Совершенствование математического моделирования процесса управления кредитным учреждением : современные тренды политики привлечения и размещения ресурсов

• Автор: Иванов, Николай Алексеевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 145 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИЗ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОПИСАНИЯ БАНКОВ И БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
1.1 Основные принципы стратегического развития кредитной политики коммерческих банков
1.2 Анализ процессов самоорганизации банковской системы
1.3 Современные тренды математических моделей банков и банковских систем
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
2.1 Моделирование макрофинансовых взаимодействий контрагентов на открытом рынке
2.2 Принципы формирования и размещения банковских ресурсов
2.3 Построение математических моделей политики привлечения и размещения средств традиционного коммерческого банка
2.4 Методы оценки экономического эффекта от моделирования процесса управления кредитным учреждением
3 ИНСТРУМЕНТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ТРАДИЦИОННОГО БАНКА
3.1 Анализ активных и пассивных операций ОАО «НОМОС-БАНК»
3.2 Прогноз развития политики привлечения и размещения средств традиционного Банка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время для каждого коммерческого банка более чем актуальной является задача выживания в условиях мирового финансового кризиса. Это во многом зависит от качества и оперативности принятия стратегически важных решений топ-менеджментом банка. Причем если менеджером учитывается только текущая ситуация на рынке без прогноза возможных колебаний различных рыночных факторов, то подобная политика управления несомненно приведет к банкротству, а кризис только ускорит его наступление.
Целью деятельности любого традиционного кредитного учреждения является максимизация его прибыли. Работая в высоко конкурентной среде, банки вынуждены постоянно лавировать между альтернативой повышения-понижения учетной ставки с целью сохранения и расширения клиентской базы, и как следствие, увеличением прибыли. Данная задача является многомерной по структуре и динамической по сущности. Ее решение становится возможным при динамическом моделировании основных параметров деятельности банков в зависимости от принимаемых менеджментом управляющих воздействий. Данное обстоятельство позволяет констатировать, что тема диссертационного исследования является актуальной.
Тенденции технологического развития кредитных учреждений, направленные на организационное управление политикой привлечения и размещения средств могут быть различными, и, следовательно, моделирование неоднородных событий должно осуществляться по отдельности. Основным препятствием для практического использования внутренних систем оценки является дефицит статистических данных. По мере того как банки накапливают собственную статистику и анализируют сведения о привлечении и размещении финансовых средств, возможности применения экономико-математических моделей расширяются.

Рациональное решение данной проблемы предоставит менеджменту коммерческих банков надежный инструментарий, позволяющий
осуществлять имитационное моделирование их деятельности в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Как следствие, у менеджмента банков возникают предпосылки для выработки управленческих решений, оптимальных с точки зрения максимизации прибыли и удовлетворения социально-экономических запросов обслуживаемого региона.
Степень разработанности проблемы. Важные теоретико-
методологические аспекты моделирование социально-экономических систем отражены в работах отечественных ученых: В. Буркова, В. Волковой,
А. Караваева, В. Могилевского, Д. Новикова, А. Петрова1 и других. Большой вклад в разработку концептуальных подходов к исследованию социально-экономических проблем создания систем поддержки принятия решений внесли И. Ансоф, В. Арнольд, С. Баркалов, Г. Клейнер, Л. Матвеева, С. Мирская, И. Прангишвили, В. Сид ельников2 и др.
Широкий спектр подходов по совершенствованию аппарата
математического моделирования банковской деятельности представлены в
работах М. Андреева, С. Гуриева, Н. Егоровой, А. Петрова, И. Поспелова,
А. Смулова, Г. Щербакова3 и других.
1 Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного управления. - М.: (Препринт / Институт проблем управления). 1997. — 62 с.; Волкова В.H., Денисов A.A. Основы теории систем и системного анализа. -СПб.: Издательство СПбГТУ, 2005. - 520 с.; Караваев А.П. Модели и методы управления составом активных систем. — М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003. — 151 с.; Могилевский В.Д. Методология систем.
М.: «Экономика», 1999., с. 202; Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. - М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. - 161 с.; Петров А.А. Опыт использования математических моделей для анализа экономики переходного периода // Вестник РАН. 1997. № 4.
2 Ансофф И. Стратегическое управление. Спб.: Питер, 1999.-414 с.; Арнольд В.И. “Жесткие” и “мягкие” модели / Математическое моделирование социальных процессов. М.: МГУ, 1998. С. 29 — 51.; Баркалов С.А., Бурков В.Н. Минимизация упущенной выгоды в задачах управления проектами. М.: ИПУ РАН, 2001. - 56 с.; Клейнер I. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - №1.; Матвеева Л.Г., Шевченко И.К. Использование информационных технологий в процессе управления сложноструктурированными экономическими системами // Перспективные системы и задачи управления: Мат-лы 2-ой Всероссийской научно-практической конф. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007.; Мирская С.Ю., Сидельников М.В. Построение динамической математической модели производственного предприятия. //Изв. ТРТУ. Тематический выпуск - Системный анализ в экономике и управлении, № 17,2006. - с. 342-346.; Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. Серия: «Системы и проблемы управления». — М.: СИНТЕГ, 2000. — 528 с.; Сидельников М.В., Мирская С.Ю. Об эффективности мероприятий по реформированию системы управления.//Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2007. -№ 1.
Андреев М.Ю., Пильник Н.П., Поспелов И.Г. Экономическое исследование и модельное описание деятельности современной российской банковской системы М.: ВЦ РАН, 2008; Гуриев С.М. Некоторые математические модели формирования инвестиций и сбережений. ВЦ РАН, 1994, дисс. на соиск. уч. ст. к.ф.-м.н.; Егорова Н.Е., Смулов А.М. Математические методы финансового анализа банковской деятельности (на примере крупного сберегательного банка) // Аудит и финансовый анализ, 1998, № 2, с. 75-146; Егорова Н.Е., Смулов А.М. Модели и методы анализа финансовых инструментов кредитной политики банка и динамики его развития в условиях переходного периода. - М.: Препринт ЦЭМИ РАН, - 1997; Петров A.A., Поспелов И.Г., Шананин A.A

основной видится повышение устойчивости банковского сектора как эффективного механизма поддержки экономики через долгосрочное кредитование и инвестиционную поддержку предприятий реального сектора экономики.
1.3. Современные тренды математических моделей банков и банковских
систем
Методы системного анализа наилучшим образом подходят для комплексного изучения поведения сложных систем. Моделируя поведение отдельных банков или банковской системы в целом, мы имеем дело со сложной системой. Сложные системы, такие, как биосфера, человеческий индивидуум, экономика, выделяются не просто тем, что состоят из очень большого числа элементов, а, прежде всего своей уникальностью и способностью к качественным изменениям. Поэтому, изучая сложную систему, мы фактически наблюдаем единственную траекторию, которая не воспроизводит себя статистически достоверно и не показывает всех потенциальных возможностей системы. Тем самым мы выходим за рамки эмпирического метода - основы успеха естественных наук. Не удивительно, что успехи в моделировании сложных экономических систем значительно скромнее, чем успехи моделирования искусственных систем.
Для сложных систем невозможен эксперимент и массовое наблюдение, поэтому ни для одной сложной системы до сих пор не создано универсальной модели, из которой все остальные следовали бы как частные случаи, подобно тому как, скажем, модели радиотехнических устройств следуют из теоретической модели электродинамики. Приходится иметь дело с множеством моделей одной и той же системы, каждая из которых использует свой язык понятий и рассматривает систему в своём ракурсе, пренебрегая отнюдь не малыми величинами [7].