Автоматизированная система управления операционными рисками банковского платежного электронного документооборота на основе нечетких метрических оценок

• Автор: Саляхов, Алмаз Фанилович
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 148 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

1.1 Анализ задач, решаемых в ходе банковского платежного электронного документооборота.
1.2 Функциональные модели существующего банковского платежного электронного документооборота
1.3 Анализ применимости существующих систем электронного документооборота к банковскому платежному электронному документооборотуЗ

1.4 Выводы по первой главе. Постановка задачи исследования

2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
2.1 Разработка методики оценки рисков и построения графовой модели банковского платежного электронного документооборота.
2.2 Разработка модели человекаоператора как элемента модели банковского платежного электронного документооборота.
2.3 Разработка нечеткой экспертной системы определения параметров модели банковского платежного электронного документооборота.
2.4 Разработка алгоритма управления ходом банковского платежного электронного документооборота
2.5 Разработка структуры системы управления банковского платежного электронного документооборота
2.6 Выводы по второй главе.
3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОПЕРАНЦОННЫХ РИСКОВ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ АЛГОРИТМОВ И МОДЕЛЕЙ.
3.1 Разработка структуры программной системы для управления рисками в ходе
банковского платежного электронного документооборота
3.2 Разработка программного обеспечения на основе нечеткой экспертной системы для определения параметров модели банковского платежного
электронного документооборота.
Выводы по третьей главе
4. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ
ДОКУМЕНТООБОРОТОМ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПЛАТЕЖНОГО ЭЛЕКТРОННОГ О ДОКУМЕНТООБОРОТА ФИНАНСОВОКРЕДИТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1 Разработка программной системы минимизации рисков банковского платежного электронного документооборота для конкретного финансовокредитного учреждения.
4.2 Практическое использование разработанного программного обеспечения в практике работы ОАО Социнвестбанк
4.3 Выводы по четвертой главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Требования к минимизации операционного риска содержится в Стандарте Банка России СБР СТО БР ИББС1. Рисунок 1. ФКУ. БПЭД не представляется возможным. Разработка этих моделей для организаций банковской системы рекомендуется Стандартом Банка России СБР СТО БР ИББС1 Анализ материалов показывает, что на сегодняшний день не существует моделей БПЭД, но существуют модели электронного документооборота, например, описанные в работах М. Ю.Круковского, И. А. Конаховского, В. А. Линденбаума и Г. Ф.Поповича. В качестве недостатков этих моделей можно указать то, что они, вопервых, не учитывают требования СБР, вовторых, не рассматривают угрозы документообороту с точки зрения операционного риска, а также не учитывают влияние человекаоператора на документооборот. Следовательно, эти модели непригодны для построения модели БПЭД, и на их основе невозможно построить автоматизированную систему управления БПЭД СУ БПЭД, обеспечивающую высокий уровень эффективности обработки электронных документов. Данные обстоятельства подтверждают актуальность проведения исследований в этой области. Объект исследования банковский платежный электронный документооборот. Предмет исследования система управления операционными рисками банковского платежного электронного документооборота. Целью диссертационной работы является повышение эффективности банковского платежного электронного документооборота за счет создания автоматизированной системы управления операционными рисками. Разработка графовой модели банковского платежного электронного документооборота. Разработка модели человекаоператора, как элемента модели банковского платежного электронного документооборота. Разработка методики оценки операционных рисков банковского платежного электронного документооборота. Разработка структуры системы управления операционными рисками банковского платежного электронного документооборота. Разработка программного обеспечения системы управления операционными рисками банковского платежного электронного документооборота. В работе использовались методы системного анализа и информатики, нечеткой логики, а также теории математической статистики. Для оценки эффективности разработанных моделей, использовалось имитационное моделирование на персональных ЭВМ, в том числе с использованием разработанного автором программного обеспечения. Графовая модель банковского платежного электронного документооборота. Модель человекаоператора, как элемента модели банковского платежного электронного документооборота, основанная на применении математического аппарата нечеткой логики и предложенных метрических оценок. Структура автоматизированной системы управления операционными рисками банковского платежного электронного документооборота. Структура и средства программной реализации исследовательского прототипа системы управления операционными рисками БПЭД. Научная новизна работы Научная новизна работы содержится в следующих результатах. Предложена модель БПЭД, основанная на графовой модели документооборота, отличающаяся тем, что в ней учитываются вероятности возможных событий, что позволяет рассчитывать операционные риски в ходе БПЭД. Предложена модель человекаоператора, базирующаяся на модели оценки работоспособности человекаоператора, являющаяся элементом модели БПЭД, отличающаяся тем, что она основана на аппарате нечеткой логики, что позволяет получить метрические оценки качественных характеристик оператора, влияющих на операционный риск, и количественно оценить показатель безошибочности работы оператора. Предложена методика оценки операционных рисков банковского платежного электронного документооборота, основанная на поэтапном анализе операций БПЭД и требований стандарта Банка России к БПЭД, отличающаяся применением предложенных метрических оценок для расчета операционного риска входе БПЭД. Предложена структура автоматизированной системы управления рисками в ходе БПЭД, основанная на модели БПЭД и модели человекаоператора, отличающаяся введением обратной связи от объекта контроля БПЭД в точку возникновения ошибки и отвечающая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО , что позволяет повысить эффективность БПЭД.