Обобщенный непараметрический метод вычисления положительно однородных индексов Конюса-Дивизиа и его приложения к анализу товарных и фондовых рынков

• Автор: Кондраков, Иван Александрович
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

ГЛАВА 1. Индексы КонюсаДивизиа и проблема интегрируемости

1.1. Индексы КонюсаДивизиа .

1.2. Условия рационализируемости в гладком случае и задача о

перемещении масс МонжаКанторовича

1.2.1. Условия рационализируемости в паретовской теории потребительского спроса.

1.2.2. Задача МонжаКанторовича.

1.2.3. Сравнение условий рационализируемости .

1.3. Теория выявленного предпочтения

1.4. Идемпотентные аналоги теорем о неотрицательных матрицах

и модель научноисследовательских проектов КанторовичаМакарова
ГЛАВА 2. Обобщенный непараметрический метод анализа торговой статистики
2.1. Применение непараметрического метода для анализа торговой
статистики.
2.2. Обобщенный непараметрический метод ОНМ.
2.2.1. Построение дерева экономических индексов с помощью ОНМ
2.3. ОНМ как инструмент изучения сегментации и классификации
товаров при анализе первичных статистик
2.3.1. Анализ рынка безалкогольных напитков в Москве за г .
2.3.2. Анализ потребительского спроса на компьютерное
оборудование в супермаркете
2.4. Арбитражные цепочки на валютных рынках
2.5. Изучение сегментации и построение индексов мирового фондового рынка
ГЛАВА 3. Программный комплекс обработки торговой статистики Индекс
3.1. Требования к программному комплексу обработки торговой
статистики на основе .
3.2. Средства разработки и структура программы
3.3. Описание функциональности .
Заключение
Благодарности
Список литературы


С помощью анализа матрицы кросс-курсов акции, торгуемые на различных биржах, приведены к одной валюте и построена статистика мирового фондового рынка. Индекс Конюса-Дивизиа, построенный для мирового фондового рынка, более резко воспринимает события на рынке, чем рассчитываемый компанией Morgan Stanley мировой индекс и широко используемый индекс Доу-Джонса. Проведен анализ сегментации. Расчеты показали, что на рынке присутствует сегментация как по биржам, так и по отраслям. Подобная сегментированность фондового рынка означает, что акции одной биржи или отрасли обладают схожими свойствами для инвестора - являются взаимодополняющими или взаимозаменяющими товарами в терминологии теории потребительского спроса. Показано, что показатель нерациональности наименьший для всего мирового рынка по сравнению с отдельными биржами и отраслями. Это говорит о том, что процесс инвестирования сейчас является глобальным, и рассмотрение мирового фондового рынка в целом дает наиболее полную картину. Индекс», реализующий обобщенный непараметрический метод ([], [], [], []). В §3. ОНМ, так и областью использования. Все эти требования были учтены в процессе разработки. C# платформы . Выбор этих программных средств обусловлен их характеристиками, позволяющими удовлетворить требованиям к программному комплексу, и удобством использования. С точки зрения структуры программы, комплекс состоит из нескольких блоков: Блок торговой статистики, Блок загрузки, Блок анализа рационализируемости и вычисления индексов, Блок анализа сегментированности и др. Описаны процедуры корректировки статистики в случае наличия неточностей в исходных данных, методы сравнительного анализа показателей нерациональности для групп и их объединений различной сложности, удобный механизм формирования групп товаров по исходной статистике для проверки на рационализируемость, процедура исключения моментов времени, в большей степени влияющих на рационализируемость, механизм проверки адекватности процедуры агрегирования, исследование рационализируемости и отделимости при различных значениях показателя нерациональности и др. Приложение П. ОНМ по прогнозирования цен. В приложениях П. П.5 приведены данные торговых статистик и результаты расчетов, используемые в §2. Аналогичная информация по §2. Интернет-сайте http://www. Научная новизна. Конюса-Дивизиа. Разработана методика применения этого подхода к анализу торговой статистики. Проанализированы условия существования положительно однородного индекса Конюса-Дивизиа, возникающие из трех областей: паретовская теория потребительского спроса, приложение теории двойственности в задаче Монжа-Канторовича и теория выявленного предпочтения. Исследован в терминах идемпотентной алгебры смысл показателя нерациональности торговой статистики. Изучена его связь с идемпотентным аналогом числа Фробениуса-Перрона для матрицы индексов Пааше. Предложены удобные численные процедуры исследования торговой статистики, реализованные в программном комплексе «Индекс»: механизм формирования торговой статистики по исходным данным, методы сравнительного анализа показателей нерациональности для групп и их объединений различной сложности, процедуры исследования агрегирования, интегрируемости и отделимости при различных значениях параметра нерациональности. Теоретическая и практическая ценность работы. Теоретическая ценность состоит в том, что предложены отвечающие потребительскому поведению средства исследования экономической статистики, учитывающие изменение структуры спроса при изменении пропорций цен, эффекты взаимодополнения и взаимозамещения товаров. Предложена методика качественного и количественного анализа потребительского поведения. Практическая ценность состоит в том, что основе данной методики может быть разработана система мониторинга потребительского спроса, позволяющая адекватно отражать динамику предпочтений потребителей товаров и услуг, изучать поведение потребителей при изменениях цен и объемов продаж, изменениях номенклатуры товаров. Данная система может быть востребована в крупных торговых предприятиях и торговых сетях.