Разработка и аналитическое исследование задач принятия решений на денежном рынке

• Автор: Сорокина, Марина Геннадьевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 178 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Моделирование задач принятия решений при реализации депозитно-кредитных
операций с согласованными платежными потоками
1.1. Особенности моделирования процессов взаимодействия субъектов на депозитно-
-кредитном рынке
1.2. Оценка эффективности депозитно-кредитных операций при согласованных во времени платежных
потоках
1.3. Формирование модели задачи принятия решений на депозитно-кредитном рынке при согласованных
во времени платежных потоках
ГЛАВА 2. Моделирование процесса принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с несогласованными платежными потоками
2.1. Модель принятия решений при вовлечении краткосрочных депозитов в долгосрочные
кредиты
2.2. Модель принятия оптимальных решений при вовлечении депозита в два вида кредита в условиях изменяющейся конъюнктуры
денежного рынка
2.3. Модель механизма распределения двух
депозитов в два вида кредитов
2 .4. Совокупная оценка конечных результатов
в задачи распределения двух ресурсов в два
кредита
ГЛАВА 3. Общая модель формирования депозитно-
-кредитного портфеля
3.1. Классификация источников денежных ресурсов
и направлений их использования
3.2. Модель формирования депозитного портфеля
кредитного учреждения
3.3. Модель формирования кредитного портфеля
кредитного учреждения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Кредитное учреждение, в том числе коммерческий банк, выполняя большой объем разнообразных услуг в условия труднопрогнозируемой, нестабильной внешней среды, относится к классу сложных динамических объектов, в котором тесно сочетаются функции организационно-экономических систем. В связи с этим, как во всякой сложной организационно-экономической системе, в первую очередь выдвигаются задачи оптимального взаимодействия между банком и его клиентами, количественного анализа эффективности и согласованности действий участников финансовых операций, учета влияния изменения конъюнктуры на финансовом рынке. Однако сложность решений этих задач усугубляется недостаточностью исследования оптимизационных и статистических методов анализа, планирования и прогнозирования как при оперативном, так и стратегическом управлении деятельностью кредитных учреждений.
Анализ банковских проблем показывает, что причинами финансовых трудностей банков стали неквалифицированное управление, отсутствие стратегического планирования, неумения сформировать надежный депозитно-кредитный портфель и управлять им.
Основной проблемой повышения эффективности функционирования банка сводится к управлению его активами и пассивами, установлению, прежде всего, оптимального соотношения между видами вкладов и видами размещения средств, поскольку главным направлением их деятельности остается реализация финансовых операций по привлечению депозитов и выдачи кредитов. Все виды депозитов и кредитов следует рассматривать как основную часть банковского портфеля. Управление депозитно-кредитным портфелем предполагает аналитический анализ его состава, объема,

допустимых решений представляет собой отрезок ОМ1 на прямой У=(1-у)Х. Любая точка на этом отрезке удовлетворяет ограничением (1.36).

рис. 1.10.
Из рис. 1.10 следует, что область I, расположенная под отрезком ОМ1, каждая точка которой является реализуемой, уменьшилась на величину, равную площади треугольника ОММ1, а область II, расположенная над отрезком ОМ1, каждая точка которой является нереализуемой, увеличилась на площадь треугольника. Таким образом, отвлечение части ресурса из оборота приводит к сужению области допустимых решений.
Таким образом,в условиях баланса между предложением ресурсов и спросам кредитов математическую модель задачи принятия решений можно представить в следующем виде :
Г ITM(Y, X) = x(aY - рХ) = тХ (a - Р) -мпах 1 (1.37)
I Y = X, Y < А, X < П.
С геометрической точки зрения задача принятия решений, описываемая моделью (1.37), состоит в отыскании точки на допустимом множестве, в которой достигается максимальный уровень процентной маржи. Найдем оптимальное значение объемов депозитов Х° и кредитов