+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Организационно-финансовый механизм управления рисками в коммерческом банке

  • Автор:

    Вагина, Елена Владимировна

  • Шифр специальности:

    08.00.10

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    190 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
Глава 1 Управление рисками в банковской деятельности -важнейший фактор развития российской экономики
1.1 Формирование российской банковской системы и ее участие в инновационном развитии России
1.2. Риск, как объективная экономическая категория банковской деятельности. Основные виды банковских рисков
1.3 Теоретические основы и концепция построения многоуровневой системы управления рисками в России

Глава 2 Анализ состояния и проблемы развития управления рисками в кредитной системе России
2.1 Проблемы принятия российскими банками международных стандартов по управлению рисками
2.2 Сущность и содержание механизма управления внутренними банковскими рисками
2.3 Анализ действующих механизмов в сфере управления банковскими рисками

Г лава 3 Организационно-финансовый механизм управления рисками и его реализация в кредитных организациях
3.1 Основные принципы функционирования системы управления рисками в банке
3.2 Практическое применение организационно-финансового механизма управления рисками в кредитной организации (на примере АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
3.3 Построение риск - ориентированной стратегии Банка с учетом инновационной составляющей

Заключение
Список литературы
Приложения

Введение.
Вхождение России в XXI век сопровождалось дальнейшим развитием реформ, формированием рыночных отношений, тесной интеграцией в глобальную экономическую и финансовую систему, с одной стороны, с другой - усиливающейся международной конкуренцией на макро-, мезо- и микроуровнях. Важным инструментом в конкурентной борьбе является использование современных управленческих подходов и методик, одним из важнейших среди которых является управление рисками. Вопросам управления рисками пристальное внимание уделяется в банковской практике стабильных западных экономик. В то же время в России, где эффективное управление усложняется действием факторов экономической нестабильности, характерных для переходной экономики, проблемам анализа рисков уделяется недостаточное внимание.
Неадекватность применяемых методов управления рисками в банках продемонстрировал кризис 2007 - 2009 гг., результатом которого стала серия банкротств крупнейших банков. Разработанные и применяемые на практике методы измерения и контроля таких значимых финансовых рисков, как кредитный, рыночный, риск ликвидности (кредитного, ликвидности и рыночного) разрозненны, носят локальный характер, что не позволяет контролировать все риски банка на консолидированной основе. В этой связи актуализируется проблема выработки механизмов минимизации рисков при заданном уровне доходности.
Решение данной проблемы требует выработки соответствующих методических и организационных положений банковского менеджмента по управлению банковскими рисками, ориентированный на совершенствование риск-менеджмента и повышение эффективности деятельности коммерческих банков. Недостаточная проработанность теоретических и методических положений по данной проблематике, внедрение в банковскую практику новых финансовых инструментов в условиях несовершенства нормативно-правового регулирования отдельных аспектов банковской деятельности и
малоэффективных механизмах минимизации банковских рисков, возрастающая актуальность и практическая значимость данных вопросов предопределити выбор темы и основных задач диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Начало научного исследования методов и способов ограничения банковских рисков связано с появлением самих банков. Риск, как экономическая категория, занимает умы ученых экономистов, начиная с представителей ранней классической политэкономии, как Д. Рикардо, А. Смит, Дж. Милль; представление о нем эволюционировало в процессе дальнейшего развития экономических наук. Совершенствование подходов к понятию сущности «риска» прослеживается в трудах экономистов
А. Маршалла, Ф. Найта, К. Эрроу, Дж. Кейнса, др.
В работах теоретиков-классиков А. Гана, Дж. Кейнса, Дж. JIo, А. Смита, И. Фишера исследуются отдельных механизмы управления банковскими рисками. Механизм страхования вкладов в качестве инструмента предупреждения банковских кризисов изучен в теоретических и эмпирических аспектах в трудах многочисленных зарубежных исследователей (Дж. О’Брайен,
А. Верма, А. Демиргюч-Кунт, Э. Детрагич, Э. Кейн, Т. Корделла, П. Кьюпик и
ДР-)
Особую роль в дальнейшем развитии экономических аспектов теории риска сыграли труды представителей классической, неоклассической и кейсианской экономических школ. В классической теории экономического риска - это Дж. Милль, Н. У. Сениор. С начала 1930-х гг. началось активное становление неоклассической теории экономического риска.
Изучению различных аспектов этой проблемы посвящены труды современных отечественных авторов - А. П. Альгина, И.Т. Балабанова, Н.Д. Барковского, В.П. Буянова, B.C. Захарова, О.И. Козловой, С. Н. Кошеленко, И. М. Сыроежина, Д. Н. Назарова, Д. В. Тулина и др.
Западные ученые при исследовании функционирования банковской системы в основном исходят из того, что кризисные явления, возникающие в этой сфере, обычно сглаживаются действием рыночных механизмов. Однако в

Исходя из обобщения вышеописанных документов можно сформулировать наиболее точные определения типичных основных рисков и определить подход к структурированию по типам и видам рисков в зависимости от объектов и источников риска.
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Детальная расшифровка финансовых обязательств приводится в Письме ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
Приведенное выше определение касается не только отношений «должник - кредитор», о которых говорит ЦБ РФ в своем Письме, но и любых других контрактов, связанных с поставкой одной стороной в обусловленный срок каких-либо финансовых активов другой стороне, даже в том случаи, если эта другая сторона первоначально и не предоставляла каких-либо денежных средств или активов первой стороне. Способность первой стороны исполнить поставочные контракты также является одним из видов кредитного риска и должна изучаться теми же методами, что и типичный кредитный риск (например, путем предоставления кредитного рейтинга всем контрагентам по поставочным контрактам).
Объектами кредитного риска являются практически все активы и финансовые инструменты, связанные с возвратом или поставкой банку конкретных финансовых активов.
Источниками кредитного риска являются (например):
невозврат контрагентом предоставленного ему ранее определенного вида актива (финансового либо другого) по эквивалентной стоимости (стандартный кредитный риск;
невыполнение контрагентом условий контракта (полное или частичное) в части поставки определенного вида актива (финансового или

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.116, запросов: 962