+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка причинно-следственной модели поддержки принятия решений для управления фондовой биржей

  • Автор:

    Белобровый, Павел Валерьевич

  • Шифр специальности:

    08.00.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Волгоград

  • Количество страниц:

    166 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


Оглавление
Глава 1. Теоретический и методологический причинно-следственный анализ функционирования фондовой биржи
1.1 Роль фондовой биржи в финансово-экономической системе: сущность, структура, функции, особенности
1.2 Модель фондовой биржи, отображающая процессы, протекающие на фондовом рынке
1.3 Исследование возможностей и диапазонов применения алгоритмических методов причинно-следственного взаимодействия
Глава 2. Разработка концептуальных положений применения методов причинно-следственного взаимодействия для решения задач диагностики..
2.1 Классификация и группировка аварийных ситуаций, возникающих на фондовой бирже
2.2 Определение комбинаций факторов, ведущих к аварийным ситуациям на фондовой бирже
2.3 Построение финансово-экономических показателей и их взаимосвязь с факторами, порождающими аварийные ситуации на фондовой бирже
Глава 3. Результаты использования методов причинно-следственного анализа и разработка программного обеспечения
3.1 Анализ элементов модели на основе корректировки коридора допустимых значений показателей
3.2 Разработка программного обеспечения для использования результатов диагностирования
3.3 Перспективные направления развития методики диагностирования причинно-следственного комплекса фондовой биржи на различных уровнях экономики
Заключение
Список литературы
Приложения

Введение
Актуальность темы исследования. Фондовый рынок является важной составной частью и объективным показателем состояния рыночной экономики. Для динамичного развития экономики сегодня необходимо решить такие ключевые проблемы российского фондового рынка, как преодоление негативных внешних факторов (мировой финансовый кризис, политическая и социальная нестабильность, тенденции оттока капитала и т.д.), улучшение качественных характеристик функционирования фондовых бирж, повышение эффективности комплекса информационных услуг, оказываемых биржевыми структурами, расширение связей с фондовыми биржами развитых стран, внедрение достижений научно-технического прогресса и современных биржевых технологий.
Фондовому рынку присущи следующие особенности: масштабность, сложность и многосвязность отношений субъектов рынка, повышенные риски, высокие требования к безопасности участников рынка. Эти особенности обусловливают сложность задач обеспечения эффективной работы основных компонент фондового рынка.
Решение указанных проблем невозможно без совершенствования систем управления фондовыми биржами, применения эффективных методов принятия решений и разработки современных автоматизированных систем поддержки принятия решений. Поэтому разработка моделей для создания компьютеризированных систем поддержки принятия решений для управления фондовой биржей является актуальной задачей.
Широкое развитие в настоящее время получили системы управления фондовыми биржами базирующиеся на таких методах анализа данных, как деревья решений и нейронные сети. Однако при использовании данных методов выявляется ряд недостатков связанных с повышенной сложностью процесса диагностирования систем, а так же с трудностью построения

моделей адекватно учитывающих все особенности функционирования реальных систем.
Таким образом, актуальной является задача развития методов и средств управления сложными системами, позволяющих оперативно и с высокой релевантностью диагностировать ситуации, влияющие на
функционирование системы и требующие принятия управленческих решений.
Степень разработанности проблемы. Теоретической базой работы послужили исследования таких зарубежных и отечественных специалистов в области управления экономическими системами, как Я.Ф. Аскин,
Ч. Башалье, И.И. Блехман, А.Н. Буренин, Э. Брэдли, Г. Вейль, Р. Гильфердинг, Ч. Доу, A.A. Килячков, Г. Марковиц, Ф. Модильяни, М. Миллер, Д. Тобин, Р. Тьюлз, Т. Тьюлз, Д. Уильямс, И. Фишер, JI.A. Чалдаева, И. Шумпетер и др.
Исследованию проблем управления сложными системами посвящены труды А. Гилла, В.М. Глушкова, A.A. Колесникова, Л.И. Мендельштама, А.Ф. Резникова, В.А. Твердохлебова А.Д. Цвиркуна, К.Э. Шеннона и др.
Практика реформирования российской экономики обусловила повышенный научный интерес к проблемам, возникающим в ходе функционирования фондовых бирж. Большой вклад в исследования в данном направлении внесли такие исследователи, как В.В. Булатов, A.A. Дусенбаев,
A.A. Первозванский, A.B. Петракова, Б.М. Ческидов, A.B. Чумаченко,
B.В. Янов и др.
Несмотря на значительное количество работ в этом направлении, на данный момент не существует полноценной системы многофакторного анализа поведения фондовой биржи, в которой рассматривались бы разнородные процессы в единый момент времени и проводилась диагностика состояния фондовой биржи с целью повышения обоснованности и оперативности управленческих решений.

