Математическое моделирование и оптимизация процесса потребительского кредитования

• Автор: Морозкин, Юрий Николаевич
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 160 с. : ил.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

1.1. Внешние факторы кредитного риска и методика их оценки

1.2. Моделирование основных экономических показателей банковской системы региона.

1.3. Прогнозирование экономических показателей банковской системы

региона.

Выводы ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

ГЛАВА II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРАФИКОВ ПЛАТЕЖА И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

2.1. Общая методика оценки платежеспособности заемщика

2.2. Оценка максимальной суммы кредита с учетом моделирования различных графиков платежа
2.2.1. Погашение займа равными выплатами основного долга.
2.2.2. Погашение займа равными срочными уплатами.
2.2.3. Погашение займа при процентных ставках, изменяющихся в течение срока действия кредитного договора.
2.2.4. Погашение займа переменными выплатами основного долга, изменяющимися в арифметической или геометрической прогрессии.
2.3. Модификация процентной ставки и оценки максимально возможной сумы займа с учетом кредитной истории заемщика
2.3.1. Корректировка процентной ставки и сулшы займа в зависимости от кредитной истории заемщика.
2.3.2. Моделирование графика платежа и оценка максимально допустимой суммы кредита с учетом льготного периода кредитования.
Выводы ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
ГЛАВА III. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.
3.1. Минимизация внутренних факторов кредитного риска.
3.2. Алгоритмы и примеры моделирования и прогнозирования экономических показателей банковской системы региона.
3.3. Автоматизация процесса оценки заемщика и оформления
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Отметим, что в отечественной литературе практически отсутствуют подобные работы, а зарубежные методики оценки и прогнозирования основных макроэкономических показателей банковской системы, такие как» «Могсшоп I», «Могстоп II» [1], «The model of the Bank of England» [2], не позволяют учитывать специфики банковской системы и экономики России. В настоящей работе для оценки региональных макроэкономических показателей, представляющих интерес для коммерческого банка с точки зрения потребительского кредитования, предлагается использовать методики, разработанные и описанные в макроэконометрической модели функционирования денежно-кредитной системы региона «ДКС-РЕГИОН» [,]. Модель «ДКС-РЕГИОН» разработана автором совместно с Национальным Банком Республики Башкортостан. Факторы кредитного риска, относящиеся к первой и второй группам, называются внешними факторами, относящиеся к третьей группе называются внутренними. В модели «ДКС-Регион» под денежно-кредитной политикой понимается совокупность мероприятий центрального банка и других государственных институтов, направленных на регулирование денежной массы, валютного курса, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей развития денежно-кредитной сферы. При этом центральный банк регулирует переменные денежно-кредитной сферы главным образом за счет изменений в статьях активов и пассивов своего баланса, а также через процентные ставки, назначаемые им при операциях с коммерческими банками, и посредством установления нормативов обязательного резервирования для второго уровня банковской системы []. Краткое описание и принципиальная схема модели «ДКС-РЕГИОН» представлены в приложении 1 []. С точки зрения моделирования и прогнозирования основных макроэкономических тенденций для коммерческого банка интерес представляют переменные баланса кредитных организаций региона. Принципиальная схема баланса банковской системы региона представлена в приложении 2 []. Выделим переменные, которые представляют интерес для коммерческого банка с точки зрения потребительского кредитования. Для оценки рентабельности потребительского кредитования банку, прежде всего, интересна информация по тенденциям совокупного спроса физических лиц на кредитные услуги. Если наблюдается тенденция к увеличению потребительского спроса, то для банка целесообразно направить больше финансовых средств на различные программы потребительского кредитования, и, наоборот, если спрос на кредитные продукты у населения снижается, целесообразно будет разместить активы банка в другие финансовые инструменты. Количественно такой показатель можно охарактеризовать с помощью статистических данных по совокупной сумме кредитов, полученных физическими лицами. В банковской практике принято подразделять потребительские кредиты по сроку кредитования и валюте кредита. К^К^+К^+К^+К*', (1. КН*1’У-кредиты, полученные домашними хозяйствами от банковской системы региона на срок свыше 1 года в иностранной валюте. ГУ -l. Гу +1. ГМ ту —1 . Для разработки кредитной политики специалистам коммерческого банка необходимо оценить объем финансовых пассивов, которые банк может разместить в активы «потребительское кредитование». В экономической теории и банковской практике для обозначение физических лиц принято использовать термин «домашние хозяйства». В дальнейшем мы также будем придерживаться данной терминологии. Традиционно коммерческий банк привлекает депозиты населения, организаций, нефинансовых корпораций на условиях возвратности, платности и срочности. Обозначим через А общую сумму депозитов домашних хозяйств в банковской системе региона. Аналогично (1. А *ги- депозиты домашних хозяйств в банковской системы региона на срок до 1 года в рублях; ? А 1,У- депозиты домашних хозяйств в банковской системы региона на срок до 1 года иностранной валюте; А+, У‘ депозиты домашних хозяйств в банковской системы региона на срок свыше 1 года в иностранной валюте. Через А/* обозначим депозиты нефинансовых корпораций в банковской системе региона, а через А<*~ депозиты органов государственного управления. Еще одним источником свободных финансовых средств являются остатки средств на счетах и средства на корреспондентских счетах. Через КАСко/сьг - корсчета кредитных организаций региона в Банке России; КАСко/сЬг - корсчета кредитных организаций региона в банках - корреспондентах.