Рационализация управления ликвидностью банка на основе автоматизированной системы с архитектурой нового поколения

• Автор: Скокленёв, Владимир Александрович
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Воронеж
• Количество страниц: 122 с. : ил.

Содержание

1 АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА

1.1 Современное управление активами и пассивами

1.2 Применение аналитических показателей ликвидности

1.3 Оптимизация остатка на корсчетах в современных условиях

1.4 Анализ возможности рационализации управления ликвидностью в современных банковских информационных системах

1.4.1 Автоматизация банковских работ в области управления ликвидностью

1.4.2 Анализ существующих видов автоматизированных систем

1.4.3 Анализ методов проектирования НС

1.4.4 Ориентация на профессиональные системы управления базами данных СУБД

Цели и задачи исследования

2 ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ АКТИВОВ И ПАССИВОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
2.1 Деление портфеля нецелевого фондирования
2.2 Деление портфеля базового фондирования
2.3 Фондирование операции банка
2.4 Некоторые аспекты управления портфелями активнопассивных операций
Выводы второй главы
3 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
3.1 Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банка
3.2 Оптимизация управления корсчетом
3.2.1 Математическая модель оптимизации управления корсчетом
Выводы третьей главы
4 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С АРХИТЕКТОУРОЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
4.1 Разработка технологических решений для обеспечения поддержки факторного анализа и управления корсчетом
4.2 Архитектурные решения для реализации управления портфелями
4.3 Предметноориентированное ядро как основа рационализации управления ликвидностью
4.3.1 Реализация функционального ядра системы
4.3.2 Выбор средств разработки, программного и технического обеспечения
Выводы четвертой главы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Предложенный метод позволяет выявить влияние каждого составляющего фактора на синтетические показатели, исключая предположения о роли факторов до проведения анализа. Метод позволяет выявлять тенденции. Метод прогнозирования сумм списаний с корсчета, отличающийся возможностью учёта тенденций изменения качественного и количественного состава клиентских списаний. Метод позволяет сузить диапазон принятия решения о величине пополнения корсчета банка, за счет чего существенно снижается влияние человеческого фактора на управление корсчетом. Позволяет, так же, реализовать широкий набор управленческой аналитики, в частности инструменты управления ликвидностью разработанные в диссертации. Практическая ценность и реализация результатов работы. Па основании разработанных подходов к проектированию, а так же методов управления и анализа, реализована банковская информационная система с архитектурой нового поколения. Разработанная методика управления портфелями отличается применением в качестве основного критерия временной стабильности и позволяет достичь оптимальной сбалансированности активов и пассивов банка на основе реальных сроков их жизни, а не заявленных договорных, которые на практике зачастую нс соблюдаются. За счет применения данного инструмента снижается риск дефицита ликвидности на - %. Кроме того, за счет гибкого размещения ресурсов банка на 5 - % повышается прибыльность активов. Предложенная модель факторного анализа отличается оценкой влияния каждого составляющего на общий показатель при помощи интегрального метода факторного анализа. Методика позволяет точно выявлять тенденции, оценивать степени влияния факторов и исключает доопытнос предположение о весомости факторов. Применение данного механизма снижает управленческий риск потери ликвидности на - %. Разработанная методика прогнозирования наиболее вероятных сумм списаний с корсчета за операционный день отличается учетом тенденций в изменении качественного и количественного состава клиентских средств, как глобальных, так и циклических (имеющих период, например - месяц). Методика позволяет сузить диапазон принятия решения о сумме подкреплений корсчета на - %. Таким образом, снижается влияние человеческого фактора, при этом остаток на корсчете можно снизить в среднем на - %. Высвободившиеся средства будут участвовать в формировании банком прибыли. Па практике полученные результаты представляют собой единую технологию рационализации управления ликвидностью. Данная технология была внедрена в рамках разработанной автоматизированной системы в Воронежском представительстве ЗЛО «Банк Русский Стандарт» и в филиале Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации - Центрально - Чернозёмном Банке. Апробация работы. Интеллектуализация управления в социальных и экономических системах» (г. Воронеж - марта г. Интеллектуализация управления в социальных и экономических системах» (г. Воронеж - марта г. Сбербанка России о проблемах повышения эффективности банковской деятельности. Публикации. По теме диссертации опубликовано печатных работ [ - , , ]. Из них лично соискателю принадлежит: в статьях [ - , - ] разработка информационных технологии поддержки управления ликвидностью; в статье [] разработка математической модели управления ресурсами; в статьях [, ] разработка архитектурных решений для концептуально нового поколения автоматизированных систем; в статьях [, ] разработка концепций организации современных информационных систем. Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав с выводами и заключениями на с. В первой главе рассмотрен процесс управления ликвидностью в банках с точки зрения состава решаемых подзадач. В отечественной практике существуют методы анализа, позволяющие формализовать решение отдельных подзадач, часть заимствована из зарубежной практики. Введено понятие рационализации управления. Рационализация управления ликвидностью - повышение качества управления ликвидностью (снижение издержек и увеличение прибыльности при сохранении платёжеспособности) за счет разработки и применения новых технологий. Систему оптимизации управления остатком на корсчете банка.