Моделирование кризисных явлений в банковском секторе экономики

• Автор: Кравченко, Сергей Михайлович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Новочеркасск
• Количество страниц: 160 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1.

БАНКИ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Сущность и функции банков

1.2. Управление процессами привлечения средств в банке

1.3. Экономикоматематические модели банковской деятельности ГЛАВА 2.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ПАНИКИ

2.1. Экономикоматематическая модель банковской паники

2.2. Равновесные решения клиентов при заданных условиях Контракта

2.3. Моделирование оптимального контракта на вклад до востребования с учетом банковской паники
ГЛАВА 3.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ПАНИКИ
3.1. Конкурентное равновесие в банковском секторе и общественно оптимальные распределения
3.2. Анализ эффективности различных инструментов государственной банковской политики предотвращения банковской паники
3.2.1. Приостановление выплат по депозитам
3.2.2. Налогообложение краткосрочных депозитов
3.2.3. Резервные требования предписываемые законом требования Центробанка к банкам
3.2.4. Полное страхование депозитов
3.2.5. Страхование депозитов с фиксированным гарантированным максимумом процентной ставки
3.2.6. Требуемый объем капитала в расчете на единицу депозитов
3.3. Анализ эффективности слияния банков как средства разрешения
банковского кризиса
3.3.1. Экономикоматематическая модель банковских слияний
3.3.2. Слияние банков с одинаковыми рисками банкротства
3.3.3. Слияние банков с различными рисками банкротства
3.3.4. Слияние нескольких банков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение органами федерального и регионального банковского регулирования тактических и стратегических задач повышения устойчивости банковской системы. Построенная экономикоматематическая модель банковской паники с учетом решений клиентов при заданных условиях контракта позволяет прогнозировать кризисные явления в банковском секторе. Предложенная модель конкурентного равновесия в банковском секторе позволяет оценивать эффективность различных инструментов экономической политики, применяемых для регулирования банковского сектора приостановления платежей по депозитам, налогообложения краткосрочных депозитов, резервных требований, полного страхования депозитов, страхования депозитов с фиксированным гарантированным максимумом процентной ставки и требования резерва капитала в расчете на единицу депозитов. Модель банковских слияний позволяет прогнозировать риск банкротства объединенного банка, образованного в результате слияния банков, находящихся в кризисном состоянии. Апробация и внедрение результатов исследования. ГЛАВА 1. Втретьих, услуги, предоставляемые банками, связанные с обеспечением сохранности финансовых ресурсов и проведением платежей, затрагивают кардинальные интересы широких общественных слоев, что придает данным институтам особую социальную значимость. Специфическая роль, которую играют банки в экономической жизни общества, предопределяет и то, что они являются объектами, требующими особого внимания, контроля а при необходимости и вмешательства со стороны органов государственного управления. Последний фактор подчеркивает практическую значимость проблемы ввода определения понятия банк, так как оно становится критерием, в соответствии с которым принимается решение о том, должен или нет тот или иной экономический институт подпадать под меры государственного регулирования. В нем введены понятия кредитной организации, банка, небанковской кредитной организации, а также иностранного банка. Кредитная организация юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения лицензии Центрального банка Российской Федерации Банка России имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Банк кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Федеральный закон О банках и банковской деятельности в ред. Ф3, от 1Ф3, от ФЗ, от Кз ФЗ, статья 1. Небанковская кредитная организация кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России. Иностранный банк банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Более развернутый способ идентификации банков как субъектов экономических отношений основывается на перечислении выполняемых ими функций. Обеспечение расчетов и платежей. Трансформация активов. Управление рисками. Обработка информационных потоков, мониторинг заемщиков. Знаковым явлением в финансовом секторе экономики США стало возникновение в х годах нового типа предприятий банковских холдинговых компаний корпораций, получивших чартер на владение акциями долями в акционерном капитале по меньшей мере одного банка. В соответствии с законом о банковских холдинговых компаниях от г. В х и х годах наблюдался бурный рост холдинговых компаний, что объясняется их дополнительными возможностями по сравнению с традиционными банками по более свободному доступу на рынки капитала, по мобилизации средств за счет допущения более высокого левереджа, т.