Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности

• Автор: Вишняков, Илья Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 326 с. : ил

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Анализ современных зарубежных методов

оценки коммерческих банков

1.1. Единая федеральная система оценки коммерческих

банков США

1.2. Методы оценки коммерческих банков, используемые

рейтинговыми агентствами.

1.3. Статистические методы оценки надежности коммерческого

банка, основанные на концепции рискового капитала.

Глава 2. Анализ существующих методов оценки российских

коммерческих банков .
2.1. Методы построения сводного показателя, используемые при
оценке российских коммерческих банков.
2.2. Проблема корректности построения сводных оценок
коммерческих банков.
2.3. Методы, используемые при оценке санктпетербургских
банков
Глава 3. Математические модели и методы построения отдельных
и сводных оценок качества сложных объектов
3.1. Модели измерения исходных характеристик сложных объектов по
различным квапиметрическим шкалам
3.2. Методы построения нормированных многокритериальных
оценок качества сложных объектов.
3.3. Методы синтеза сводных показателей качества сложных
финансовоэкономических объектов
Глава 4. Модели неопределенности задания
сводных показателей
4.1. Стохастическая модель неопределенности задания
сводного показателя
4.2. Дискретная модель задания неопределенности весовых
коэффициентов
4.3. Модели учета нечисловой, неточной и неполной информации
о весовых коэффициентах
Глава 5. Методы оценки исходных характеристик коммерческого
банка на основе анализа его финансовых потоков .
5.1. Общая модель оценки исходных характеристик банка
по параметрам его финансовых потоков.
5.2. Метод оценки прогнозных характеристик деятельности банка
на основе стохастической динамики его депозитов
5.3. Метод оценки исходных характеристик деятельности банка
на основе прогноза объемов его ресурсов
Глава 6. Методы оценки исходных характеристик деятельности
банка на основе анализа его затрат .
6.1. Методы сопоставления производственных затрат и
результатов деятельности фирмы.
6.2. Современные методы анализа затрат финансовой фирмы на
производство различных финансовых услуг
6.3. Метод учета неопределенности связи затрат и результатов
деятельности коммерческого банка.
Глава 7. Методы оценки коммерческого банка, основанные на нормативах Центрального банка РФ.
7.1. Методы оценки показателя достаточности собственного
капитала коммерческого банка
7.2. Методы оценки различных исходных характеристик
ликвидности коммерческого банка
7.3. Анализ исходных нормативных характеристик рискованности
операций коммерческого банка
Глава 8. Исследование статистической структуры системы нормативных
характеристик санктпетербургских коммерческих банков
8.1. Формирование массива данных о значениях нормативных
характеристик санктпетербургских банков
8.2. Предварительный статистический анализ характеристик
санктпетербургских коммерческих банков.
8.3. Многофакторный анализ статистической структуры системы
характеристик санктпетербургских банков.
Глава 9. Пост роение многокритериальных и сводных оценок
коммерческих банков СанктПетербурга .
9.1. Формирование отдельных показателей коммерческих банков
на основе нормативов Центрального банка РФ.
9.2. Синтез сводных оценок санктпетербургских коммерческих
банков в условиях неопределенности.
9.3. Влияние дополнительной информации на анализ и синтез
сводных показателей банков СанктПетербурга.
Заключение.
Список литературы


Однако при этом не более одной компоненты оценивается баллом 4. Дирекция и менеджеры фирмы не проявляют должного желания и умения для немедленного исправления замеченных недостатков. Финансовая фирма проявляет большую зависимость от флуктуаций рыночных рисков и от неблагоприятных внешних воздействий, чем институты, имеющие оценки 1,2. К тому же фирма не полностью соблюдает законы и правила деятельности финансовых учреждений. Фирма нуждается в повышенном внимании со стороны надзирающих органов, вплоть до дополнительных неформальных и формальных проверок. Крах проверяемой фирмы маловероятен, но лишь при условии немедленного исправления обнаруженных недостатков. Балл 4 свидетсльствуег о неудовлетворительных результатах деятельности финансовой фирмы, явившихся результатом грубых ошибок в управлении. Проблемы, связанные с компонентами С, А, М, Е, , оценки , носят серьезный и, даже, критический характер. Оцениваемая фирма не может компенсировать флуктуации рыночной обстановки и противостоять внешним неблагоприятным воздействиям. К тому же могут иметь место серьезные нарушения действующих законов и правил функционирования финансовых учреждений. Дирекция и менеджеры фирмы проводят неприемлемую политику управления рисками. Требуется усиленный контроль со стороны надзирающих органов за всеми аспектами деятельности оцениваемой фирмы. Весьма вероятен крах фирмы в случае отсутствия немедленной реакции руководства на отмеченные недостатки. Балл 5 является признаком того, что проверяемая финансовая фирма находится в крайне опасном положении и ее деятельность нуждается в постоянном усиленном и всестороннем контроле со стороны надзирающих органов. Решение имеющихся проблем, связанных со всеми аспектами С, А, М, Е, , , находится вне пределов возможностей дирекции и менеджеров фирмы. Требуется немедленная внешняя финансовая помощь обследуемому финансовому институту, без которой в ближайшее время его может постичь крах. Весьма вероятный крах этого финансового института представляет большую опасность для фонда страхования депозитов i i I. Заметим, что из официальных текстов, излагающих методику , не вполне ясно, как отдельные компоненты С, А, М, Е, , влияют на сводную оценку . Судя но всему, сводная оценка получается в результате обсуждения экспертным комитетом отдельных оценок финансового учреждения. Т.с. Таковы, вкратце, основные правила формирования оценок деятельности финансовых институтов США, и, в частности, американских коммерческих банков. С, 2 , i М , 4 Е, , , и сводную оценку , являющуюся некоторой функцией С 1, а самой худшей оценка 5,5,5,5,5,5 оценка Вид функции 07, ,. Например, понятно, что крайние случаи многокритериальных оценок соответствуют крайним случаям сводной оценки 01,1,1,1,1,1 1, 05,5,5,5,5,55 . Далее, из описания условий присвоения сводного балла 1 можно сделать вывод, что синтезирующая функция удовлетворяет условию 07,,, 1, если , 1,2 для всех 1,. Описание же сводного балла 2 влечет выполнение соотношения если существует такой отдельные показатель ,, что , 3, то Аналогично могут быть получены и другие ограничения, накладываемые на синтезирующую функцию ,. Однако, как мы уже отмечали выше, эксперты Федерального совета по контролю за финансовыми учреждениями I не получают сводную оценку как взвешенную сумму или как какуюнибудь другую простую функцию отдельных оценок С, А, М, Е, , . Подчеркнем в заключение изложения методики оценкиамериканских коммерческих банков, что методика не является жестко заданной как выставление баллов по отдельным компонентам, так и, особенно, определение сводного показателя предполагают творческую работу коллектива экспертов, мобилизующих все свои знания конкретных обстоятельств деятельности оцениваемого финансового учреждения и интуицию, основанную на предыдущем опыте работы с финансовыми фирмами.