Следствие(г|) и условия 2 (у) для элемента Н4 будет выглядеть следующим образом:
77Ш = рг1к5(Ъ5(¥5(«5, ¥30(«5,рг1к4(114(¥4(«4,рг1к16 (Ы6(ш16(а16,рг1кЗ(ЬЗ(уЗ(аЗ,рг1к2(Ъ2(¥2((22,рг1к1 (Ы (у 1 (аг1, /?1))))))))))))))), рг 1 к6(Ь6(лу6(а6, рг 1 к4(Ь4 (у4(а4,рг1к26(Ь26(у26(а26,рг1к16(Ы6(у16(«16,
Рг1к8(Ь8(у8(а8,рг1к7(Ь7(ш7(а7,рг1к22(Ь22(у22(а22,^22))))))))))))))))))))))))
иН4 = рг2к5 (65 (у5 (а 5, уЗ 0(« 5, рг 1 к4(Ь4(\4(а 4, рг 1 к 16 (Ы6(¥16(«16,рг1к3(63(у3(«3,рг1к2(112(у2(а2,рг1к1 (Ы (w 1 (а 1, /31))))))))))))))), рг 1 к6(Ь6(¥б(«6, рг 1 к4(Ь4(у4(«4, рг1к26(Ь26(у26(«26, рг1к16(Ы6(у16(«16,рг1к8(118(у
(a8,prlk7(h7(w7(«7,prlk22(h22(w22(^т22^22))))))))))))))))))))))))
Следствие(г|) и условия 2 (у) для элемента Н5 будет выглядеть следующим образом:
77Н5 = рг1к25(Ь25('\,25(а25, рг1к12(Ы2(у12(«12, рг1к16(Ы6(у16 («16, рг1к13(ЫЗ(у13(а13,рг1к16(Ы6(у16(«16,рг1к17(Ы7(у17(а17, рг1к21(Ь21(ш21(«21,рг1к19(Ы9(ш19(«19,/?19)))))))))))))))))))))))) гН5 = рг2к25(И25(¥25(а25, рг1к12(Ь12(ш12(«12, рг1к16(Ы6(у16 (а16,рг1к13(ЫЗ(13(а13,рг1к16(Ы6(у16(«16,рг1к17(Ы7(у17 (al7,prlk21(h21(w21(«21,prlkl9(hl9(wl9(«19,/?19)))))))))))))))))))))))).
Следствие(г)) и условия 2 (у) для элемента Н6 будет выглядеть следующим образом:
?7Н6 = рг 1 к20(1т20(¥20(а,20, уЗ 1 (рг 1 к 16(Ъ. 16(у 16(«16, рг 1 к 13 (Ы3(у13(«13,рг1к11(Ы 1(у11(«1,р 1))))))))), рг1к25(Ь25 (у25(«25, рг1к12(Ы2(у12(«12, ргШб^ЩхуЩс^б, рг 1 к 13 (Ы3^13(а13,г1к16(Ы6(у16(«16,рг1к17(Ы7(у17(«17,рг1к21 (Ь21 (ш21 («21, рг 1 к19(Ь 19^ 19(«19, /319)))))))))))))))))))))))), рг 1 к26 (Ь26(ш26(«26, рг 1 к 16(Ъ 1 6(у 16(«16, рг 1 к14(И 14(у 14(«14, рг 1 к7(Ь7 (у7(«7,рг1к24(Ь24(у24(«24, рг1к16(Ы6(у16(а16,рг1к8(Ь8(у

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.115, запросов: 962