Потенциал применения динамических моделей экономической политики фирмы для переходного периода

• Автор: Забелкина, Елена Владимировна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 183 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .
ГЛАВА I. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1.1 Экотомшсоматематнческий анализ многокритериальной оптимизация в теории оптимального контроля основные понятия.

1.2 Принципы построения динамических оптимизационных моделей .

1.3 Предпосылки и схемы динамических оптимизационных моделей . .

1.4 Формирование целевой функции и условий моделей.

ХАЛ Доминирующие группы влияния и определение критерия

оптимизации.

1.4.2 Базовые условия моделей

1.4.3 Расширение базовых условий при отражении динамики изменения макроэкономической ситуации
1.5 Определение оптимальной политики и анализ правил принятия решений для фирмы в сложных динамических оптимизационных моделях
1.6 Перспективы использования сложных динамических оптимизационных
моделей
ГЛАВА 2. МНОГОФАКТОРНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
2.1 Предпосылки и схема многофакторной динамической модели экономической
политики фирмы в условиях переходного периода
2.2 Базовые условия динамической оптимизационной модели для переходного периода.
2.3 Экономическая интерпретация решения динамической оптимизационной модели для переходного периода
ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
3.1 Особенности Функционирования рассматриваемой бизнесединицы.
3.2 Анализ динамических зависимостей, характеризующих оптимальную политику компания в течение планового периода
3.3 Изменение оптимальной траектории развития предприятия с учетом
ф динамики макропараметров выводы
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5. ПРИЛОЖЕНИЕ
6. ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ


При этом сначала выявляют действующие в последний момеят заданного временного интервала зависимости и оптимальные соотношения по контрольным переменным переменным состояния, а затем используя способ Соединения Путей Ван Лоон, , строят всю цепочку. Таким образом, оптимальная политика для любого предшествующего конечному промежутка времени находится с учетом оптимальных значений контрольных переменных на всех последующих я финальном временном отрезке. На основе Принципа Максимума формулируются три условия оптимальности, в которых используются следующие параметры. Далее вводится i О. V., , ii , функция Гамильтона названа в честь В. Р. Гамильтона . ОХ ЛОХ 0 х ОХ и0Х 0 2 Я,0 г х О. О, О
При максимизации функции Гамильтона получают оптимальные значения переменных состояния на каждый момент в течение планового периода при условия оптимального поведения на финальном временном интервале. О. V. Таким образом, первое условие оптимальности заключается в том, что значение функции Гамильтона дает приближенное значение стоимости функционирования фирмы на протяжении короткого периода времени. Экономически его можно интерпретировать следующим образом приращение результирующей стоимости фирмы, проводящей оптимальную политику в каждый момент времени , и достигающей оптимальных значений переменных состояния в момент , по переменным состояния, должно быть равно нулю. Это справедливо, поскольку, если достигнуты оптимальные значения переменных состояния, их изменение не может увеличить стоимость фирмы. Затем путем дифференциации вводится равенствоЭйлера Лагранжа i , , рр. Эго равенство утверждает, что в случае оптимальной политики фирмы, предельная стоимость переменных состояния уменьшается в степени, пропорциональной непосредственному воздействию на результирующую стоимость, а также более долгосрочному влиянию на нее, проявляющемуся через увеличение значений переменных состояния. Иначе переменные состояния обесцениваются во временя в той мере, в какой их потенциальное воздействие на функционирование компании осуществляется прошлым воздействием. Третье условие оптимальности носат название условия трансверсальности. О, А0 V0с0. Vяхя0. О
V , 0. В случае оптимального решения предельная стоимость переменной состояния равна настоящей стоимости ббщГо будущего ПрДЛьйоГо воздействия на деятельность фирмы, включая ее предельную спасенную стоимость. Если в модели содержатся условия, связанные как с переменными состояния, так и с контрольными переменными, то их воздействие на оптимальную политику отражается Методом многочленов Лагранжа , , р. Для каждого условия вводится множитель Лагранжа ЯО он рассматривается как теневая цена i О. V., . Нх . Кроме того, если данное условие ве активно при оптимальном решении, теневая цена будет равна нулю, так как освобождение от нейтрального ограничения не может улучшить результирующие показателиНШеп . V., , р. При оптимальном решении предельное воздействие той контрольной переменной равно ее предельной стоимости i . V. затратам. Последняя представляет потенциальное влияние соответствующего условия, необходимое для осуществления предельного увеличения значений контрольной переменной, и выраженное ростом теневой пены. Кроме того, условия по контрольным переменным оказывают влияние на оптимальные траектория переменных состояния и на предельные значения последних. В свою очередь, изменения значений переменных состояния вызывают изменения в области допустимого контроля, т. Тогда i О. Цх, и, Я, х, О x, , 2 А О ХОХО, О
В отличие от функции Гамильтона, функция Лагранжа учитывает воздействие условий, очерчивающих область допустимых значений контрольных переменных, на результирующую стоимость фирмы. О, е 1. X
При оптимальном решении предельная стоимость переменной состояния равна ее общему будущему предельному воздействию на результирующую стоимость и ее оцененному влиянию на освобождение или ояраннчение возможностей принятия решений фирмой. В соответствии с теорией ограниченной оптимизации ,, . При наличии в модели дополнительных рестриктивных условий по переменным состояния также, как и в случае с контрольными переменными, вводятся динамические параметры Лагранжа, . Цх,и,л,р,онУ 0 к Ж0.