Последовательное различение гипотез в схеме с альтернативными наблюдениями

• Автор: Кузнецов, Юрий Александрович
• Шифр специальности: 05.13.17
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 100 с. : ил.

1.1. Постановка задачи. Свойства риска

1.2. Вероятностная модель

1.3. Конечный временной интервал

1.4. Функция риска, как эксцессивная миноранта

Глава 2. Постановка задачи в непрерывном времени

2.1. Импульсная постановка

2.2. Общая постановка

2.3. Основной результат

2.4. Сведения из стохастического анализа

2.5. Классическая5 задача

2.6. Два подхода к решению

Глава 3. Нахождение оптимальной стратегии
3.1. Границы областей продолжения наблюдений
3.1.1. Область без переключений
3.1.2. Область с переключениями
3.2. Построение стандартного управления
3.3. Оптимальность
Глава 4. Сходимость
4.1. Сходимость дискретных схем к непрерывным
4.2. Сходимость к процессу У 1У1 1В1
Список литературы


Глава 1. Постановка задачи. Глава 2. Глава 3. Глава 4. Вальдом . Гиршика , Ширяева, Лемана , Чернова . В непрерывном времени задача о различении гипотез также рассматривалась. А.Н. Задача была впервые сформулирована и изучалась А. Кайроли и Далангом. О 0,1,2. Пусть имеются два направления первое и второе. Xi, Х2,Хз. УЬУ2, У3,. За каждое наблюдение берется плата с 0. Р в г ,г 0,1,2. Г, г 0,1,2. С, то необходимо продолжить наблюдения. Утверждение 5. Теорема 2. Vi,V2 Р0 iv,,v3 Л 1,2. Теорема 3. Г,7г2 известные априорные вероятности. Для преодоления этого недостатка можно рассмотреть более общую постановку. Т2. При этом должно быть выполнено условие i 4 .