется насущной потребностью оценки вероятности адаптации современной банковской системы к изменяющимся условиям внешней среды и разработки теоретико-методических основ и прикладных рекомендаций по выявлению направлений обеспечения устойчивости кредитных организаций.
Глобальные изменения, произошедшие в мире за последние десятилетия, вынуждают корректировать понимание сущности устойчивости банковской системы. До мирового финансового кризиса 2008 г. считалось, что любой кризис цикличен и может быть преодолен за счет отдельного государства либо отдельного народа. Однако глобальный финансовый кризис, который длится уже несколько лет, с переменным успехом затухает и вновь проявляется, является прямой угрозой банковской системе, как отдельной страны, так и мировой финансовой системе. Аналитики предупреждают о возможном начале следующей волны глобального финансового кризиса, что может крайне негативным образом сказаться на банковской системе в целом.
Циклически повторяющиеся кризисы в банковской сфере подтверждают отсутствие системы раннего реагирования на возникающие негативные явления в банковской деятельности, при этом становится невозможным прогнозирование будущего развития конкретной ситуации и определения уровня воздействия банковской устойчивости на экономической состояние страны. Существующие в настоящее время проблемные аспекты предупреждения и защиты банков от внешних и внутренних угроз определяют возможности своевременного обнаружения кризисных очагов в банковской практике и разработку механизмов гибкой адаптации кредитной деятельности к новым условиям хозяйствования.
Недостаточная разработанность проблемы обеспечения адаптивной устойчивости банковской системы, а также нерешенность вопросов
прогнозирования и предотвращения кризисных ситуаций в банковской сфере и возможности гибкой адаптации к внешним воздействиям без потери функциональной устойчивости обусловливают необходимость научно-практического обоснования эффективных механизмов ее обеспечения.
Степень разработанности проблемы. Вопросами развития банковской системы в целом, исследованием теоретических положений банковского дела занималось значительное число зарубежных и отечественных ученых и экономистов-практиков. Существенный вклад в изучение проблем и механизмов их решения в области развития банковской системы внести Э. Балтенспергер, Э. Гилл, Х.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Коттер, P.JI. Кини, М. Мэй, Э. Рид, П.С. Роуз, X. Райф, Т.Д. Саати, Дж. Ф. Синкли, И. Сегвари, Дж. Ходжсон, Р. Хейнсворт и другие.
Вопросы кризиса, методы обнаружения кризисных явлений в современной экономике и в банковской системе, в том числе и ее посткризисной адаптации рассматриваются в работах С. Алексашенко, Е.А. Гориной, М.Э. Дмитриева, С.М. Дробышевского, Н.В. Зубаревича, В.В. Ковалева, Э.М. Короткова, В. Миронова, Д. Мирошниченко, И.Г.Минервина,
B.C. Назарова, С.С. Наркевич, Л.Н. Павловой, И.В. Стародубровской, Е.С. Стоянова, П.В. Трунина и других.
Управленческая практика в кредитных организациях, приоритеты денежно-кредитной политики исследованы в трудах С. Андрюшина, А.З. Бобылевой, Г.Н. Белоглазовой, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жуков, В. Захарова, Л. Кроливецкой, В. Кузнецовой, О. Лаврушина, В. Мехрякова, О.П. Овчинниковой, О. Роговой, В. Рудько-Силиванова, А. Симановского, В.Г. Садкова, В. Усоскина, A.B. Улюкаева, А. Хандруева, А. Турбанова, Г. Тосуняна, Г. Фетисова, Ю. Юденкова, Л.М. Шевченко и других.
Устойчивость коммерческих банков в конкурентной среде рассматривали М.Б. Аушев, Л.И. Бернасовская, Н.П. Ващекин, А.Д. Викторов, И.Р. Кормановская, Е.Б. Герасимова, Е.А. Дынников, С.М. Ильясов, В.Н. Живалов,

Тогда, адаптивная устойчивость банковской системы и заключается в возможности заранее прогнозировать возможные угрозы и изменять какие-либо параметры в целях предотвращения ее пагубного воздействия.
Угрозы, которые могут воздействовать на устойчивость банковской системы, можно классифицировать схемой, представленной на следующим рисунке 2.
Наиболее понятным является классификация угроз по источникам возникновения:
- внутренние - это неспособность системы к самосохранению и саморазвитию в связи с деформацией внутренних элементов (при изменении какого-либо элемента системы вся система приходит в состояние хаоса);
- внешние - деформационные воздействия внешней среды (отток капитала в связи с банковской паникой, изменение политической ситуации и т.п.).
В принципе границы между внутренними внешними угрозами носят не всегда четко выраженный характер. Более того, внешние угрозы плавно перетекают во внутренние. Так, например, информация о возможных проблемах в банковской сфере моментально повлечет за собой отток банковских вкладов и иные социальные последствия.
Недоверие к банковской системе, так и не сформировавшееся за последние десятилетия, безусловно, относится к внутренней угрозе. Однако нестабильность ситуации в финансовой сфере в целом в мире является внешней угрозой, которая мешает устранению указанной внутренней угрозы.
В составе угроз экономической устойчивости различают угрозы потенциальные и реальные. Данные виды угроз выделены в зависимости от наличия или отсутствия возможности предупреждения неблагоприятного воздействия факторов. Другими словами, опасность в виде ущерба может перерасти в реальную угрозу, если не будут проведены соответствующие превентивные мероприятия.