+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Последовательные процедуры обнаружения момента разладки случайных процессов авторегрессионного типа с условной неоднородностью

  • Автор:

    Сергеева, Екатерина Евгеньевна

  • Шифр специальности:

    05.13.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    153 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Е — математическое ожидание,
Р — вероятность,
1(1 — единичная матрица размера с? х с?,
|У| — норма вектора У,
Х(А) — индикатор события А,
Т = а{-} — ст-алгебра, порожденная величинами в фигурных скобках, н.о.р.с.в. - независимые одинаково распределенные случайные величины,
л.н. - линейно независимые векторы.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
1 Оценка параметров и обнаружение момента разладки процесса А11(1)/А11СН(1)
1.1 Введение
1.2 Постановка задачи обнаружения момента разладки процесса АК(1)/АГ1СН(1)
1.3 Построение процедуры оценивания авторегрессионного параметра процесса АЩ1)/АКСН(1)
1.4 Построение процедуры обнаружения момента разладки
процесса АК(1)/А11СН(1)
1.5 Моделирование процедуры обнаружения момента разладки
процесса АК(1)/АГ1СН(1)
1.6 Выводы
2 Оценка параметров и обнаружение момента разладки процесса АЫ(р)/А11СН(ц)
2.1 Введение
2.2 Постановка задачи обнаружения разладки процесса
А11(р)/А11СН(ц)
2.3 Построение последовательной процедуры оценивания авторегрессионных параметров процесса АП(р)/А11СН(ц)
2.4 Асимптотические свойства оценки

2.5 Построение процедуры обнаружения момента разладки процесса AR(p)/ARCH(q)
2.6 Моделирование процедур оценивания и обнаружения момента разладки процесса AR(2)/ARCH(2)
2.7 Выводы
3 Оценка параметров и обнаружение момента разладки процесса GARCH(p,q)
3.1 Введение
3.2 Постановка задачи
3.3 Построение последовательной процедуры оценивания параметров процесса GARCH(p,q)
3.4 Асимптотические свойства оценки
3.5 Построение процедуры обнаружения момента разладки процесса GARCH(p,q)
3.6 Моделирование процедур оценивания и обнаружения разладки процесса GARCH (1,1)
3.7 Моделирование процедур оценивания и обнаружения разладки процесса GARCH(2,2)
3.8 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Случайный момент остановки при построении оценки определяется следующим образом
т = т(Н) = гп/ /1 > п + 1 : > н . (1.9)
ч к=7Ъ~~ 1 )
Последний весовой коэффициент ит выбирается из условия
2 Т /
- V „л

(1.10)
.то*
к=п+1
Оценка параметра имеет следующий вид
, г(Я)
Л*<Я> = Е — — (1П)
А-Д+1 тк тк
Учитывая (1.4), оценку параметров можно записать в виде
Т(Н) т(Н)
*/и У' 2Ц+1 1 у а + Ъхк Хк ,
А (Я) = 77 У, ук = Л + 77 ук —£к+1- (1.12)
я тк тк Н к±+1 тк тк
Теорема 1.1. Для любого Н > 0 момент прекращения наблюдений т(Н) конечен с вероятностью единица, и среднеквадратическое отклонение оценки А*(Н) от истинного значения параметра А оценивается сверху величиной
Е{Л*(Я) — Л}2 < -к.(1.13)
Доказательство. Согласно теореме о свойствах последовательных оценок [78] момент прекращения наблюдений г(Н) является конечным тогда и только тогда, когда расходится почти наверное ряд
оо /
У (й = “ (1л4)
к=п+1

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.131, запросов: 967