Управление ценообразованием депозитов коммерческого банка

• Автор: Уразаева, Татьяна Альфредовна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 129 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .

Глава 1. Оптимальное ценообразование банковских депозитов

1.1. Анализ современных методов ценообразования банковских депозитов

1.2. Простейший случай оптимального ценообразования банковских депозитов

1.3. Оптимальное ценообразование в условиях

сегментации рынка банковских депозитов

Глава 2. Ценообразование в условиях недостатка априорной

информации

2.1. Анализ подходов к оценке показателей эластичности

рынка депозитов .

2.2. Оценка показателей эластичлости рынка депозитов в условиях наличия ярковыраженных линейных
трендов во временных рядах суммарных остатков . 4
2.3. Оценка показателей эластичности рынка депозитов в условиях проведения периодических или квазипериодических массовых зачислений денежных
средств во вклады .
2.4. Первоначальное ценообразование банковских
депозитов . 7
Глава 3. Управление ценообразованием депозитов
коммерческого банка интегрированный подход .
3.1. Функциональная модель системы управления ценообразованием банковских депозитов
3.2. Подсистема мониторинга доходности
3.3. Функционирование системы управления ценообразованием депозитов банка на примере простейшего портфеля депозитов .
Заключение .
Литература


Банку необходимо 1 рассчитать ставку накладных расходов по каждому источнику средств банка 2 умножить каждую ставку накладных расходов на объем средств банка, поступающих из каждого источника 3 суммировать все полученные величины и разделить на общий объем привлеченных средств, чтобы определить средневзвешенную стоимость средств банка 4 учесть резервы, требуемые центральным банком для страхования депозитов. Данный метод, так называемый метод общего фонда средств, основан на допущении, что не существует стоимости отдельного вида депозита как такового, а скорее есть средневзвешенная стоимость всех финансовых источников банка. Другими словами, метод позволяет в определенном смысле гарантировать величину процентной маржи классической банковской деятельности. Тем не менее, следует отметить, что частые изменения процентных ставок делают величину средневзвешенных издержек ненадежной и нереалистичной базой для установления цен на депозиты. Например, если процентные ставки снижаются, дополнительные предельные издержки получения новых денежных средств в виде депозитов могут упасть ниже средневзвешенных издержек по всем собранным банком средствам. Некоторые кредиты и инвестиции, кажущиеся неприбыльными, когда их сравнивают со средневзвешенными издержками, будут выглядеть вполне прибыльными при оценке с точки зрения более низких дополнительных расходов на выплату процентов, которые необходимо осуществлять сегодня для предоставления новых кредитов и инвестирования. Если руководство учитывает новые кредиты на основе средневзвешенных издержек, они могут оказаться невыгодными, когда будут оцениваться с учетом более высоких дополнительных издержек получения новых средств на рынке сегодня. В году экономист Джеймс МакНалти предложил метод ценообразования депозитов, основанный на использовании идеи предельных издержек, или новой стоимости денег, при определении банком процентных ставок по новым депозитным счетам. Для реализации метода необходимо знать, но крайней мере, две основные статьи предельные издержки перехода от одного уровня процентных ставок на депозиты к другому и норму предельных издержек как относительную величину полученных банком дополнительных средств. Если нам известна норма предельных издержек, мы можем сравнить ее с ожидаемыми дополнительными доходами предельными доходами, которые банк предполагает получить от инвестирования средств новых вкладов. Ценообразование по методу предельных издержек дает управляющим банками ценную информацию не только о процентных ставках на вклады, ко и о том, до какого момента банк может расширять свою базу депозитов, прежде чем дополнительные издержки роста объема депозитов приведут к снижению дополнительных доходов и совокупной прибыли. Однако, отметим, что. Рассмотрим вторую категорию методов. Многие кредитные учреждения практикуют тактику ценообразования депозитов, основанную на анализе уровня цен, сложившихся на соответствующем рынке. Следствием его применения может оказаться неэффективная работа банка с точки зрения прибыльности. Однако, в некоторых случаях данный подход целесообразен. Идея состоит в том, чтобы предлагать высокие процентные ставки как правило, выше рыночного уровня или устанавливать низкие тарифы комиссионных сборов для привлечения возможно большего числа новых клиентов. Ценообразование по методу проникновения на рынок является стратегией, существующей главным образом в период быстрого роста рынков, большую часть которых банк надеется завоевать. Смысл этого метода раскрывает следующая выработанная западной экономической мыслью концепция . Клиенты обычно пользуются не одной услугой банка. Депозитные счета определяют наличие сложившихся связей между клиентом и банком, которые обычно расширяются при заключении договоров о ссудах, выполнении доверительных услуг и т. Разрыв этих связей может дорого обойтись клиентам банка, поэтому они, как правило, лояльно относятся к банку, который уже выбрали. Таким образом, вклады являются сверхпостоянными факторами производства для банков. Следовательно, они менее чувствительны, чем другие финансовые источники, к изменению уровня иен за услуги банка или его процентных ставок, а также к расширению видов услуг, предлагаемых конкурирующими банками.