Стохастическое моделирование макроэкономических процессов

• Автор: Соловьев, Владимир Игоревич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 138 с. : ил

Оглавление

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЧТУ НЕОПРЕДЕЛННОСТИ, СЛУЧАЙНОСТИ И РИСКА ПРИ АНАЛИЗЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Неопределенность, случайность и риск

в экономических исследованиях

1.2. Нелинейные детерминированные модели

макроэкономических процессов.

1.3. Дискретные стохастические

экономикоматематические модели

1.4. Непрерывные стохастические модели

финансового сектора экономики
1.5. Термодинамические аналогии
в исследовании макроэкономических процессов
1.6. Резюме.
ГЛАВА 2. СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОДНОСЕКТОРНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
2.1. Стохастическое обобщение модели Солоу
2.2. Исследование модели
2.3. Логарифмически стационарные траектории экономики.
2.4. Детерминированные характеристики
показателей развития односекторной экономики.
2.5. Резюме.
ГЛАВА 3. СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Анализ макроэкономических показателей Российской Федерации по методу нормированного размаха 7 5 анализ.
3.2. Энтропийный анализ
макроэкономических показателей Российской Федерации
3.3. Параметрическая идентификация односекторной стохастической динамической модели экономики Российской Федерации
3.4. Резюме.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.
Список ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили исследования в области математического моделирования макроэкономической динамики, теории случайных процессов и стохастического исчисления, а также теории вероятностей, математической статистики и эконометрики. В. И. Арки на, Л. Багиелье . i, Ф. Блэка . , И. Винера . i, К. Гардинера . i, А. Диксита . ixi, И. В. Евстигнеева, Ж. Жакода . , В. Б. Занга . . , К. И то К. М. Каца М. , В. А. Колемаева, А. И. Колмогорова, Р. Ш. Липцера, Р. Мертона . , А. А. Петрова, Р. Пиндайка . i, И. Г. Поспелова, Э. Л. Пресмана, П. Самуэльсона . , А. Д. Сластникова, А. Д. Смирнова, Р. Солоу . , С. Тарновского ,. v, . . . Ширяева, . Шоулза . и других авторов. Для расчтов были использованы программные средства i Vi и i x. Научная новизна. Достоверность. Достоверность полученных результатов обеспечивается построением экономически обоснованных математических моделей, использованием для исследования этих моделей достоверных математических методов, совпадением частных случаев с известными результатами. Основные положения работы сформулированы в виде теорем с доказательствами. В качестве материала, на котором оцениваются реальные параметры экономики Российской Федерации, используются исторические данные Госкомстата России и Центробанка России. Практическая значимость. Предложенная односекторная стохастическая динамическая модель экономики позволяет получать своевременные качественные и количественные выводы не только об ожидаемых последствиях тех или иных экономических решений, но и о сопутствующих этим решениям рисках. Анализ относительного изменения энтропии динамики обменных курсов позволяет получить сигнал о грядущем наступлении валютного кризиса заранее, за один или несколько месяцев до его наступления. Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на семинарах кафедры прикладной математики ГУУ Москва, ГУ У, гг. Математические методы исследования сложных систем, процессов и структур Москва, МГОПУ, г. VI Международной научнометодической конференции Современные информационные технологии в профессиональном образовании Москва, I, г. Всероссийской научной конференции молодых учных и студентов Реформы в России и проблемы управления Москва, ГУУ, г. Математические методы исследования экономики кафедры прикладной математики ГУУ Москва, ГУУ, г. VII Всероссийской школеколлоквиуме по стохастическим методам Сочи, МИ РАН им. В.А. Стеклова, РостГСУ, Ростовское математическое общество, Редакция журнала ТВЛ, СочГУТКД, г. Первом Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике Сочи, Редакция журнала Обозрение прикладной и промышленной математики, РостГСУ, Ростовское математическое общество, СамГУ, СочГУТКД, г. Российском научном симпозиуме Математическое и компьютерное моделирование социальноэкономических процессов Нарофоминск, ГУУ, ЦЭМИ РАН, РФФИ, РАЕН, г. Международной научной конференции по фундаментальным наукам Ломоносов Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Втором Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной хматематике Самара, СамГУ, Редакция журнала Обозрение прикладной и промышленной математики, РостГЭА, г. Внедрение результатов исследования. Результаты исследования нашли отражение в практической деятельности Службы информатизации ВГТРК по определению объмов государственной поддержки радио и телевизионных передающих центров акт о внедрении от г. Материалы исследования были использованы в научноисследовательской работе ГУУ по теме Математические методы исследования экономики гос. ГРНТИ . В развитие идей, изложенных в третьей главе диссертации, студентом Е. С. Долматовым под руководством соискателя была выполнена работа, занявшая третье место на конкурсе студенческих научных работ ГУУ в г. Ряд подходов, разработанных в диссертационном исследовании, составил методологическую основу специализированных направлений учебного процесса в Институте информационных систем управления ГУУ.