Система поддержки принятия решений в процессе управления платежеспособностью страховой компании

• Автор: Гунченко, Ксения Геннадьевна
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 135 с. : ил.

Оглавление
Введение.

1 Анализ существующих подходов к оценке платежеспособности страховойкомпании

1.1.1 Факторы управления платежеспособностью страховой компании..

1.1.2 Финансовая модель страхового фонда.

1.1.3 Перспективы развития методики оценки платежеспособности страховой компании.

1.2 Обзор моделей управления платежеспособностью страховой компании

1.2.1 Модель Спарре Андерсен.

1.2.2 Модель Лундберга Крамера.

1.2.3 Модель Шоргина.

1.2.4 Модель Диксона Уотерса.

1.2.5 Модель Мельникова
1.3 Вероятность разорения страховой компании как показатель
платежеспособности страховой компании.
1.3.1 Теоретические оценки вероятности разорения страховой компании
1.3.2 Численные методы вычисления вероятности разорения страховой компании
1.3.3 Анализ возможности применения имитационного моделирования к процессу управления платежеспособностью страховой компании.
2 Вычисление показателей платежеспособности и факторов ее управления
2.1 Анализ проблемы
2.2 Стохастическая модель.
2.3 Алгоритмрасчета показателей платежеспособности страховой компании за ограниченное время
2.4 Исследование алгоритма расчета показателей платежеспособности
страховой компании.с позиции точности получаемого решения
2.5 Алгоритм расчета показателей платежеспособности страховой компании за неограниченное время.
2.6 Зависимости показателей платежеспособности страховой компании от
факторов управления
2.7 Методика оценки факторов управления платежеспособностью
2.8 Обработка статистических данных
3 Система поддержки принятия решений СасЧип.
3.1 Информационная технология поддержки принятия решений.
3.2 Система МАНАВ как среда разработки системы поддержки принятия
решений
3.3 Архитектура системы поддержки принятия решений СасЗип.
3.4 Блок вычислений системы поддержки принятия решений СасРип
4 Стратегии управления платежеспособностью страховой компании
4.1 Страховая компания УралСиб
4.2 Страховая компания СОГАЗ.
4.3 Сравнительный анализ деятельностей Уфимских филиалов страховых
компаний СОГАЗ и УралСиб.
4.4 Результаты вычисления
Основные выводы и результаты работы
Литература


Предлагается методика оценки параметров стохастической модели с целью обеспечения допустимого уровня разорения страховой компании. В третьей главе приведено описание разработанной системы поддержки принятия решений, с помощью которой были получены результаты диссертационной работы. СГ1ПР разработана на основе пакета математических и инженерных вычислений МАТЪЛВ 7. В четвертой главе дается краткая характеристика Уфимских филиалов двух страховых компаний, проведен сравнительный анализ их деятельности, представлены результаты применения разработанного алгоритма вычисления показателей платежеспособности и методики оценки факторов управления платежеспособностью СК на реальных статистических данных. Анализ существующих подходов к оценке платежеспособности страховой компании 1. Актуальными проблемами российских страховых компаний продолжают оставаться: достоверная оценка объема и структуры страхового портфеля, соответствие размера страховых резервов реальным обязательствам, а также возможность надежного размещения страховых резервов. Страховщикам, осуществляющим свою деятельность в условиях неопределенности, необходим поиск оптимальной стратегии формирования страховых резервов и управления ими, учитывающей особенности страхуемых рисков, так как с определенной долей вероятности у страховой компании может возникнуть дефицит финансовых ресурсов. Платежеспособность - важнейший показатель надежности страховой компании, ее финансовой устойчивости и, следовательно, главный показатель привлекательности компании для потенциальных клиентов [4]. При составлении рейтинга страховых компаний показатель платежеспособности ставится на первое место среди других критериев надежности. Понятие финансовой устойчивости обычно связывают со способностью страховой организации в любой текущий и предстоящий период выполнять принятые обязательства, и прежде всего по заключенным договорам страхования. Платежеспособность характеризует способность страховщика оплатить как уже предъявленные претензии на конкретную отчетную дату, так и те обязательства, срок исполнения которых ещё не наступил. Таким образом, разграничение понятий финансовой устойчивости и платежеспособности касается, прежде всего, времени удовлетворения претензий по обязательствам страховой организации. Денежный оборот страховой организации включает в себя два относительно самостоятельных денежных потока: ¦ оборот средств, обеспечивающий страховую защиту, и. При этом оборот средств, обеспечивающий страховую защиту, проходит два этапа: на первом этапе формируется и распределяется страховой фонд, на втором - часть средств страхового фонда инвестируется с целью получения прибыли. Рисунок 1 - Схема денежного оборота страховой компании Платежеспособность страховщика зависит от достаточности сформированных страховых резервов. Страховые резервы связаны обязательствами предстоящих выплат страхового возмещения (обеспечения) по действующим договорам страхования. Многолетняя практика страховой деятельности выработала различные механизмы обеспечения гарантий платежеспособности страховщика (рис. Одним из наиболее распространенных гарантий служит наличие у страховщика достаточных свободных, т. Эти средства формируются из двух источников: оплаченного уставного капитала и прибыли. Для обеспечения платежеспособности размер свободных средств (активов) компании должен соответствовать размеру принятых обязательств по договорам страхования. При таком подходе платежеспособность означает, что стоимость активов страховой организации превышает стоимость ее обязательств или равна ей. Страховщик считается неплатежеспособным, если cio активы недостаточны или недоступны в определенное время, чтобы осуществлять выплаты по наступающим страховым случаям. Часть собственных свободных средств (активов), которая может быть использована для выполнения обязательств но искам в случае нехватки средств страховых резервов, носит название маржи платежеспособности. Оценка и контроль платежеспособности важны как для отдельной страховой организации, так и для страхового рынка в целом.