Управление кредитными рисками коммерческого банка в условиях глобального финансово-экономического кризиса

• Автор: Борщёва, Анна Николаевна
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 172 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические и методологические основы управления кредитными рисками коммерческого банка
1.1. Теоретические аспекты понятий «кредитный риск» и «управление кредитным риском» коммерческого банка
1.2. Анализ нормативного регулирования процесса управления

кредитными рисками в Российской Федерации
1.3. Эволюция моделей оценки и управления кредитными рисками
коммерческих банков
Глава 2. Анализ эффективности методов управления кредитными рисками коммерческого банка в период глобального финансово-экономического кризиса
2.1. Особенности управления кредитными рисками коммерческих банков в Российской Федерации в период глобального финансово-экономического кризиса
2.2. Методика проведения эмпирического исследования практики управления кредитными рисками
2.3. Анализ практики управления кредитными рисками российских
банков в 2006-2009 гг
Глава 3. Основные направления развития процесса управления кредитными рисками коммерческого банка в условиях глобального экономического кризиса

3.1. Предложения по построению моделей управления кредитными рисками коммерческого банка с применением риск-сегментации заемщиков. Система раннего реагирования
3.2. Оценка кредитного риска с учетом анализа управленческой отчетности и бизнес-модели компании
3.3. Предложения по организации системы по управлению кредитными
рисками на стадии проблемных активов
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Введение
Сокращение объёмов кредитования и рост объёма просроченной задолженности в 2008-2009 гг. в России относятся к числу важнейших признаков финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. Опыт масштабной государственной помощи банкам, не приведший к желаемому оживлению экономики в краткосрочном периоде на пике кризиса (первое полугодие 2009 года) как в России, так и за рубежом, показал, что кризис обусловлен не только нехваткой ликвидности, но и фундаментальными макро- и микроэкономическими факторами. К числу последних относится недостаточная эффективность системы управления кредитными рисками коммерческих банков, приведшая, по сути, к тому, что они оказались неспособны выполнять функцию предоставления финансовых ресурсов для поддержания функционирования и осуществления инвестиций на данном этапе экономического цикла.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена изменениями в кредитной деятельности российских коммерческих банков в период финансово-экономического кризиса в 2008-2009 гг. и недостаточной устойчивостью тенденции к расширению кредитования в послекризисный период, что сдерживает экономический рост и вызывает внимание органов государственного управления вообще и банковского надзора в частности. Эти явления находят свое проявление на микроэкономическом, макроэкономическом и регуляторном уровнях.
Ухудшение финансового положения коммерческих банков проявилось в увеличении просроченной задолженности по кредитам и снижении чистой прибыли в период кризиса, что указывает на несовершенство сложившейся практики управления кредитными рисками коммерческих банков. Эксперты полагают, что убытки банков связаны не с текущей операционной деятельностью, а с массовым отчислением прибыли в резервы на возможные потери. Суммарный объем фактически сформированных резервов на

кредитными рисками сообразно специфике антикризисного управления кредитными рисками для групп заемщиков, разделенных по степени финансовой устойчивости,
Для обеспечения эффективного управления кредитными рисками коммерческого банка в период кризиса мы выделяем следующие принципы эффективного управления кредитными рисками коммерческого банка в период кризиса:
1. адекватность - прирост кредитного портфеля и рост доходов по кредитными сделкам не вызывает опережающего роста потерь и нарушений кредитных соглашений;
2. системность - выработанные в банке методы управления кредитными рисками могут эффективно применяться к разным клиентам. Индивидуализация методов управления кредитным риском вызывает рост затрат банка на реализацию его кредитной политики;
3. кредитная эффективность - предполагает, что управляя кредитными рисками в зависимости от качества заемщика, банк выбирает такие инструменты управления кредитными рисками, которые позволяют увеличить спрос на финансирование со стороны заемщиков определенной качественной группы, достигнувших определенных показателей доходности
При определении эффективной стратегии управления кредитными рисками, необходимо понимать, что глобальная экономика развивается по длинным циклам. Банковский сектор наиболее чутко реагирует на любые изменения в экономической ситуации. Кредитные риски коммерческих банков, проявляя свою сущность на трех уровнях (общеэкономический, нормативный, статистический) зависят от многих макроэкономических факторов. Поэтому в кризисные периоды кредитные риски увеличиваются, при этом доходность по кредитному портфелю, скорректированная на кредитный риск снижается; увеличивается объем резервов на величину