Разработка модели для анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности

• Автор: Козлов, Александр Сергеевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 115 с. : ил.

1. АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Зарубежный опыт построения банковских систем и регулирования банковской деятельности

1.2. Банковская система и банковское регулирование в России

1.3. Выводы по разделу

2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕАКЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА НОРМАТИВНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ф 2.1. Формализация системы ограничений банковской деятельности

2.2. Формализация целевой Функции банковской деятельности

2.3. Синтез модели

2.4. Интерфейс визуализации результатов моделирования

2.5. Выводы по разделу

л 3. ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАСЧТОВ

3.1. Задачи мониторинга и экономического анализа в банковском секторе
3.2. Задачи подстройки параметров регулирования ф 3.3. Задачи выбора структуры нормативов
3.4. Выводы по разделу ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМИРОВАНИЕ СТАВОК АГРЕГИРОВАННЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БАЛАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВОДНЫЙ БАЛАНС КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 4. НОРМАТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ 1 ДО 1.3.Г.
ВВЕДЕНИЕ


Представляется целесообразным для этих целей использовать объективные, научно обоснованные расчеты на основе методов экономикоматематического моделирования. Но прикладные аппарат моделирования для проведения подобных расчетов развит недостаточно. В связи с этим, основной задачей диссертации является разработка экономикоматематической модели для прогнозирования реакции банковского сектора в смысле изменения структуры балансов КБ на регулирующие воздействия со стороны государства. Практическая значимость работы состоит в возможности использования предложенной модели для проведения экономического мониторинга, а также оптимизации системы нормативного регулирования, что позволит повысить объективность, оперативность и качество управленческих решений в банковском секторе. В результате, как справедливо можно ожидать, повысится эффективность регулирования банковской деятельности. Базельское соглашение о международных банковских нормативах стандартах устанавливаются исходные характеристики банковских систем и механизмов регулирования исследуется отечественная система нормативного регулирования и приводятся ее экспертные оценки. Во второй главе разрабатывается методический подход к форматизации процессов регулирования банковской деятельности задача нормативного регулирования банковской деятельности анализируется с позиций теории управления банковский сектор рассматривается в терминах двухуровневой организационной системы веерного типа. На этой основе и с использованием математического программирования синтезирована модель, позволяющая определять изменения соотношений агрегированных статей активов и пассивов в балансах КБ при изменении структуры и параметров ограничений банковской деятельности в условиях прогнозируемых, ожидаемых или возможных изменений процентных ставок агрегатов финансового рынка. Предложен способ визуализации многомерной и неоднородной экономической информации, ориентированный на экспертные методы обработки результатов многовариантных расчетов по модели. В третьей главе рассматриваются вычислительные алгоритмы использования модели при решении ряда практических задач мониторинга, экономического анализа и оптимизации системы нормативного регулирования банковской деятельности. Проводится тестирование модели на реальных данных, разрабатываются схемы организации многовариантных расчетов, представлены примеры вычислений. На основе обработки результатов моделирования предложены рекомендации по совершенствованию существующей системы регулирования банковской деятельности в России. Идея государственного регулирования банковской деятельности зародилась в условиях относительного развития рыночных отношений, когда в этом возникла экономическая необходимость, когда стало ясно, что без внешнего общественно организованного контроля, надзора и управления дальнейшее развитие финансового рынка вообще и банковского сектора, в частности, чревато неоправданными потерями. Для выполнения функций государственного регулирования потребовалось выделение из общего ряда банков одного и закрепление за ним роли ЦЕНТРАЛЬНОГО. Это явилось началом формирования двухуровневой банковской системы. Необходимость создания двухуровневой системы банков обусловлена противоречивым характером рыночных отношений. С одной стороны, они требуют свободы предпринимательства и распоряжения привлечнными финансовыми средствами, и это обеспечивается элементами нижнего, подчиненного уровня КБ. С другой стороны, этим отношениям необходимы государственные гарантии и поддержка страхование рисков, резервирование, льготные и целевые кредиты, перераспределение ликвидности и т. Это требует, в частности, особого инструмента в виде Центрального банка ЦБ, который располагается на верхнем, управляющем уровне. В большинстве западных стран функции ЦБ были закреплены за определенными банками с середины XIX начата XX в Так, банк Франции стал единым эмиссионным центром в г. Рейхсбанк и банк Испании с г. Федеральная резервная система ФРС США с г. Первые же ЦБ возникли значительно раньше. В г. Риксбанк ЦБ Швеции.