Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка

• Автор: Буруханова, Татьяна Даниловна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 140 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

1.1. Кредитный портфель место и роль в деятельности современного коммерческого банка.

1.2. Принципы формирования кредитного портфеля коммерческого банка.

1.3. Подходы к оптимизации процесса управления кредитными операциями

коммерческого банка

ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

2.1. Обзор подходов к моделированию банковской деятельности

2.2. Обоснование выбора математической модели кредитного портфеля коммерческого банка

2.3. Определение основных параметров и критериев эффективности модели

2.4. Построение экономикоматематической модели кредитного портфеля коммерческого банка
2.5. Методика расчета базовой процентной ставки размещения при формировании
процентной политики коммерческого банка
ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
3.1. Организация эффективного кредитного процесса банка
3.2. Оценка кредитного портфеля банка
3.3. Применение разработанной оптимизационной модели при решении практических задач
3.4. Управление кредитным риском в банке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Активы коммерческого банка можно разделить на четыре категории кассовая наличность и приравненные к ней средства инвестиционные бумаги кредиты здания и оборудование. Структура активов во многом определяется особенностями банковского законодательства и учета, а также под влиянием внешней среды. Кредитные операции. Инвестиции в ценные бумаги от 2, до , . До августа года политика размещения свободных ресурсов во многих банках характеризовалась в основном спекулятивными операциями на высокодоходном рынке государственных ценных бумаг, таких как ГКО государственные казначейские обязательства, ОГФЗ облигации государственного ч федерального займа и валютном рьиже. Реструктуризация государственных ценных бумаг, дефолт, последовавшие за ними банковский кризис и ухудшение общеэкономической ситуации привели к падению прибыли, получаемой российскими банками. Первыми банкротами среди банков стали крупнейшие банки ведущие игроки на рынке государственных ценных бумаг. В основном это были банки Москвы и Центрального региона России. Обычно банки с небольшими активами выдают меньше кредитов и владеют большей долей ценных бумаг, чем крупные банки. Более того, у них выше доля доходных активов. Что касается пассивов, то небольшие банки имеют меньше обязательств денежного рынка. Поэтому, благодаря характеристикам своих портфелей, у мелких банков более высокая чистая процентная маржа и меньшие потери по кредитам. С увеличением размера банка меняется и структура портфеля. Крупные банки имеют в процентах к средним активам больше кредитов, прочих активов, операций со средствами из федеральных фондов, обязательств денежного рынка и зарубежных депозитов, но меньше доходных активов, ценных бумаг, депозитов до востребования и краткосрочных депозитов. Отсюда их портфели являются более рисковыми и генерируют более низкую чистую процентную маржу. У большинства банков кредитные портфели составляют средних активов с основными компонентами в виде коммерческих кредитов, кредитов под недвижимость и потребительских кредитов2. Таким образом, кредитные операции являются традиционными и основными операциями любого банка. России на путь строительства рыночной экономики вновь актуализировало обсуждение этой темы на качественно новом уровне. При раскрытии сущности кредита важной характеристикой является доверие. В дословном переводе кредит означает доверие, и доверие выступает неотъемлемым свойством кредита. Кредит как экономическое отношение это всегда риск, и без доверия здесь не обойтись. Доверие хотя и несет определенный психологический оттенок, однако, бесспорно основано на знании либо субъекта, либо объекта, либо обеспечении кредита. Следует отметить, что кредит становится необходимым и возможным в том случае, если происходит взаимное согласование интересов кредитора и заемщика . Определим фундаментальные элементы системы кредитования. Во всякой системе эти три базовых элемента сохраняют свое основополагающее значение, практически определяют лицо кредитной операции, ее эффективность. С другой стороны, попытка разорвать их единство неизбежно нарушает всю систему, подрывает ее, может привести к нарушению возвратности банковских ссуд. Кредитная операция обладает огромной производительной силой. Кредит как сумма денег обращается не просто как деньги, он обращается как капитал. Кредитная операция содействует непрерывности и ускорению производства и обращения продукта. Осуществление кредитных операций в Российской Федерации регламентируется законодательными актами Российской Федерации например, 1,5,, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации например, 2,7,8. Взаимоотношения кредитора и заемщика определяются кредитным договором. Законодательство устанавливает три принципа кредитования . Принцип возвратности банковского кредита означает, что денежные средства, полученные в виде ссуды, служат для заемщика временным источником финансовых ресурсов и должны быть возвращены. Из принципа возвратности вытекает принцип срочности ссуды подлежат возврату в определенные сроки, нарушение которых влечет применение соответствующих предусмотренных правовыми нормами санкций.