Математические модели функционирования страховых компаний с учетом перестраховки и банковского процента

• Автор: Капустин, Евгений Викторович
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Анжеро-Судженск
• Количество страниц: 138 с.

Введение. Классическая модель страховой компании с перестраховкой. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Описание модели. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Математическое ожидание капитала компании
3. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Решение уравнения для вероятности выживания в случае экспоненциально распределенных выплат. Приближенные формулы для небольших процентных ставок. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Общая характеристика программы.


Введение. Классическая модель страховой компании с перестраховкой. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Описание модели. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности разорения компании. Решение уравнения для вероятности разорения компании. Асимптотика вероятности разорения компании. Среднее время разорения страховой компании. Дисперсия времени разорения страховой компании. Математическое ожидание капитала компании
3. Функция корреляции капитала компании. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Решение уравнения для вероятности выживания в случае экспоненциально распределенных выплат. Приближенные формулы для небольших процентных ставок. Вывод уравнения для вероятности выживания компании. Общая характеристика программы. Запуск программы. Создание новой модели. В 1. Вр сфр 1 Щ1 е,вр,. Из условия i Р 0 следует Л0 0, отсюда определяется Р0

сР 0Хвехв. Н еюсЬ

пх. Х0 сО. В 1. Вр, отличный от , и который при выполнении условия нормального функционирования компании будет отрицательным. Л,, М2, йх, В2 константы, выражаемые через параметры с, Х 0, х и к. X.
Так как часть страхового взноса идет на перестраховку, то параметр а зависит от порога перестраховки х, но для краткости эта зависимость опускается.