Управление нефинансовыми рисками компаний нефтегазовой промышленности: организационно-функциональный аспект

• Автор: Робартс, Наталья Николаевна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 162 с. : ил.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ПРИРОДА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
1.1 Характеристика рисков и рискообразующих факторов для нефтегазовой компании, оценка рисков

1.2 Принципы и методы управления нефинансовыми рисками

1.3 Анализ зарубежного опыта управления нефинансовыми рисками нефтегазовой компании
Глава 2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

2 Л Анализ нефинансовых рисков как системы

2.2 Оценка нефинансовых рисков нефтегазовых компаний

2.3 Анализ практики управления нефинансовыми рисками в нефтегазовых компаниях (на примере деятельности ОАО «Лукойл», ОАО «Га-зпромНефть»)
Глава 3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
3.1 Развитие управления нефинансовыми рисками в нефтегазовых компаний
3.2 Перспективные методы управления нефинансовыми рисками нефтегазовых компаний
3.3 Разработка предложений по использованию «мягких» методов и подходов управления нефинансовыми рисками нефтегазовых компаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение
Нефтегазовые компании России наряду с традиционными для них финансовыми рисками, обусловленными непредвиденными колебаниями рыночного спроса, курса валют, процентных ставок, сталкиваются с нефинансовыми рисками. К нефинансовым рискам принято относить вероятные потери, вызванные случайными, непредсказуемыми событиями, такими как природные и техногенные катастрофы, политические преобразования, структурные сдвиги в экономике, неожиданные ухудшения условий добычи полезных ископаемых, экономические ограничения на использование ресурсов.
В России с повышенным риском связано освоение добычи нефти в Северных морях и акватории Северного Ледовитого океана.
Необходимо исследовать природу возникновения, способы проявления
нефинансовых рисков, а также подходы и методы управления ими, выявить взаимосвязи нефинансовых и финансовых рисков. До настоящего времени научные основы системного исследования нефинансовых рисков компаний не выработаны в требуемой степени, не разработана методика оценки нефинансовых рисков конкретных видов, типов бизнес-структур, таких как нефтегазовые компании. Разработка в сложившихся экономических условиях про-тиворисковых мер, релевантных условиям возникновения рисков, призвана помочь нефтегазовым компаниям управлять нефинансовыми рисками, улучшить их финансовое и экономическое положение, повысить конкурентоспособность, имидж и репутацию на рынке. Важно найти решения организационно-функциональных проблем и задач, снижения уровней и угроз риска. Необходима также разработка основных положений и принципов управления процессами удержания рисков в допустимых пределах, что соответствует интересам и нуждам бизнес-структур нефтегазового сектора.
Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в развитие теории риска внесли труды отечественных и зарубежных ученых А. П. Альгина, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, О. Моргенштейна, Ф. Найта, Дж.

Неймана, Б. А. Райзберга, В. В. Черкасова и других. Этими учеными разработаны идеи восприятия риска как сложного социально-экономического явления, обладающего множеством зачастую противоречивых признаков. В развитие прикладных концепций риска свой вклад внесли Дж. Бароне-Адези, Т. Боллерслев, К. Гианнопоулос, М. В. Грачева, Г. Гуптон, П. Зангари, В. Е. Кузнецов, А. Ли, М. А. Рогов, В. А. Чернов, Г. В. Чернова, Р. Энгль, Ляпина С. Ю. и другие.
Указанными авторами и другими учеными проведено значительное количество исследований, посвященных процессам управления нефинансовыми рисками. В работах российских и зарубежных авторов представлены различные методы изучения деятельности предпринимательских, рыночных структур, сопряженной с нефинансовыми рисками. В условиях, когда интерес со стороны государства и международных транснациональных корпораций к российским нефтегазовым компаниям возрастает, когда лидеры российского нефтегазового сектора строят планы по формированию партнерств с международными нефтегазовыми компаниями, российская система управления нефинансовыми рисками призвана полноценно включиться в международную нефтегазовую деятельность. Этому препятствует неполное представление о методах управления нефинансовыми рисками с учетом современных информационных технологий, недостаточная изученность с теоретической, практической точек зрения категории нефинансовых рисков.
Проблемы организации, функционирования и координации деятельности по управлению нефинансовыми рисками нефтегазовой компании представляются важными, значимыми, что обосновывает актуальность темы диссертации.
Научная гипотеза диссертации основывается на представлении, что нефинансовые риски нефтегазовых компаний, порождающие финансовые потери и снижение показателей эффективности, поддаются оценке и управлению со стороны менеджмента корпораций. Итогом научно обоснованного управления способно стать снижение потерь, обусловленных факторами рис-

ция компании с целью выделения наиболее рисковых направлений деятельности в обособленные самостоятельные подразделения и локализации рисков в них. Другим частным направлением этого метода является страхование рисков.
Метод принятия риска заключается в отсутствии каких - либо действий, направленных на снижение вероятности и последствий реализации событий риска. Одним из факторов, обуславливающих применение этого метода, является значительное превышение стоимости работ по снижению влияния риска на компанию по сравнению с последствиями реализации негативного события, в том числе за счет нахождения состояния параметров риска близкого к желаемым.
На момент начала процедуры управления риск имеет первоначальную форму (т.е. вероятность и потенциальный ущерб определенного уровня), а после проведения мероприятий по воздействию риск носит остаточную форму (т.е. вероятность и потенциальный ущерб приведены к желаемым значениям).
Таблица 1.
Состояние нефинансовых рисков при применении различных
методов управления
Метод управления Состояние до воздействия Состояние после воздействия
Уклонение Первоначальный Первоначальный
Сокращение Первоначальный Остаточный
Разделение Первоначальный Остаточный
Принятие Остаточный Остаточный
При управлении рисками начальными действиями компании являются анализ внутренней среды и определение уровня допустимых рисков (или риск - аппетит компании), исходя из ее состояния и целей компании. Первоначальными значимыми рисками будут выступать риски, превышающие заданное пороговое значение, а остаточными - равные или меньшие ему.