Метод и алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений в системе розничного кредитования

• Автор: Андиева, Елена Юрьевна
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Омск
• Количество страниц: 196 с. : ил.

Оглавление
Введение

Глава 1. Анализ состояния услуг розничного кредитования и задачи исследования

1.1 Анализ состояния услуг розничного кредитования.

1.2 Сравнительный анализ методик для оценки рисков розничного кредитования.

1.3 Цель и задачи исследования.

Глава 2. Разработка концепции системы оценки рисков розничного кредитования, структуры ИС1ТПР, поддерживающей ее, и алгоритма извлечения и структурирования знаний, отражающих субъективное кредитное поведение

2.1 Концепция оценки рисков розничного кредитования

2.2 Разработка структуры ИСГПТР

2.3 Разработка алгоритма извлечения и структурирования знаний, отражающих субъективное кредитное поведение

2.3.1 Определение структуры СГ1П для формирования анкеты КЗ

2.3.2 Разработка алгоритма извлечения и структурирования знаний с целью
автоматизированного формирования анкеты КЗ.
Выводы по 2 главе
Глава 3. Разработка метода построения модели знаний и алгоритма интеллектуальной поддержки принятия решений о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности с ситуационным управлением системой оценки рисков.
3.1 Разработка метода построения модели знаний.
3.1.1 Определение подхода к решению задачи оценки рисков.
3.1.2 Определение формы представления данных для построения модели знаний.
3.1.3 Построение модели знаний.
3.2 Разработка алгоритма интеллектуальной поддержки принятия решений на основе оценки кредитоспособности с ситуационным управлением
системой оценки рисков.
Выводы по 3 главе
Глава 4. Разработка программного обеспечения ИСПТТР о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности и анализ эффективности разработанного метода и алгоритмов.
4.1 Анализ программного обеспечения, используемого банками
для принятия решения о выдаче кредита физическому лицу.
4.2 Описание состава разрабатываемого программного обеспечения в соответствии со структурой ИСППР и функциями аналитика и кредитного инспектора.
4.3 Анализ эффективности разработанного метода и алгоритмов
Выводы по 4 главе
Заключение.
Список использованных источников


ИСГТПР, разработанная на базе предложенных метода и алгоритмов, интегрируется с принятой системой оценки рисков на основе оценки платежеспособности соискателя кредита, поддерживает адаптацию и модернизацию системы оценки рисков с учетом кредитной политики, а также направленности ес использования. Результаты работы апробированы и приняты к использованию в банках при разработке программы оказания исследуемого вида услуг, что подтверждено актами, а также результаты внедрены в учебном процессе ГОУ СибАДИ. Основные положения работы докладывались и обсуждались на 8й Международной научнопрактической конференции в ОПбГПУ Финансовые проблемы РФ и пути их решения теория и практика СанктПетербург, , на II Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в СибАДИ Омск, , на Межрегиональной практической конференции Безопасность и банковский бизнес Омск, , на IX Международной научнотехнической конференции в СПбГПУ Компьютерное моделирование СанктПетербург, , на научнопрактической конференции Инновационные технологии в банковской деятельности Омск,
По теме диссертации опубликовано работ 9 статей, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 5 докладов на конференциях. Диссертационная работа изложена на 6 страницах машинописного текста и включает в себя введение, четыре главы основного материала, заключение, библиографический список из 6 наименований, приложения на страницах. Глава 1. В первой главе выполнен всесторонний анализ состояния услуг розничного кредитования, выявлены проблемы принятия решений на основе оценки рисков розничного кредитования, определены возможные пути преодоления обозначенных проблем, определена цель и задачи исследования. В работе рассмотрен потребительский кредит, как наиболее массовый вид банковских услуг и, несомненно, оказывающий большое влияние на состояние всей банковской системы и экономики страны в целом. Желание потреблять в России после продолжительной жизни в перманентном состоянии экономического кризиса, особенность менталитета среднего класса, привело к бурному развитию процесса розничного кредитования , , , , 4. Следует сделать уточнение, что в работе рассматривается вид потребительского кредита розничный кредит, выдача которого осуществляется через торговые сети или филиалы банка иначе называемый эксресскредит, необеспеченный, беззалоговый кредит или нецелевой кредит. Банки быстро отреагировали на растущий спрос всевозможными предложениями на данном рынке услуг. Стандарт 8, Группа ВТБ 4, ХКБ БАНК 1. Практически все ведущие универсальные банки активно развивают розницу. По данным аналитической отчетности в году эти банки не прекратили данную деятельность и активно продолжают работать в данном направлении. Далее следует рассмотреть проблему невозврата кредитов. Активизация банков в работе с коллекторскими агентствами по возврату плохих долгов делает официальный уровень просроченной задолженности у банков все менее информативным. Рост невозвратов потребительских кредитов не выделяя нецелевые кредиты подтверждается следующей статистикой на г. Следует заметить, риски невозврата в разных сегментах рынка кардинально отличаются. Это связано с разными подходами банков к оценке кредитных заемщиков КЗ и страхованию своих рисков. В сегменте розничных кредитов риски невозврата наиболее высоки, у банков более высокая доходность портфелей кредитов доходность розничных портфелей банков составляет , при этом, страхуя переоцененные риски, комиссионные доходы у ряда банков превышают процентные доходы рисунок 1. Рисунок 1. Высокие риски невозврата в розничном кредитовании достигли той критической отметки, когда банки начали снижать объемы кредитов в данном сегменте. Таким образом, политика банков в секторе розничного кредитования и нссовсршенность оценки рисков данного вида услуг приводит к опасному нестабильному состоянию всей финансовокредитной системы в целом. Торговые компании привлекают на договорной основе кредитные организации, которые и предлагают покупателям воспользоваться розничным кредитом. Процесс ужесточения оценки кредитоспособности соискателя или как альтернатива повышение кредитной ставки, существенно влияет на развитие среднего и малого бизнеса , , 8. На рисунке 1. Рисунок 1.