Оптимальные стратегии управляемых в слабом смысле стохастических систем с полной информацией

• Автор: Хаметов, Владимир Минирович
• Шифр специальности: 05.13.01
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 376 с.

Содержание
Глава 1. Сведения из теории вероятностей. Глава 2. Интегральное представление нелинейных функционалов, заданных на траекториях квазинепрерывных слева семимартингалов 1 Решение семимаргингалыюй проблемы. Функциональная формула Ито. Обобщенные стохастические производные. Оператор и его свойства. Пространства Р . Глава 3. Принцип Веллмана для слабо управляемых ссмимартингапов. Достаточные условия существования оптимальности стратегий. Функциональное уравнение Веллмана. Разрешимость функционального уравнения Беллмана 5. Примеры. Глава 4. Оптимальное управление марковскими цепями. Европейского типа. Маркова. Глава 5. Разрешимость уравнения Беллмана конечный горизонт. Известно, что если вы полнены условия К, то стохастическое уравнение 3. М,2 . Определение. Будем говорить, что стохастическое уравнение 3. Ь 0 со значениями в такой, что все входящие в 3. Св2 оГ,x. С2в2для V,х,, то 3. X 4. Пг 1 xi,i,. Xvx индикатор множества Г. Известно , что для УГеЛЛо процесс 0,,г

,, является локально квадратично интегрируемым

мартингалом, причем д , пI , .

Содержание
Глава 1. Сведения из теории вероятностей. Глава 2. Интегральное представление нелинейных функционалов, заданных на траекториях квазинепрерывных слева семимартингалов 1 Решение семимаргингалыюй проблемы. Функциональная формула Ито. Обобщенные стохастические производные. Оператор и его свойства. Пространства Р . Глава 3. Принцип Веллмана для слабо управляемых ссмимартингапов. Достаточные условия существования оптимальности стратегий. Функциональное уравнение Веллмана. Разрешимость функционального уравнения Беллмана 5. Примеры. Глава 4. Оптимальное управление марковскими цепями. Европейского типа. Маркова. Глава 5. Разрешимость уравнения Беллмана конечный горизонт. Известно, что если вы полнены условия К, то стохастическое уравнение 3. М,2 . Определение. Будем говорить, что стохастическое уравнение 3. Ь 0 со значениями в такой, что все входящие в 3. Св2 оГ,x. С2в2для V,х,, то 3. X 4. Пг 1 xi,i,. Xvx индикатор множества Г. Известно , что для УГеЛЛо процесс 0,,г

,, является локально квадратично интегрируемым

мартингалом, причем д , пI , . ПХЬ,сЫ рр ,. Р, и его угловая скобка имеет вид

4 , 5,1. У . ПГ, хПскЛх хс,с1х 3. Из всего выше указанного следует, что процесс ,у является локально безгранично делимым с характеристикой а,оат,п.