Комплекс динамических моделей банковского сектора Российской Федерации

• Автор: Ивлиев, Сергей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Пермь
• Количество страниц: 110 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

1.1. Функции, операции и системные свойства банковского сектора

1.2. Обзор моделей и методов моделирования банковского сектора

и. Информационные технологии в решении задач моделирования экономических систем

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Модель банковского сектора

2.2. Модель финансовых потоков банка

2.3. Имитационная модель банка

2.4. Модель достаточности капитала банковского сектора

ГЛАВА 3. РАСЧЕТЫ И ВЕРИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
3.1. Расчеты и верификация модели банковского сектора
3.2. Расчеты и верификация модели финансовых потоков банка
3.3. Расчеты и верификация имитационной модели банка
3.4. Расчеты и верификация модели достаточности капитала банковского сектора
3.5. Разработка Конструктора динамических моделей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Москва, сентябрь года, Научнопрактическом семинаре Управление финансовыми рисками и страхование под эгидой РЯМ1А г. Москва, апрель года, Второй межрегиональной научнопрактической конференции Повышение роли банковской системы через улучшение качества е деятельности. Управление бизнес процессами в Банке России и кредитных организациях г. Уфа, январь года, Десятом семинаре РЭШ Банки и предприятия модели и рейтинги г. Москва, декабрь года, Научнотехническом форуме с международным участием Высокие технологии г. Ижевск, ноябрь , Второй международной конференции Интеллектуальные системы ШЕЕ 1Б г. РСЕБ г. СанктПетербург, июнь года, Четвертом семинаре РЭШ Банки и предприятия модели и рейтинги г. Москва, январь года, межвузовской конференции Уральского гуманитарного института г. Пермь, октябрь года, семинаре Актуальные проблемы экономики кафедры Экономическая кибернетика экономического факультета ПГУ г. Пермь, ноябрь года, IX Форуме разработчиков интегрированных банковских систем г. Москва, сентябрь года, Всероссийской конференции молодых ученых и студентов Экономика и управление актуальные проблемы и поиск путей решения г. Пермь, апрель года. Публикации. По материалам диссертации опубликовано работ в соавторстве общим объемом 4 . ГЛАВА 1. Банковский сектор занимает центральное место в экономике любой страны. Основная функция банковского сектора содействие движению финансовых ресурсов в экономике. Банковский сектор одновременно выступает в функции кредитной системы, перераспределяющей свободные денежные средства между экономическими субъектами, и денежной системы, содействующей осуществлению расчетов между экономическими субъектами, что способствуют снижению трансакционных издержек в экономике, связанных с денежным обращением. Кроме того банки, выполняя функцию посредничества в кредите, способствуют трансформации ресурсов по срокам, в результате чего оказывается возможным реализация более долгосрочных проектов, чем в отсутствие финансовых посредников. Выполняя функции по сбору и анализу информации о заемщиках, инициируя банкротства и реструктуризацию предприятий, банки осуществляют регулирующую функцию по отношению к реальному сектору и сектору домашних хозяйств, что уменьшает ассиметричность информации в условиях низкой информационной прозрачности экономических агентов. В чем заключаются преимущества банковских институтов в сравнении с другими финансовыми посредниками Действительно, заемщики идут на большие издержки на привлечение кредитных ресурсов от банков по сравнению с прямым финансированием на финансовом рынке. В то же время, вкладчики получают меньший доход по банковским депозитам по сравнению с другими финансовыми инструментами с аналогичным уровнем риска. Таким преимуществом, по мнению . i . . Для реализации своих функций банковская система осуществляет различные банковские операции, использует различные финансовые инструменты. Привлечение средств населения относится к неуправляемым операциям. Банки имеют слабый контроль над объемом таких операций, поскольку инициатива, как правило, исходит от самих вкладчиков. Одним из средств воздействия па объем операций является процентная политика и маркетинговая стратегия. Причем эффективность этих мер повышается с введением системы страхования вкладов, которая выравнивает риски дефолта банков с точки зрения вкладчика. Периоды нестабильности и нехватки ликвидных средств сопровождаются ростом ставок и снижением объемов операций и суммарных лимитов банков друг на друга. Межбанковские операции относятся к управляемым операциям, так как проводятся по инициативе самих банков, и являются эффективным способом быстрого привлечения финансовых ресурсов. Привлеченные таким способом ресурсы являются краткосрочными и используются как вынужденная мера для покрытия разрывов ликвидности. Возможность и условия привлечения средств на межбанковском рынке определяется состоянием ликвидности банковской системы в целом. Активные операции предполагают размещение привлеченных и собственных средств для получения дохода.