Снижение уровня банковского риска посредством прецедентного моделирования кредитной ситуации

• Автор: Черников, Константин Сергеевич
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Ульяновск
• Количество страниц: 151 с. : ил.

Оглавление
Введение
Глава I Риск кредитования в банковской сфере
§ 1.1. Предметная область «Риск кредитования»
1.1.1. Риск кредитования
1.1.2. Оценка кредитоспособности
§ 1.2. Информационные средства поддержки принятия решения в
задачах кредитования
1.2.1. Методы поддержки принятия решения
1.2.2. Существующие системы уменьшения кредитного риска...29 § 1.3. Проблемы и задачи поддержки принятия решения в процессах
кредитования
§ 1.4. Постановка задачи
Выводы по первой главе
Глава II Разработка системы поддержки процесса
кредитования
§ 2.1. Формализация предметной области
2.1.1. Модель кредитной ситуации
2.1.2. Синдромный портрет заемщика
§ 2.2. Схема решения задачи кредитования
2.2.1. Общая схема решения
2.2.2. Вывод на основе прецедентов
2.2.3. Нечеткая логика
2.2.4. Нейронная сеть
2.2.5. Теория игр
2.2.6. Интеграционная результирующая оценка
Выводы по второй главе
Глава III Проектирование системы поддержки процесса
кредитования

§ 3.1. Этапы создания системы поддержки процесса
кредитования
§ 3.2 Проектирование системы поддержки процесса кредитования с
помощью диаграмм ЦМЬ
§ 3.3 Структурная модель системы поддержки процесса
кредитования
§ 3.4 Проектирование структуры БП для системы поддержки процесса
кредитования
Выводы по третьей главе
Глава IV Реализация системы поддержки процесса кредитования
§4.1. Реализация системы поддержки процесса кредитования
§ 4.2. Тестирование системы поддержки процесса кредитования
§4.3. Оценка качества системы поддержки процесса кредитования
Выводы по четвертой главе
Заключение
Список литературы

Введение
Несмотря на быстрое распространение практики управления рисками в банках и других финансовых учреждениях до сих пор существуют различные подходы к определению рисков, что во многом вызвано уникальностью ситуации в каждом отдельном банке. Все это затрудняет разработку единых норм и правил управления ими.
Последняя четверть 20 и начало 21 века явилась периодом глубоких изменений в банковском деле индустриально развитых стран, многочисленных новшеств в организации, методах управления банками и формах обслуживания делового сектора и различных групп населения. Эти процессы затронули все индустриальные и некоторые развивающиеся страны, многие специалисты называют их "финансовой революцией". Приемы и методы банковской деятельности усложняются, приобретают новые черты. Возникают новые, оригинальные виды финансовых операций и услуг. Одновременно существенно возрастают и риски, связанные с банковской деятельностью.
Актуальность работы.
Моделирование как процесс углубления познания - одно из средств отображения явлений и процессов реального мира, полнее раскрывающий их сущность, базируется как на строгих научных теориях, принципах и методах, так и на интуиции и эвристиках - алгоритмах творчества. Анализ методов и средств моделирования сложных объектов приводит к выводу, что с расширением возможностей реализации моделей существенно расширяется и спектр задач, решаемых методами моделирования, которым присуща проблема принятия решений.
В настоящее время ситуация на мировых финансовых рынках, спровоцированная кризисом на ипотечном рынке США, продолжает усугубляться. Это характеризуется выводом средств инвесторов с развивающихся рынков, в том числе из России, а также банкротством

конце процесса принятия решения - всегда человек, кредитный сотрудник, на котором лежит ответственность за принятое решение.
Поэтому процедуры экспертного оценивания естественно применять не только на конечном, но и на всех остальных этапах анализа рассматриваемого организацией проекта, используя при этом весь арсенал теории и практики экспертных оценок.
При этом нецелесообразно полностью отказываться от использования формально-экономических методов, например, основанных на вычислении чистых текущих (приведенных, дисконтированных) потерь и других характеристик. Использование соответствующих программных продуктов полезно для принятия обоснованных решений. Однако нельзя
абсолютизировать формально-экономические методы. На основные вопросы типа: достаточно ли высоки доходы, чтобы оправдать риск, или: что лучше -быстро, но мало, или долго, но много - ответить могут только менеджеры с помощью экспертов.
Поэтому система поддержки принятия решений в организации должна сочетать формально-экономические и экспертные процедуры.
Основным недостатком существующих скоринговых систем оценки кредитоспособности физических лиц является то, что они очень плохо адаптируемы. А используемая для оценки кредитоспособности система, должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. В России наоборот - данное обстоятельство говорит о том, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо это малоценный специалист, а соответственно повышается вероятность просрочки в платежах. Другим примером различия весовых коэффициентов может служить то, что если в СССР наличие личного автомобиля говорило о хорошем финансовом положении заемщика, то сейчас это наличие практически ни о чем не говорит. Таким образом, адаптировать модель