Сетевое моделирование как способ управления банковскими операциями

• Автор: Цветков, Михаил Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 160 с. : ил.

Оглавление
Введение.

Глава 1. Активные и пассивные операции банка как объект

анализа и моделирования.

1.1. Целеполагание и многоцелевое управление банковскими

операциями

1.2. Определение структуры кредитнодепозитной базы

и способов ее представления.

1.3. Реструктуризация кредитнодепозитной базы путь

к устойчивому развитию банка

Выводы по главе 1

Глава 2. Разработка возвратносетевого метода управления
структурой кредитнодепозитной базы
2.1. Анализ банковских процессов с учетом кредитной
конъюнктуры
2.2. Обоснование целевой реструктуризации кредитнодепозитной базы.
2.3. Разработка возвратносетевого метода совершенствования
структуры кредитнодепозитной базы.
Выводы по главе 2
Глава 3. Механизмы адаптации банковских операций под
новые условия функционирования
3.1. Методика реструктуризации кредитюдепозитной базы
3.2. Другие возможности применения возвратносетевого метода
в управлении банком
3.3. Аутсорсинговое привлечение специалистов для
реорганизации активных и пассивных операций
Выводы по главе 3
Заключение.
Литература


Субъектов банка, преследующих свои частные цели, согласно различным классификациям, предлагаемым, например, в , можно разделить на два класса внутренние руководство банка, владельцы, служащие банка и внешние государство и его органы, Банк России, налоговая служба, акционеры вкладчики и заемщики, держатели облигаций и другие клиенты. Все перечисленные субъекты имеют разный статус, а отсюда и разный вес имеют их цели. Наиболее значимы цели государства, далее по значимости следуют внутренние субъекты, а уже затем внешние. В большинстве случаев цели всех перечисленных субъектов банка противоречивы. Например, для владельцев банка наиболее важна цель, заключающаяся в увеличении объмов активов, собственного капитала, количества клиентов и т. Цели управляющих не противоречат целям владельцев, так как они стремятся к росту их прибыли. Управляющие также должны обеспечить необходимый уровень ликвидности, при сохранении максимальной доходности. Этого нельзя сказать о целях акционеров, которые рассматривают акции как источник дохода в краткосрочной перспективе. Отчтливо конфликтный характер по отношению к владельцам носят цели исполнителей, которые заинтересованы в повышении своей заработной платы, а значит в сокращении доходов банка, что в свою очередь ведет к снижению прибыли, финансовой устойчивости, деловой активности, ликвидности и т. Противоречивыми являются цели также и внешних субъектов банка если для вкладчиков и облигационеров важна устойчивая и стабильная работа банка, рассматриваемая как гарант необходимой ликвидности и роста доходности, то замщики стремятся к снижению процентов, уплачиваемых за предоставленные им кредиты ссуды. Последнее затруднительно при росте уплачиваемых банку процентов за привлеченные ресурсы. Цели клиентов, находящихся на расчтнокассовом обслуживании, также противоречат целям внутренних субъектов, так как они заинтересованы в уменьшении тарифов за оказанные услуги, что не соответствует желаниям повышения доходов остальных субъектов. В банковском финансовом менеджменте, как правило, используется практика снижения или ликвидации конфликтности за счт исключения из рассмотрения тех целей, которые имеют меньший приоритет, что сужает конфликтное пространство. Такой подход ведт не к решению проблем, а к их замораживанию, это, в конечном счте, рано или поздно, сказывается на общей эффективности функционирования банка. Центральным моментом в разрешении конфликтных целей является их увязка в единое целое за счт достижения компромиссов. В том же источнике приведено дерево целей, построенное с привлечением перечисленных принципов и предназначенное для управления банком. Как будет показано в последующих главах, дерево целей в его классическом виде мало чем может помочь в деле разрешения конфликтных ситуаций. Мало того, в связи со сложностью существующих в нм процессов иерархические зависимости не могут отразить вс многообразие связей между процессами и объектами. Поэтому, рассматривая целевое управление, в качестве методологии разрешения конфликтности целей различных субъектов, необходимо развивать взгляд на данную методологию с точки зрения специфики банковского менеджмента активов и пассивов. Каким должен быть характер этого развития с нашей точки зрения будет рассмотрено в главе 2. Главным препятствием в целевом управлении развитием банка является формулировка целей, которыми должен руководствоваться банк и выяснение направлений их реализации в ближайшей и отдаленной перспективе. В работе О. И. Лаврушина подчеркивается, что целью банка является получение прибыли, а его назначение состоит в регулировании платжного баланса в наличной и безналичной формах. Имеются и другие формулировки близкие по смыслу к уже приведенным, которые можно найти, например в . В настоящей диссертации, так же, как и в работе , основополагающим будет положение, согласно которому банк не может иметь одну цель, так как объективно, рассматриваемый в качестве системы, он одновременно является частью более общей системы. Рассматривая банк как часть банковской системы страны его цель в работе определяется как концентрация временно свободных средств и предоставление их в виде кредитов займов, ссуд, посредничество во взаимных платежах и расчтах между хозяйствующими и другими субъектами предприятиями, учреждениями, отдельными гражданами.