Разработка моделей и программных средств для оценки рисков промышленных предприятий на основе технологий имитационного моделирования

• Автор: Алексенцева, Ольга Николаевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 162 с. : ил.

Введение.

Глава 1. Проблемы оценки рисков промышленных предприятий.

1.1. Неопределенность и риски в экономике.

1.2. Классификация рисков.

1.3. Особенности рисков промышленных предприятий

1.4. Проблема оценки рисков промышленных предприятий

1.5. Особенности рисков предприятий по производству листового строительного стекла.

1.5.1. Стекольная промышленность в экономике России.

1.5.2. Экономический анализ типичного предприятия по производству листового строительного стекла.

Глава 2. Методика применения имитационного моделирования в задачах

оценки рисков промышленных предприятий

2.1. Классификация экономикоматематических методов и моделей
2.2. Методы и модели, применяемые для оценки рисков.
2.3. Преимущества имитационного моделирования при исследовании сложных экономических систем.
2.4. Классификация методов имитационного моделирования.
Новые направления развития имитационного моделирования
2.5. Анализ опыта применения имитационного моделирования для оценки рисков. Особенности оценки рисков промышленных предприятий
2.6. Рентабельность по основному виду деятельности, как показатель
для оценки рисков промышленных предприятий
Глава 3. Результаты разработки системы имитационного моделирования для оценки рисков промышленного предприятия.
3.1. Схема производства листового стекла
3.2. Состав системы имитационного моделирования, применяемой для оценки рисков
3.3. Подготовка исходных данных и обработка результатов применения технологий имитационного моделирования с помощью методов математической статистики
3.3.1. Проблема сбора статистических данных для получения оценок характеристик случайных величин, моделируемых
с помощью технологий имитационного моделирования
3.3.2. Теоретические основы нахождения вероятностных распределений по наблюдаемым данным
3.3.3. Пример подгонки распределения нахождение плотности вероятности распределения промежутков времени между подходами листов стекла.
3.4. Блоксхема и программа имитационного моделирования производства стекла на языке
3.5. Результаты расчетов по программе имитационного моделирования
3.6. Метод статистических испытаний метод МонтеКарло в задаче имитационного моделирования производства листового стекла.
3.7. Результаты расчетов с использованием метода МонтеКарло
3.8. Метод фиктивных транзактов для имитационного моделирования аварийных ситуаций.
3.9. Результаты оценки рисков промышленных предприятий методом имитационного моделирования на примере производства листового стекла
Заключение.
Библиографический список использованной литературы б
Приложение 1. Виды продукции стекольной отрасли
Приложение 2. Методология дискретнособытийного имитационного моделирования. Инструментальное средство
Введение
Актуальность


Саратов Саратовский государственный социальноэкономический университет, 0,5 п. О.Н. Алексенцева. Оценка рисков промышленных предприятий Издательский Центр СГСЭУ, 2,5 п. Глава 1. Неопределенность и риски в экономике. Как отмечается в 1, риск существует везде, где есть неопределенность будущего. Любые действие и бездействие в нашем несовершенном мире рискованны 1. В социалистической точнее, централизованно управляемой экономике основные риски предприятия управлялись из центра отраслевыми министерствами, Госснабом, Госпланом, Госбанком, а потери, возникающие в результате действия рисков, покрывались за счет централизованных государственных фондов. Именно поэтому в СССР проблемами рисков в экономике практически не занимались, а проблемы предпринимательских рисков не было вообще за полным отсутствием таковых. В условиях рыночной экономики предприятия должны самостоятельно определять стратегию своего развития и нести ответственность за принимаемые решения. Предприятия оказались вынуждены осуществлять предпринимательскую деятельность в условиях информационной неопределенности ситуации и неустойчивости экономической среды, нечеткости и изменчивости законодательства. Это послужило толчком к проведению многими отечественными экономистами исследований по неопределенности и рискам в экономике. Следует отметить, что в определенной степени эта работа облегчалась разработками западных экономистов на Западе история исследования данной проблемы насчитывает почти столетнюю историю. Основоположником современной теории рисков по праву считается Ф. Найт i . В своей классической работе Риск, неопределенность и прибыль 2 он впервые разграничил понятия риска и неопределенности. По Ф. Найту неопределенность это то, что не поддается количественной вероятностной оценке. Ьа утес, скала, пз1ко опасность, угроза гшка1е лавировать между скал. Во французском ПБсЬе угроза, рисковать буквально объезжать утес, скалу 3, с. В настоящей работе рассматривается не риск вообще, мы концентрируем свое внимание на риске, с которым сталкивается промышленное предприятие в процессе выполнения своей системообразующей цели. Научный термин риск, как всякое фундаментальное понятие, не имеет, да и не может иметь строгого определения. Рассмотрим некоторые определения понятия риск, которые даются различными авторами. В 4, с. В 5, с. В 6, с. В 7, с. В 3, с. В 8, с. Некоторыми авторами понятие риска связывается с достижением некоторой основной цели. Так, Б. Таким образом, в перечисленных определениях риска экономистами делается упор на взаимосвязи риска с возможностью наступления неблагоприятного события, приводящего к определенным потерям. Однако существуют и другие подходы к определению риска. Так, канадские экономисты Р. Дембо и А. Фримен полагают, что риск это мера возможных перемен в стоимости портфеля инвестиций, которые будут результатом различия обстановки сегодня и в некоторой временной точке будущего , с. Как видим, в этом определении авторы не фиксируют внимание на неблагоприятных сторонах рисков. Аналогичен подход С. А. Вильямса и Хейнса, которые определяют риск, как вариацию исходов, которые могут произойти в течение определенного периода времени в определенной ситуации , с. Некоторые авторы фиксируют внимание на неблагоприятных сторонах риска и даже отождествляют его с потерями. Например, В. В. Ковалев трактует риск, как уровень финансовой потери , с. С.И. Грюдов определяет риск как возможную потерю, вызванную наступлением неблагоприятных событий , с А. М. Веденеев трактует риск как меру ожидаемых потерь , с. С таким односторонним подходом к понятию риска нельзя согласиться. В самой сущности риска скрыта на только возможность потерь, но и возможность выигрыша кто не рискует, тот не. Совершенно прав Н. В. Лоскутов, отмечая, что риском является только возможность отрицательного отклонения, а потерями действительное фактическое отрицательное отклонение. Риск предполагает одновременно и возможность избежать потери , с. Однако большинство авторов стоят на позиции сложной, двойственной природы понятия риска. Так, Т. Бачкаи, Д.