Моделирование и совершенствование кредитной деятельности банка

• Автор: Парфенов, Дмитрий Александрович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 169 с.

Оглавление
Введение.

1. Теоретические основы и анализ ссудных операций кредитной организации

1.1. Принципы управления ссудными операциями банка

1.2. Модели поведения банков на рынке кредитных ресурсов.

1.3. Анализ инструментальных средств управления ссудными

ОПЕРАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ . ВЫВОДЫ.

2. Моделирование ссудного портфеля кредитной организации

2.1. Влияние кредитного анализа на процесс кредитования в КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.

2.2. Моделирование экспертной оценки кредитного риска

2.3. Моделирование ссудного портфеля кредитной организации.

Выводы
3. Апробация методики применения модели ссудного портфеля кредитной организации
3.1. Формирование структуры ссудного портфеля КБ Трансинвестбанк
3.2. Анализ применения методики моделирования ссудного портфеля в
КБ Трансинвестбанк.
Заключение.
Список использованной литературы


Классификация ссудных операций по виду ссужаемых ресурсов предполагает деление ссуд на четыре группы ссуды в национальной валюте, ссуды в иностранной валюте, ссуды в драгоценных металлах, вексельные ссуды или операции по учету векселей. Ссуды, характеризующиеся наличием некоторого лимита, в большинстве случаев относят к кредитной линии. Классификация по периодичности предоставления также связана с понятием кредитной линии. Одним из таких видов кредита является возобновляемый кредит или кредит без нулевой точки. Иногда по отношению к постоянно возобновляемому кредиту используют термин револьверный кредит. В классификации по периодичности выделяют еще один вид кредита прерываемый кредит или кредит с нулевой точкой, если имеет место факт окончательных расчетов между кредитором и заемщиком. Приведенная классификация ссудных операций затрагивает, главным образом, те или иные экономические аспекты процесса кредитования. Помимо этого в банковской практике существует другая классификация по видам кредита ,. Бланковый кредит. Это форма кредитования, не подразумевающая прямого целевого использования средств и какоголибо обеспечения по ссуде. Онкольный кредит. Онкольная форма прямо противоположна бланковому кредиту и применяется для кредитования финансовонеустойчивых заемщиков. Онкольное кредитование подразумевает, что банк при значительном текущем снижении кредитоспособности заемщика может в одностороннем порядке потребовать немедленного возврата ссуды. Синдицированный или консорциальный кредит кредит, предоставленный одному заемщику совокупностью кредиторов. Контокоррентное кредитование. В настоящее время контокоррентная форма кредитования запрещена банковским законодательством РФ. Тем не менее, она считается одной из классических форм ссудных операций. Главной отличительной особенностью контокоррентного кредитования является то, что заемщику не открывается отдельный ссудный счет, и кредитование осуществляется через расчетный счет заемщика по кредитовой стороне счета отражаются собственные средства заемщика, а по дебетовой стороне отражается его ссудная задолженность. Таким образом, расчетные и ссудные операции заемщика ведутся на едином счете. Кредитование по овердрафту. Кредитование по овердрафту, являясь разновидностью контокоррентного кредита, отличается от него по форме отражения в бухгалтерском учете кредитной организации. Овердрафт в отличие от контокоррентного кредита учитывается на отдельном ссудном счете. В банковской практике овердрафт рассматривается в качестве разновидности расчетной услуги, а не как кредит. Наряду с анализом методов и форм кредитования банки уделяют пристальное внимание проблемам оценки и управления различными видами рисков, связанными с осуществлением ссудных и других операций. В банковской практике выделяют целый ряд рисков, отражающих различные аспекты деятельности кредитных организаций, а именно кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, операционный риск, рыночный риск и другие . Задача оперативного контроля и управления рисками имеет важнейшее значение для банка и главной ее целью является их снижение до минимально приемлемого уровня. В общем случае, банковский риск представляет собой потенциальную возможность потери банком части своих ресурсов, недополучения дохода или произведения дополнительных расходов в результате проведения определенных финансовых операций ,. Рассмотрим виды банковских рисков, присущих ссудным операциям. Кредитный риск представляет собой риск не погашения или несвоевременного погашения заемщиком полученной ссуды или процентов по ней, в полной сумме долга или частично. Анализ различных случаев неисполнения клиентами обязательств перед банками позволил выявить целый спектр различных факторов, влияющих на уровень кредитного риска в банковской практике. Обобщение полученных в результате проведенного исследования данных позволяет сделать вывод, что такие факторы делятся на две группы, а именно внутренние факторы, возникшие по причине допущения ошибок в оценке кредитного риска специалистами банка, и внешние факторы, связанные с изменениями окружающей среды банка и условно не зависящие от действий банковского персонала см. Таблица 1.