Теоретические аспекты макроэкономического прогнозирования

• Автор: Турунцева, Марина Юрьевна
• Шифр специальности: 08.00.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 149 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Теоретические основы макроэкономического

прогнозирования

1.1. Теория макроэкономического прогнозирования

1.2. Основные теоретические и методологические

проблемы, возникающие при макроэкономическом прогнозировании

1.3. Основные подходы к анализу качества

макроэкономических прогнозов

Глава 2. Разработка методологии прогнозирования макроэкономических показателей российской экономики
2.1. Обзор российского опыта макроэкономического
прогнозирования
2.2. Методологические подходы к прогнозированию
российских макроэкономических показателей
2.3. Методика исследования качества прогнозов
макроэкономических показателей
2.4. Основные подходы к корректировке ошибок
прогноза
Глава 3. Сравнительное исследование качества прогнозов российских экономических показателей
3.1. Влияние на качество прогнозов различных
подходов к прогнозированию макроэкономических показателей
3.2. Влияние на качество прогнозов различных
методов корректировки ошибок
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Приложение 1. Показатели качества прогнозов
внешнеторговых показателей в конкретный момент
прогнозирования
Приложение 2. Качество прогнозов внешнеторговых показателей в зависимости от горизонта
прогнозирования
Приложение 3. Качество прогнозов внешнеторговых показателей, построенных для определенного
месяца
Приложение 4. Результаты теста знаков на отсутствие значимости различий прогнозов, полученных по базовым моделям и при помощи альтернативных методов прогнозирования
Введение
Актуальность темы исследования. Прогнозирование макроэкономических показателей является одним из основных элементов макроэкономической политики и выполняет ряд важных экономико-политических функций. При принятии экономико-политических решений необходимо иметь представление о будущем, чтобы ограничить возможные варианты экономической политики, а также получить некоторые критерии, дающие впоследствии возможность оценить качество этих решений. С этой точки зрения можно говорить о том, что макроэкономическое прогнозирование выполняет важнейшую мониторинговую функцию.
Официальные прогнозы в России публикуются Министерством экономического развития Российской Федерации и Центральным Банком России. Кроме того, многие научно-исследовательские институты, банки и инвестиционные компании также регулярно публикуют прогнозы основных макроэкономических показателей Российской Федерации. Среди российских и зарубежных институтов и организаций отметим Центральный экономикоматематический институт РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Организацию экономического сотрудничества и развития, Сбербанк России и другие. Здесь можно выделить две основные проблемы. Во-первых, подробная информация об используемых моделях, как правило, отсутствует. Во-вторых, нет системы обратной связи: после публикации прогнозов практически отсутствует публичный анализ их качества, а с точки зрения экономической политики ответ на этот вопрос является очень важным, т.к. при принятии экономико-политических решений нужно понимать, насколько можно доверять тем или иным прогнозам.
В этой связи тема настоящего диссертационного исследования, посвященного анализу методов макроэкономического прогнозирования в России, представляется актуальной, как с точки зрения развития теории и методологии макроэкономического прогнозирования, так и с точки зрения практического

применения методов макроэкономического прогнозирования к российским данным, анализа качества макроэкономических прогнозов и необходимости использования методов их корректировки.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются процессы динамики макроэкономических показателей. Предметом исследования — методология и методы прогнозирования макроэкономических показателей Российской Федерации и оценки их качества.
Цели и задачи исследования. Основной целью работы является совершенствование теории прогнозирования и разработка методологии макроэкономического прогнозирования, включая разработку методик оценки качества прогнозов и корректировки прогнозов в режиме «реального времени».
Для достижения поставленных автором целей были поставлены и решены следующие задачи:
• систематизированы современные теоретические и методологические подходы в области макроэкономического прогнозирования, оценки качества и корректировки прогнозов.
• на основе анализа и систематизации современных подходов к теоретическому анализу отдельных экономических закономерностей предложены методология построения макроэкономических прогнозов российских данных, развиты теоретические подходы к оценке качества прогнозов, разработана методика корректировки прогнозов в режиме «реального времени», предложены способы корректировки прогнозов в режиме «реального времени» и проведен анализ качества различных методов корректировки прогнозов.
• на основе разработанной методологии предложены прогнозные модели и проведено сравнение качества получаемых различными методами прогнозов. Степень научной разработанности темы. Теоретические
подходы к макроэкономическому прогнозированию описаны, в частности, в работах Дж. Бокса, Г. Дженкинса, Л. Клейна, О. Моргенштерна, Г. Тейла, Я. Тинбергена, Р. Фриша, Г. Фромма, Т. Ховельмо и других, а эмпирическое исследование различных методов прогнозирования макроэкономических показателей в исследованиях М.Ватсона, К. Грейнджера, Ф. Диболда, М.

/Л-Л ?<0
и 5(7) является возрастающей функцией по Т.
Можно показать, что если ряды ошибок не являются серийно коррелированными, то статистика Миза - Рогоффа асимптотически совпадает со статистикой Моргана - Г рейнджера - Ньюболда.
Иногда для вычисления ошибки прогнозирования доступно всего лишь несколько наблюдений. В этих условиях предложенный тест Диболда - Мариано не дает точных результатов в силу его асимптотической сходимости. В этом случае можно использовать тест знаков и ранговый тест знаков Вилкоксона.
Тест знаков. В общем случае (в том числе, когда математическое ожидание функции разности потерь не равно нулю) нулевая гипотеза, тестируемая при помощи теста знаков, имеет вид:
То есть мы проверяем гипотезу о том, что медиана разности функций потерь не отличается значимо от нуля.
Если же математическое ожидание разности функций потерь равно нулю и разность функций потерь есть независимая одинаково распределенная случайная величина, то исходная нулевая гипотеза может быть заменена одной из двух следующих нулевых гипотез:
Я0: med(g(eAl)-g(eв,)) = 0,
против альтернативной:
Я о : теа{°(еЛ[)) = те<1(ев,))

Я0: Е(8(еА1))=Е(8(ев,))
и соответствующих альтернативных гипотез.