Автоматизированная система поддержки принятия решений в области торговли кредитными деривативами

• Автор: Овечкин, Роман Михайлович
• Шифр специальности: 05.13.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Пенза
• Количество страниц: 182 с. : ил.

Введение.
Глава 1. Анализ систем мониторинга и поддержки принятия решений для управления банковской деятельностью

1.1 Компоненты системы мониторинга финансовоэкономической деятельности

предприятия.

1.2 Аналитический обзор существующих систем поддержки принятия решений

1.2.1 Функциональность СППР.

1.2.2. Классификация СППР

1.2.3 Классификация архитектурных решений СР

1.3 Применение экспертных систем в сфере управления финансовокредитными

организациями.

1.4 Постановка задачи управления кредитными рисками

1.5 Аналитический обзор существующих программных решений но управлению
кредитными рисками.
Выводы по разделу
Глава 2. Разработка модели и методики интеллектуального анализа рынка кредитных деривативов и производных финансовых продуктов
2.1 Краткая характеристика биржевого трейдинга кредитных деривативов как предметной области исследований
2.2 Модель и методика обработки данных для системы торговли кредитными деривативами.
2.3 Методика расчета аналитических величин для поддержки принятия решений при торговле деривативами
2.3.1 Базовые модели для оценки стоимости опционов и подразумеваемой
волатильности
2.3.2 Методика оценки стоимости опционов.
2.3.3 Методика расчета подразумеваемой волатильности.
2.4 Методика определения хеджирующих и инвестиционных стратегий для рынка
облигаций.
2.5 Разработка дополнительных аналитических показателей для работы системы
мониторинга и поддержки принятия решений.
Выводы но разделу
Глава 3. Разработка комплекса программноинструментальных средств для мониторинга и
поддержки принятия решений
3.1 Анализ платформенных решений для синтеза серверной части и клиентских приложения системы.
3.2 Базовые принципы работы и структура инструментальной системы мониторинга
и поддержки принятия решений
3.3 Инструментальное средство интеллектуального анализа данных по сделкам с
кредитными деривативами.
3.3.1 Модуль визуализации многомерных данных о сделках
3.3.2 Модуль создания и редактирования режимов агрегации многомерных данных
3.3.3 Модуль выделения подмножества анализируемых данных из гиперкуба 2 3.4. Метод поддержки принятия решений для управления кредитными рисками на
основе сценарного анализа рыночных ситуаций
3.5 Механизм ускорения аналитической обработки данных при помощи
графического видеопроцессора.
3.5.1 Принцип декомпозиции сложных алгоритмов в видеопамяти графического процессора.
3.7 Архитектура программноаппаратного комплекса для сверхбыстрой
аналитической обработки больших массивов данных
3.8 Использование нереляционной схемы данных в масштабируемой системе мониторинга и поддержке принятия решений.
3.8 Использование реляционной модели для хранения состояния рынка
.
Выводы по разделу
Глава 4. Экспериментальные исследования системы мониторинга и поддержки принятия решений
4.1 Архитектура распределенной системы мониторинга и поддержки принятия решений
4.2 Выбор платформ и технологий для реализации системы мониторинга и поддержки принятия решений.
4.3 Кластерная инфраструктура аппаратных средств системы.
4.4 Оценка загруженности системы и объемов базы данных для интеллектуального
анализа
Выводы по разделу
Заключение.
Список литературы


Результаты исследований позволяют внедрять инновационные методы управления банковскими рисками в области биржевой торговли кредитными деривативами и облигациями управления для поддержки принятия решений в кредитнофинансовых организациях на основе многомерного анализа данных в режиме реального времени. Внедрение системы позволяет автоматизировать работу трейдерского и аналитического подразделений банка, упростить составление отчетности для подразделений, повысить эффективность управления финансовыми и информационными потоками, кредитными рисками. Достоверность и обоснованность результатов обеспечиваются адекватностью математических моделей производных финансовых инструментов, подтверждаются результатами моделирования, экспериментального исследования и тестирования системы поддержки принятия решений, результатами практической реализации, внедрения и эксплуатации разработанных программноинструментальных средств. Соответствие паспорту специальности. Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК РФ Управление в социальных и экономических системах, пункты 4, 5, 6, 9, и . Внедрение результатов работы и связь с научными программами. Диссертационные исследования проводились на кафедре Системы автоматизированного проектирования Пензенского государственного университета ПТУ при выполнении ряда НИР по аналитической ведомственной целевой программе Развитие научного потенциата высшей школы гг, в частности, Разработка научных основ теории синергетического управления информационными процессами, Исследование методов и принципов управления информационными процессами в сенсорных и ячеистых сетях нового поколения. Результаты исследования внедрены в эксплуатацию при создании системы поддержки принятия решения в области торговли кредитными деривативами для банка . Также результаты диссертации внедрены в учебный процесс Пензенского государственного университета, Пензенского филиала Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства. Апробация работы. Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе Украина, ЯлтаГурзуф, XIV Международный симпозиум Надежность и качество Пенза, Международная научнопрактическая конференция Молодежь. Наука. Инновации Пенза, IX Международная научнотехническая конференция Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике Пенза, Всероссийская научная школа Информационнотелекоммуникационные системы и управление Воронеж, Международные конференции Передовые научные разработки Прага, , . Публикации. По материалам диссертации опубликовано работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Наиболее значимые работы приведены в конце автореферата. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 6 страницах, списка литературы из 1 наименования, 1 приложение, содержит рисунка, формул и 6 таблиц. Глава 1. На сегодняшний день эффективного управления ресурсами и операционной деятельностью банка недостаточно для его стабильного развития и конкурентного преимущества. Необходим переход на новый уровень уровень развития и постоянного совершенствования. Четкая стратегия, регламентированность и адаптивность бизнеспроцессов, продуманная оргструктура и эффективная взаимосвязанная система менеджмента банка в целом таковы главные факторы, которые позволят банку удержать лидирующие позиции на рынке в ближайшие годы. Если рассматривать управленческую деятельность любого банка, то станет ясно, что все ее элементы тесно взаимосвязаны. Например, при описании и оптимизации бизнеспроцессов параллельно приходится работать с организационной структурой и документооборотом банка. Для успешной реализации стратегии банка ее элементы например, цели и показатели необходимо декомпозировать до уровня сотрудников, спроецировать на бизнеспроцессы и проекты банка. Таким образом, можно говорить о единой системе менеджмента банка бизнесархитектуре и о технологии ее разработки форматизации управления. Фронтофис i процессы и соответствующие структурные подразделения.