Теоретико-игровые модели форвардных и сетевых рынков однородного товара

• Автор: Дайлова, Екатерина Александровна
• Шифр специальности: 01.01.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2014
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 116 с. : ил.

Содержание
Введение

Обзор известных теоретико-игровых моделей механизмов рынка электроэнергии

Глава 1. Теоретико-игровая модель взаимодействия агентов на двухэтапном рынке со случайным фактором

1.1. Одноэтапная модель рынка в условиях олигополии Курно

1.2. Модель взаимодействия производителей, арбитражеров и потребителей на двухэтапном рынке

1.3. Расчет оптимальных стратегий агентов

1.4. Устойчивость локального равновесия

1.5. Вычисление совершенного подыгрового равновесия для асимметричной олигополии

1.6. Выводы к первой главе

Глава 2. Оптимальная пропускная способность системы перемещения товара между двумя рынками
2.1. Модель двухузлового рынка
2.2. Двухузловой рынок в условиях совершенной конкуренции
2.3. Оптимальная пропускная способность системы перемещения товара в условиях совершенной конкуренции
2.4. Модель двухузлового рынка в условиях несовершенной конкуренции
2.5. Задача максимизации общественного благосостояния в условиях
несовершенной конкуренции
2.6. Выводы ко второй главе
Глава 3. Оптимизация пропускной способности для передающих сетей
3.1. Двухузловой рынок с несколькими линиями передачи
3.2. Сетевые структуры с несколькими узлами
3.3. Рынок с последовательным соединением узлов в условиях совершенной конкуренции
3.4. Рынок с последовательным соединением узлов в условиях олигополии Курно
3.5. Выводы к третьей главе
Заключение
Литература

Введение
Актуальность темы исследования. Теория игр и математическая экономика широко применяются при решении проблем разработки и внедрения рыночных механизмов. Теоретический анализ и использование математических моделей необходимо для успешного развития рыночной экономики. Новые задачи возникают не только для стран, которые сравнительно недавно вступили па путь рыночной экономики, по и для стран с развитой рыночной экономикой. Важным примером является развитие оптовых рынков электроэнергии, которые более 20 лет назад начали развиваться в целом ряде стран. Они создавались на базе государственных компаний или частных компаний, которые были под жестким государственным регулированием. Тенденция к дерегулированию рынка электроэнергии росла, и в 90-х годах либерализация охватила многие страны. В настоящее время во многих странах созданы конкурентные рынки электроэнергии. Преимуществами введения конкурентных рынков являются обеспечение стимулов для минимизации затрат, а также способность снижения среднего уровня цеп [16].
Важной задачей при формировании и построении рынков однородного товара следует считать ограничение рыночной власти крупных производителей. Проблема рыночной власти крупных компаний наиболее остро проявляется па рынках электроэнергии, ввиду ее специфики как товара. Стандартные способы борьбы с рыночной властью, например, такие как дробление крупных компаний, нежелательны в области электроэнергетики, так как это приводит к повышению издержек и себестоимости электроэнергии, а также снижению надежности электроснабжения. Альтернативный подход - это выбор механизма, позволяющего минимизировать отклонение рынка от конкурентного равновесия, которое является оптимальным с точки зрения общественного благосостояния. Одним из таких механизмов является рынок форвардных контрактов [17, 25]. Однако, эффективность многоэтапного аукциона как инструмента борь-

дителя в случае локального равновесия с его прибылью при отклонении. В локальном равновесии производитель получит прибыль 7Г2 = д*2(р2 ~ с) = ас1{р
При цагь > 0 общая функция остаточного спроса с учетом деятельности арбитражеров равна дан> при достаточно больших р. Поэтому для устойчивости необходимо, чтобы отдельный игрок не мог, снижая объемы выпуска, сократить предложение товара ниже этого уровня, то есть должно выполняться: дагь < (п — 1)ф*2, откуда получим условие
Таким образом, доказано следующее утверждение:
Утверждение 1.4.1. Существование СПР возможно лишь при значениях параметров модели, удовлетворяющих условиям (1.11)-(1.13).
Замечание 1.4.1. Если производная функции остаточного спроса, Ds'(p) терпит разрыв при р^ръ, то для устойчивости необходимо также условие
Утверждение 1.4.2. Пусть степень избегания риска у потребителей с
выбирают торговлю па форвардном рынке. Тогда, если существует совершенное подыгровос равновесие, то равновесный объем предложения на форвардном рынке составляет
с)2. Оптимальный объем предложения при отклонении равен <у° = д(р° — с), где новая цепа р° определяется из условия (п — !)(/;’2 + д° — О — др° — дЛ Прибыль при этом составляет щ = д°(р° — с) = <1(р° — с)2. Равновесие устойчиво, если выполнено неравенство 7г2 > тт. Это условие эквивалентно ас1(р2 — с)2 > с2(р° —с)2, откуда получим
(1.13)
Я1'(Р2) > Ds+'(p2).
А > 0 и резервными ценами р^ < г/, < р2 настолько высока, что все они
(1.14)