Разработка моделей формирования депозитного и кредитного портфелей коммерческого банка с учетом прогноза конъюнктуры финансового рынка

• Автор: Пырков, Михаил Михайлович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Самара
• Количество страниц: 118 с. : ил.

В этой связи остро необходимы фундаментальные исследования, направленные на дальнейшее развитие теории, методологии и научного аппарата банковского менеджмента и ориентированные на современные потребности отечественной практики с учетом ее специфики. Следует отметить, что в последнее время наблюдается значительный интерес со стороны научных школ и отдельных ученых к проблеме эффективного управления ресурсами коммерческих банков. И.Л. Киселевой, П. В. Кошоховского, Е. Б. Ширинской, В. М. Усоскина, В. Н. Буркова и др. Однако при этом затрагиваются лишь отдельные стороны проблемы, отсутствуют комплексность и системность в исследованиях. За рамками рассмотрения попрежнему остается ряд вопросов, имеющих огромное практическое значение уже сегодня и призванных сыграть определяющую роль в будущем. В частности, методы и технологии управления, базирующиеся на математическом моделировании финансовохозяйственной деятельности коммерческого банка. Деятельность коммерческого банка может быть разделена на финансовую и хозяйственную. Хозяйственная деятельность коммерческого банка направлена на укрепление его материальнотехнической базы и усиление технической укреплнности его филиалов. Финансируется хозяйственная деятельность из фонда для развития автоматизации и материальнотехнической базы и фонда производственного развития. Указанные фонды формируются из прибыли, которая является результатом осуществления банком своей финансовой деятельности, т. Таким образом, видно, что от успешности осуществления банком своей финансовой деятельности зависят объемы его хозяйственных операций. Критерием эффективности решения задачи управления активными и пассивными операциями коммерческих банков является финансовый результат его деятельности объем прибыли убытка. Задача управления активными и пассивными операциями является для банка наиболее важной, потому что банк не может длительное время осуществлять свою деятельность, управляя ей неэффективно и получая убытки. Задача управления активными и пассивными операциями коммерческих банков актуальна для банка в любой момент времени его функционирования, т. Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка моделей и алгоритмов формирования активного и пассивного портфелей коммерческих банков с учетом конъюнктуры финансового рынка и их применение на практике. Объект исследования. В качестве типового объекта рассматривался Самарский банк Сбербанка России. Предметом исследования являются модели и алгоритмы задач управления активными и пассивными операциями деятельности коммерческого банка. Научная новизна работы. Методологическая и теоретическая база исследования. Методологической основой исследования являются экономическая теория, положения теории экономики, экономическая и математическая статистика, менеджмент коммерческого банка, математический анализ и экономикоматематические методы, а также нормативные документы Банка России, Государственной налоговой службы, Сбербанка России, Самарского банка Сбербанка России, Правительства Российской Федерации, его министерств и ведомств. Теоретической основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных авторов, посвященные математическому моделированию экономических объектов, методы линейной азгебры, методы оптимизации, экономического анализа и математической экономики, методы теории вероятности и математической статистики. Рассмотрим более подробно модели и алгоритмы задач управления активными и пассивными операциями деятельности коммерческого банка, использование которых позволяет решать задачи управления, направленные на повышение эффективности функционирования банка. Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические результаты исследования докладывались на Международном симпозиуме по проблемам управления г. Москва ина 3ей международной конференции Современная сложная система управления г. Боронеж. Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит введения, трех глав общим объемом 8 стр. Список использованной литературы включает наименований.