Разработка стохастических моделей прогнозирования на основе количественной интерпретации методов технического анализа

• Автор: Алейникова, Наталья Александровна
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Воронеж
• Количество страниц: 123 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Г лава 1. Анализ существующих подходов к построению моделей прогнозированиял

1.1. Определение, классификация и требования, предъявляемые к прогнозам

1.2. Анализ методов построения моделей прогноза

1.2.1. Основные подходы

1.2.2. Эконометрический (фундаментальный) анализ

1.2.3. Технический анализ

1.2.4. Стохастическое моделирование

1.2.5. Основные достоинства и недостатки подходов к прогнозированию

1.3. Выводы, постановка цели и задач исследования
Глава 2. Построение моделей прогноза с помощью
индикаторов технического анализа
2.1. Теоретическое обоснование использования инди-
каторов технического анализа в модели стохастического моделирования
2.1.1. Модель скользящего среднего и этапы введения индикатора ТА в модель
2.1.2. Модель скользящего среднего и индикатор движущееся среднее
2.1.3. Модель скользящего среднего и индикатор экспоненциальное скользящее среднее
2.1.4. Модель скользящего среднего и индикатор Momentum
2.2. Построение условно-вероятностной индикаторной
модели
2.2.1. Аппроксимация распределения условных вероятностей случайной величины Ля+

Глава 3.

2.2.2. Построение эмпирических распределений вероятностей величины кп+]
2.2.3. Аппроксимация эмпирического условного
распределения с помощью теоретических за-
конов
2.2.4. Использование нормального распределения при
оценке распределения условных вероятностей
2.2.5. Использование нормального и Парето распределений при оценке функции плотности рас- 57 пределения условных вероятностей
2.2.6. Использование распределений Парето и
равномерного при оценке функции плотности
распределения условных вероятностей
2.2.7. Формулировка требований к области примене-
ния прогнозной модели УВИМ
2.3. Выводы
Реализация моделей прогноза
3.1. Описание методики проверки работоспособности моделей прогнозирования
3.1.1. Этапы проверки работоспособности моделей ИМСС
3.1.2. Этапы проверки работоспособности модели УВИМ
3.1.3. Практическая проверка работоспособности модели ИМСС
3.1.4. Краткая характеристика мирового товарного рынка фьючерсов
3.1.5. Практическая проверка работоспособности модели УВИМ
3.1.6. Аппроксимация эмпирического условного распределения с помощью теоретических законов
3.2. Информационно-аналитическая подсистема
«ИС-Трейдер»
3.2.1. Общее описание «ИС-Трейдер»

3.2.2. Раздел «Анализ конъюнктуры мирового рынка ^ ^ сахара и прогноз его развития»
3.3. Выводы ЮЗ
Заключение
Литература
Приложения

ттгим информационно-аналитическим центрам, выполняющим функции сбора, хранения, обработки и выдачи информации о текущем состоянии объекта. Важно учитывать и то, что полученную информацию о прогнозе нужно сделать доступной, то есть где-то ее публиковать. Поэтому программный комплекс необходимо разработать в рамках существующей информационно-аналитической системы, выполняющий указанные выше функции.
1.3. Выводы, постановка цели и задач исследования
Из приведенного выше анализа существующих подходов и сформулированных требований к прогнозу, можно сделать следующие основные выводы:
a) При построении моделей прогнозирования необходимо учитывать особенности моделируемого объекта и условия, в которых объект функционирует.
b) К модели прогноза выдвигается ряд требований, заключающихся в ее независимости от непосредственного измерения значений множества внешних случайных факторов, вычислении прогнозных значений на основе информации о поведении объекта в предыдущий период, учет неопределенности, и наконец, то, что прогноз, получаемый с помощью модели должен быть исследовательским, пассивным, допускать интервальную и точечную оценки прогнозируемых значений.
c) Анализ существующих методов к построению моделей прогноза цен показал, что ни один из подходов в чистом виде не ведет к построению модели прогнозирования, удовлетворяющей сформулированным требованиям. Для достижения требований, необходимо использовать комбинацию сразу нескольких подходов, наиболее подходящими из которых являются стохастическое моделирование и индикаторный технический анализ.
с!) Объединение двух подходов к прогнозированию возможно осуществить двумя способами. Первый способ заключается во внедрении