Модели страхования при марковском потоке рисков, интенсивность которого зависит от их числа
- Автор:
Змеев, Олег Алексеевич
- Шифр специальности:
05.13.16
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2000
- Место защиты:
Томск
- Количество страниц:
122 с. : ил.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
Глава 1. Описание модели. Функция корреляции числа рисков. Математическое ожидание капитала компании. Ковариация капитала компании и числа застрахованных рисков. Среднее, дисперсия и функция корреляции для числа рисков в езраховой компании. Поведение капитала страховой компании в нестационарном режиме. Основные уравнения для определения вероятности разорения. Случай равно распределенных выплат. Глава 2. Распределение числа рисков. Математическое ожидание капитала компании. Дисперсия капитала компании. Функция корреляции капитала компании. Среднее время разорения компании при условии, что оно произойдет. Резюме. Глава 3. Общая характеристика программы. Компания страхует новый риск. Будем считать, что поток входящих рисков это марковский поток с переменой интенсивности, причем страхование нового риска не зависит от поведения других рисков и происходит с интенсивностью X . Страховое время некоторых рисков заканчивается. Будем считать, что каждый риск покидает компанию независимо от поведения других рисков с интенсивностью р.
Среднее время разорения компании при условии, что оно произойдет. Резюме. Глава 3. Общая характеристика программы. Компания страхует новый риск. Будем считать, что поток входящих рисков это марковский поток с переменой интенсивности, причем страхование нового риска не зависит от поведения других рисков и происходит с интенсивностью X . Страховое время некоторых рисков заканчивается. Будем считать, что каждый риск покидает компанию независимо от поведения других рисков с интенсивностью р. ДоД. Наконец, наступают страховые случаи. Будем считать, что с каждым риском может наступить страховой случай с интенсивностью р2 и эти страховые случаи для различных рисков независимы. Тогда на интервазе Дг наступит страховой случай с вероятностью кц2А1 оА, и компания при этом выплатит страховое возмещение в размере которое является случайной величиной с функцией распределения з С. ЛАД од. Каждый новый риск приносит компании доход , который является случайной величиной с функцией распределения Т7,. Взносы вносятся независимо друг от друга и поэтому за время Д в компанию поступит такой взнос с вероятностью к ц,Дч од. Х р 1р2 л д2
где р . Мр2 , Л2 с2 . Ьи,аХс2 7ехи,
Во втором параграфе определены статистические характеристики для процессов, определяющих поведение модели в нестационарном режиме среднее, дисперсия и функция корреляции для числа рисков в страховой компании, величины среднего и дисперсии капитала компании. Дисперсия капитала при большом растет как г. Третий параграф посвящен проблеме нахождения вероятности разорения страховой компании.
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Развитие методов анализа сетей Петри для распределенных систем | Нгуен Нгок Тхуан | 1997 |
| Вейвлет-анализ временной структуры космических магнитных полей | Галягин, Денис Константинович | 2000 |
| Статистическое моделирование и прогноз разрушения горных пород в очагах горных ударов | Пимонов, Александр Григорьевич | 1997 |