Модели выявления и предотвращения несанкционированных транзакций в области банковских карт в системе мягкого реального времени

• Автор: Муханов, Лев Евгеньевич
• Шифр специальности: 05.13.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 162 с. : ил.

Содержание
Введение
Глава 1. Анализ современных подходов к выявлению несанкционированных транзакций в области банковских карт .
1.1. Изучение и анализ механизмов осуществления финансовых операций с использованием банковских карт

1.2. Анализ современных видов мошенничества.

1.3. Анализ современных моделей выявления несанкционированных транзакций

1.4. Анализ современных систем выявления несанкционированных транзакций

1.5. Постановка общей задачи

1.6. Выводы.

Глава 2. Модели выявления и предотвращения несанкционированных транзакций

2.1. Математическая постановка, задач предотвращения и выявления несанкционированных транзакций .
2.2. Отбор параметров для проведения классификации и анализ информативности данных параметров.
2.3. Метод снижения мощности множества значений параметра . .
2.4. Модель выявления несанкционированных транзакций .
2.5. Модель предотвращения несанкционированных транзакций . .
2.6. Выводы.
Глава 3. Разработка системы выявления и предотвращения несанкционированных транзакций
3.1. Архитектура системы выявления и предотвращения несанкционированных транзакций.
3.2. Реализация системы выявления и предотвращения несанкционированных транзакций .
3.3. Оценка производительности системы
3.4. Выводы.
Глава 4. Результаты экспериментального исследования и промышленного внедрения системы
4.1. Данные для проведения экспериментального исследования .
4.2. Анализ информативности параметров
4.3. Экспериментальное исследование модели выявления несанкционированных транзакций .
4.4. Экспериментальное исследование модели предотвращения несанкционированных транзакций
4.5. Исследование моделей выявления и предотвращения несанкционированных транзакций на выборках разного объема
4.6. Результаты промышленного внедрения системы
4.7. Выводы
Заключение
Литература


Описываются методы построения системы, которые позволяют проводить выявление и предотвращение мошенничества в режиме мягкого реального времени. Приводятся результаты нагрузочного тестирования разработанной системы. В четвертой главе приводится описание результатов анализа информативности отобранных параметров. Исходя из этих результатов, определяется окончательный список параметров, который используется для выявления и предотвращения мошенничества. Дается описание данных, которые используются для проведения оценочного тестирования разработанных моделей и соответствующих классификаторов. Анализируются результаты проведенного оценочного тестирования, делаются выводы об эффективности моделей выявления и предотвращения мошенничества. Приводятся результаты промышленного внедрения системы. Банковская или пластиковая карта - это средство, которое позволяет держателю данной карты, согласно условиям договора между банком и клиентом. Владельцы (держатели) карт - это лица, обладающие правом использовать в качестве платежного инструмента эмитированные (выпущенные) должным образом банковские карты. При этом они могут быть выпущены как данным банком, так и другим банком-эмитентом. Большинство банковских карт используют в качестве носителя данных магнитную полосу или чип []. Финансовая транзакция с использованием банковской карты может быть авторизована (подтверждена банком) либо в реальном времени, либо после поступления соответствующего подтверждения от организации, в которой была осуществлена транзакция. Все транзакции авторизуются в процессинговой системе банка. Рис. Структура процессинговой системы банка. Любая процессинговая система в ходе своей работы осуществляет обмен информацией с другими системами, сетями, устройствами и людьми. Именно благодаря этому обмену держатели банковских карт могут использовать данный инструмент для оплаты своих покупок, а торговые организации осуществлять платежи за товары и услуги, которые они продают держателям карт. Автоматизированная банковская система («АБС») банка, в которой ведется вся информация о взаимоотношениях банка с клиентами, обрабатываются операции, не относящиеся к банковским картам, осуществляется консолидированное ведение счетов и выполняются расчетные функции. Локальные или международные платежные системы (сети), которые обеспечивают выполнение операций, где платежным инструментом выступает банковская карта, например, «Visa», «Europay/MasterCard», «American Express». Так называемые точки взаимодействия («Р»), то есть места осуществления финансовых операций, в число которых входят электронные кассовые терминалы («РОЗ» - терминалы), точки оформления операций в отложенном режиме («ой'-Ппе») с использованием голосовой авторизации, точки обслуживания через Интернет. В эту категорию также входят собственные точки взаимодействия, которые банк предоставляет своим клиентам: банкоматы («АТМ» - терминалы), а также точки обслуживания клиентов в филиалах и отделениях банка. В дальнейшем под транзакцией будем понимать запрос на осуществление (на авторизацию) финансовой операции с использованием одной из точек взаимодействия, обслуживаемой процессинговой системой банка и банковской карты, выпущенной либо в этом банке, либо выпущенной в каком-либо другом банке, являющимся членом платежной сети (в этом случае транзакция поступает в эту сеть). Таким образом, транзакции можно разделить на две категории: «эквайерские» и «эмитентские» транзакции. Под «эмитентскими» транзакциями понимается запрос на осуществление финансовой операции, поступившей от одной из точек взаимодействия банка, с использованием банковской карты, которая была выпущена в данном банке. В случае, если поступившая транзакция была осуществлена с помощью карты, которая была выпущена в другом банке, то транзакция направляется в платежную сеть, членом которой является банк - эмитент. Некоторые операции осуществляются в режиме реального времени (запрос на авторизацию и получение ответа на него), а некоторые путем регулярного, обычно ежедневного, обмена файлами, содержащими в себе сообщения в согласованном формате.