Сравнительный анализ экономико-математических методов прогнозирования динамики показателей рынка ценных бумаг

• Автор: Евстратчик, Светлана Васильевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 266 с. : ил.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

1. Эмпирические модели описания временных рядов

1.1.1. Определение временного ряда.

1.1.2. Примеры временных рядов.

1.1.3. Аппроксимация временного ряда.

1.1.4. Составляющие временного ряда

1.1.5. Анализ периодическом составляющей.

2. Теоретиковероятностные модели временных рядов

1.2.1. Аддитивная стохастическая модель
1.2.2. Мультипликативная стохастическая модель.
1.2.3. Мониторинг временного ряда на основе аддитивной и мультипликативной стохастических моделей
3. Эконометрические модели временных рядов.
1.3.1. Эконометрическое исследование временных рядов.
1.3.2. Модели стационарных временных рядов типа I
1.3.3. Модели временных рядов типа
4. Анализ и предсказание экстремальных значений временного ряда
1.4.1. Функция интенсивности.
1.4.2. Период повторяемости
1.4.3. Распределение превышений
1.4.4. Вероятность превышений
ГЛАВА П. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗОВ
У. Случайные ошибки прогнозирования
2. Критерии щенки и сравнения методов прогнозирования.
3. Эмгтрическое оценивание качества построенных прогнозов временных рядов 4. Агрегирование прогнозов
2.4.1. Выбор весовых коэффициентов на остове теории обработки неравноточных измерений.
2.4.2. Выбор весовых коэффициентов на остове теории выбора оптимального портфеля
2.4.3. Выбор весовых коэффициентов на остове построения сводного показателя . 5. Методы построения сводных показателей
2.5.1. Многокритериальное оценивание сложных объектов.
2.5.2. Шкалы измерения финансовоэкономических характеристик
2.5.3. Методы нормировки исходных характеристик.
2.5.4. Построение сводного показателя для выбранных методов прогнозирования
2.5.5. Метод рандомизированных сводных показателей.
2.5.6. Построение дискретной модели задания неопределенности весовых коэффициентов.
2.5.7. Учет информации о весовых коэффициентах в реальных ситуациях.
ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ АГРЕГИРОВАНИЯ ПРОГНОЗОВ
ДЛЯ АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Анализ моделей комбинирования прогнозов
2. Анализ результатов агрегирования прогнозов для временных рядов, полученных
методом статистических испытаний
3. Применение моделей комбинирования прогнозов для анализа временных рядов значетй показателей российского рынка ценных бумаг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Определение временного ряда. Примеры временных рядов. Аппроксимация временного ряда. Анализ периодическом составляющей. Мультипликативная стохастическая модель. Эконометрические модели временных рядов. Эконометрическое исследование временных рядов. Функция интенсивности. ГЛАВА П. Критерии щенки и сравнения методов прогнозирования. Эмгтрическое оценивание качества построенных прогнозов временных рядов 4. Выбор весовых коэффициентов на остове теории обработки неравноточных измерений. Выбор весовых коэффициентов на остове построения сводного показателя . Многокритериальное оценивание сложных объектов. Методы нормировки исходных характеристик. Метод рандомизированных сводных показателей. Построение дискретной модели задания неопределенности весовых коэффициентов. Учет информации о весовых коэффициентах в реальных ситуациях. ГЛАВА 3. Применение моделей комбинирования прогнозов для анализа временных рядов значетй показателей российского рынка ценных бумаг. Основной вопрос, который задают себе участники фондового рынка, занимающиеся инвестиционной деэтельностыо как определить направление и время, необходимые для совершения фондовой операции, чтобы осуществить се с максимальной эффективностью прибыльностью. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, как макро, так и микроэкономического характера, наблюдающихся в текущий момент времени, а также от развития ситуации на фондовом рынке в будущем. Следует отмелггь, что результаты инвестиций в большей степени определяются именно будущим состоянием фондового рынка. Вот почему во всех странах финансовые аналитики уже не одно десятилетие пытаются разработать новые методы прогнозирования, позволяющие им более точно и надежно оценивать будущее развитие фондового рынка, а, следовательно, совершать более эффективные инвестиции. Существует множество способов прогнозирования около двухсот методов прогнозирования 3 и еще больше мнений о возможности прогнозирования. Прогнозирование важнейший компонент аналитической работы, позволяющий предсказать вероятное развитие событий, а также оценить, какие меры воздействия приведут к тем или иным результатам. Именно поэтому прогнозной деятельности отводится ведущая роль в экономическом анализе. Вопросы оценки качества прогнозов широко обсуждаются в специальных и общенаучных газетах и журналах Зеркало недели газета, Менеджмент и Менеджер журнал. I 1,2,.