Экономико-математическая модель платежеспособности страховой компании

• Автор: Зайцев, Максим Борисович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 200 с. : ил

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Вербальная модель платежеспособности страховой компании

1.1. Цели и средства страховых компаний и органов страхового надзора постановка задами
1.2. Внешние факторы и риски, воздействующие на деятельность страховой компании. Возможность их учета в экономикоматематической модели.

1.2.1. Подходы к классификации рисков страховой компании европейский, американский.

1.2.2. Финский подход к классификации рисков страховой компании

1.2.3. Анализ результатов эмпирических исследований компаний, признанных неплатежеспособными

1.3. Собственные средства и дополнительные резервы компании

1.4. Классификация и параметры операций страховой компании

1.5. Критерий платежеспособности и вербальная модель деятельности страховой компании
1.5.1. Начальные условия задачи и выбор критерия платежеспособности .
1.5.2. Вербальное описание модели, выделение управляющих параметров.
ГЛАВА 2. Экономикоматематическая модель платежеспособности страховой компании
2.1. Создание общего алгоритма работы модели
2.1.1. Выбор метода экономикоматематического моделирования
2.1.2. Построение моделирующего алгоритма.
2.1.3. Методы статистической оценки полученных результатов
2.2. Цикл результатов андеррайтинговой деятельности и его
учет модели
2.3. Проблема урегулирования убытков и ее учет в модели.
2.4. Учет фактора инфляции и инвестиционная политика.
2.5. Формирование страхового портфеля и расчет страховых премий.
2.6. Определение рисковой надбавки.
2.7. Оценка величины резервов
2.8. Генерирование процесса выплат.
2.9. Учет фактических расходов.
2 Учет перестрахования.
2 Проведение экспериментов и анализ работы модели
21. Тестирование модели. Выявление общих закономерностей
22. Получение результатов работы созданного алгоритма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Европейская классификация рисков страховой
компании.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Американская классификация рисков страховой
компании.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Европейская система нормативов
платежеспособности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Обозначения переменных, использованных
в модели.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Алгоритм расчета промежуточных параметров
модели
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Значения постоянных параметров модели
Введение
Актуальность


Глава 1 посвящена вопросам разработки методологии подхода и постановки задачи. В Главе 2 анализируются технические вопросы модели, метод моделирования, алгоритм решения, а также дан анализ результатов работы модели и приведены конечные выводы. Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность изучения проблематики предлагаемой работы. Определены цели и задачи исследования. Изложена структура диссертации, научная новизна и практическая значимость. В параграфе 1. Первый шаг создания модели платежеспособности страховой компании создание модели ее функционирования, учитывающей названные параметры. На Рис. Анализ воздействующих на финансовое положение страховой компании факторов проводится в 1. Для этого в 1. Это дает возможность описать их влияние на финансовое положение страховой компании в нашей экономикоматематической модели. Исследуемые классификации были построены с позиции органов страхового надзора, а поэтому в 1. В 1. В соответствии с Рис. В 1. Министерство по социальной защите Финляндии инициировало в создание новой системы оценки платежеспособности. Рабочая группа под началом Т. Пентикайнена, исследующая этот вопрос, достигла значительных успехов в этой области, и некоторые из полученных ею результатов будут использованы в данном диссертационном исследовании, в частности при классификации рисков страховой компании. Построению данных ограничений посвящен 1. Сохранение компании в виде собственности ее владельцев, как одна из их целей, подразумевает нахождение адекватного критерия платежеспособности компании, который будет принят в модели на основе существующих официальных систем оценки платежеспособности. Понятно интуитивно и будет доказано в работе, что регламентируемые официальными системами значения параметров начальных условий функционирования страховой компании не гарантируют существование хотя бы одного допустимого плана в создаваемой модели платежеспособности. Это значит, что в работе предстоит найти наименее жесткие условия инвестиций в страховую компанию, при которых существовал бы хотя бы один допустимый план задачи. Окончательно общая постановка задачи приводится в 1. Кроме того, по результатам выбора в 1. В Главе 2 диссертационного исследования производится формализация и полное описание экономикоматематической модели. Графический анализ связей параметров, проведенный в 1. Для решения множества технических проблем в процессе экономикоматематического моделирования должен быть применен системный подход, и 2. В связи с этим в 2. В 2. Анализ влияния цикла андеррайтинговой деятельности на работу страховой компании, проведенный в 2. Это соответствующим образом отражается в 2. Немаловажной задачей работы является адекватный учет договоров с длительным периодом урегулирования убытков. Она решается в 2. Главы 2, а в особенности на моделировании процесса оценки величины резервов в модели, описанном в 2. В 2. Кроме того, в 2. Процесс генерирования выплат приведен в 2. Алгоритм генерирования сложного пуассоновского процесса стандартен, однако сложность в процесс алгоритмизации вносит смешанность сложного пуассоновского процесса, а также включение в портфель страховщика договоров с длительным периодом урегулирования убытков. Описание процесса Формирования расходов страховой компании на заключение договоров страхования, расходов на урегулирование убытков и на маркетинговые кампании проводится в 2. Процесс перестрахования, описанный в 2. Параграф . В Заключении описаны основные результаты и выводы диссертационного исследования. Диссертационное исследование содержит 6 шесть Приложений, включающих описание составных частей моделирующего алгоритма, обозначений, используемых при построении модели, а также описание некоторых результатов, полученных разработчиками систем оценки платежеспособности, которые были использованы при построении предлагаемой модели. Наиболее известные британские рабочие группы по страхованию по вопросам платежеспособности под руководством К. Дейкина и по проблемам паевых продуктов страхования жизни ii.